Método de escalera de cadena – CLM
¿Qué es el método de escalera de cadena?
El método Chain Ladder Method (CLM) es un método para calcular el requisito de reserva de reclamaciones en el estado financiero de una compañía de seguros. Las aseguradoras utilizan el método de escalera de cadena para pronosticar la cantidad de reservas que deben establecerse para cubrir las reclamaciones futuras proyectadas mediante la proyección de la experiencia de reclamaciones pasadas en el futuro. Por lo tanto, CLM solo funciona cuando se supone que los patrones anteriores de pérdidas persisten en el futuro. Cuando la experiencia actual de siniestros de la aseguradora cambia por alguna razón, el método de escalera de cadena no producirá una estimación precisa sin los ajustes adecuados.
Este método actuarial es uno de los métodos de reserva más populares utilizados por las compañías de seguros. El método de escalera de cadena se puede comparar con la técnica de Bornhuetter-Ferguson y el método de índice de pérdida esperada (ELR) para calcular las reservas de la compañía de seguros.
Conclusiones clave
- El método de escalera de cadena (CLM) es una forma popular en que las compañías de seguros estiman sus reservas de reclamos requeridas.
- CLM calcula las pérdidas incurridas pero no reportadas (IBNR) mediante triángulos de escorrentía, un árbol binomial probabilístico que contiene las pérdidas del año en curso, así como las primas y los estimadores de pérdidas anteriores.
- El supuesto subyacente del método de escalera de cadena es que la experiencia de siniestros pasados es un buen predictor de resultados futuros.
Método de escalera de cadena
El método de escalera de cadena calcula estimaciones de pérdidas incurridas pero no reportadas (IBNR), utilizando triángulos de escorrentía de pérdidas pagadas y pérdidas incurridas, que representan la suma de pérdidas pagadas y reservas de caja. Las compañías de seguros deben apartar una parte de las primas que reciben de sus actividades de suscripción para pagar las reclamaciones que puedan presentarse en el futuro. La cantidad de reclamaciones pronosticadas, junto con la cantidad de reclamaciones que realmente se pagan, determinan cuántas ganancias publicará la aseguradora en sus documentos financieros.
Los triángulos de escorrentía (o triángulos de retraso) son matrices bidimensionales que se generan al acumular datos de reclamaciones durante un período de tiempo. Los datos de reclamaciones se ejecutan mediante un proceso estocástico para crear las matrices de escorrentía después de permitir muchos grados de libertad.
Supuestos clave
En esencia, el método de escalera de cadena opera bajo el supuesto de que los patrones en las actividades de siniestros en el pasado continuarán viéndose en el futuro. Para que se mantenga esta suposición, los datos de experiencias de pérdidas pasadas deben ser precisos. Varios factores pueden afectar la precisión, incluidos cambios en las ofertas de productos, cambios regulatorios y legales, períodos de reclamos de alta gravedad y cambios en el proceso de resolución de reclamos. Si las suposiciones incorporadas en el modelo difieren de las reclamaciones observadas, es posible que las aseguradoras tengan que hacer ajustes al modelo.
La creación de estimaciones puede resultar difícil porque las fluctuaciones aleatorias en los datos de las reclamaciones y un pequeño conjunto de datos pueden provocar errores de pronóstico. Para solucionar estos problemas, las aseguradoras combinan los datos de reclamaciones de ambas empresas con datos de la industria en general.
Pasos para aplicar el método de escalera de cadena
Según » Estimación de reclamaciones impagas mediante técnicas básicas » de Jacqueline Friedland, los siete pasos para aplicar el método de escalera de cadena son:
- Recopilar datos de reclamaciones en un triángulo de desarrollo
- Calcular factores de edad a edad
- Calcular promedios de los factores de edad a edad
- Seleccionar factores de desarrollo de reclamaciones
- Seleccionar factor de cola
- Calcular factores acumulativos de desarrollo de reclamaciones
- Reclamaciones finales del proyecto
Los factores de edad a edad, también llamados factores de desarrollo de pérdidas (LDF, por sus siglas en inglés) o relaciones de enlace, representan la relación de los montos de pérdidas de una fecha de valoración a otra, y están destinados a capturar patrones de crecimiento de pérdidas a lo largo del tiempo. Estos factores se utilizan para proyectar dónde se liquidará el monto final de las pérdidas.