Relación de pérdida esperada – Definición del método ELR

¿Qué es el índice de pérdidas esperadas – Método ELR?

El método del índice de pérdida esperada (ELR) es una técnica que se utiliza para determinar la cantidad proyectada de reclamaciones, en relación con las primas ganadas. El método de índice de pérdidas esperadas (ELR) se utiliza cuando una aseguradora carece de los datos de ocurrencia de siniestros pasados ​​apropiados para proporcionar debido a cambios en sus ofertas de productos y cuando carece de una muestra de datos lo suficientemente grande para líneas de productos de cola larga.

La fórmula para el método ELR es

Cómo calcular la tasa de pérdida esperada – Método ELR

Para calcular el método del índice de pérdidas esperadas, multiplique las primas ganadas por el índice de pérdidas esperadas y luego reste las pérdidas pagadas.

¿Qué le dice el método ELR?

Las aseguradoras apartan una parte de sus primas de la suscripción de nuevas pólizas para pagar futuras reclamaciones. El índice de pérdidas esperadas se utiliza para determinar cuánto apartaron. También es importante tener en cuenta que la frecuencia y la gravedad de las reclamaciones que esperan experimentar también influyen. Las aseguradoras utilizan una variedad de métodos de previsión para determinar las reservas de siniestros.

En ciertos casos, como las nuevas líneas de negocio, el método ELR puede ser la única forma posible de determinar el nivel apropiado de reservas de pérdidas requerido. El método ELR también se puede utilizar para establecer la reserva para pérdidas para líneas comerciales y períodos de póliza particulares. El índice de pérdidas esperadas, multiplicado por la cifra correspondiente de la prima devengada, producirá las pérdidas finales estimadas (pagadas o incurridas). Sin embargo, para ciertas líneas de negocio, las regulaciones gubernamentales pueden dictar los niveles mínimos de reservas para pérdidas requeridas.

Ejemplo de cómo utilizar el método del índice de pérdidas esperadas (ELR)

Las aseguradoras también pueden usar el índice de pérdida esperada para calcular la reserva incurrida pero no reportada (IBNR) y la reserva total. La tasa de pérdida esperada es la razón entre las pérdidas finales y las primas ganadas. Las pérdidas finales se pueden calcular como la prima ganada multiplicada por el índice de pérdidas esperadas. La reserva total se calcula como las pérdidas finales menos las pérdidas pagadas. La reserva IBNR se calcula como la reserva total menos la reserva de efectivo.

Por ejemplo, una aseguradora ha ganado primas de $ 10,000,000 y una tasa de pérdida esperada de 0.60. En el transcurso del año, ha pagado pérdidas de $ 750,000 y reservas de efectivo de $ 900,000. La reserva total de la aseguradora sería de $ 5,250,000 ($ 10,000,000 * 0.60 – $ 750,000), y su reserva IBNR sería de $ 4,350,000 ($ 5,250,000 – $ 900,000).

La diferencia entre el método ELR y el método Chain Ladder (CLM)

Tanto el ELR como el método de escalera de cadena (CLM) miden las reservas de reclamaciones, donde el CLM utiliza datos pasados ​​para predecir lo que sucederá en el futuro. Si bien el índice de pérdidas esperadas (ELR) se usa cuando hay pocos datos pasados ​​de los que partir, CLM se usa para negocios y líneas comerciales estables.

Limitaciones del uso del método ELR

El monto de las reservas de siniestros que una aseguradora debe apartar se determina mediante modelos actuariales y métodos de previsión. Las aseguradoras suelen utilizar el índice de siniestralidad esperado sobre la cantidad y calidad de los datos disponibles. A menudo es útil en las primeras etapas de la previsión porque no tiene en cuenta las pérdidas pagadas reales, pero en etapas posteriores, esta falta de sensibilidad a los cambios en las pérdidas informadas y pagadas lo hace menos preciso y, por lo tanto, menos útil.

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