Sobreajuste
¿Qué es el sobreajuste?
El sobreajuste es un error de modelado que se produce cuando una función se ajusta demasiado a un conjunto limitado de puntos de datos. El sobreajuste del modelo generalmente toma la forma de hacer un modelo demasiado complejo para explicar idiosincrasias en los datos en estudio.
En realidad, los datos que se estudian a menudo contienen algún grado de error o ruido aleatorio. Por lo tanto, intentar hacer que el modelo se ajuste demasiado a datos ligeramente inexactos puede infectar el modelo con errores sustanciales y reducir su poder predictivo.
Conclusiones clave
- El sobreajuste es un error de modelado que se produce cuando una función se ajusta demasiado a un conjunto limitado de puntos de datos.
- Los profesionales financieros siempre deben ser conscientes de los peligros de sobreajustar un modelo basado en datos limitados.
Entender el sobreajuste
Por ejemplo, un problema común es el uso de algoritmos informáticos para buscar en extensas bases de datos de datos históricos del mercado a fin de encontrar patrones. Con un estudio suficiente, a menudo es posible desarrollar teoremas elaborados que parecen predecir cosas como los rendimientos en el mercado de valores con mucha precisión.
Sin embargo, cuando se aplican a datos fuera de la muestra, es probable que tales teoremas resulten ser simplemente el sobreajuste de un modelo a lo que en realidad fueron solo sucesos casuales. En todos los casos, es importante probar un modelo con datos que están fuera de la muestra utilizada para desarrollarlo.
Los profesionales financieros siempre deben ser conscientes de los peligros de sobreajustar un modelo basado en datos limitados.