Sistema de clasificación CAMELS

¿Qué es el sistema de clasificación CAMELS?

CAMELS es un sistema de calificación internacional reconocido que utilizan las autoridades de supervisión bancaria para calificar a las instituciones financieras de acuerdo con seis factores representados por sus siglas. Las autoridades supervisoras asignan a cada banco una puntuación en una escala. Una calificación de uno se considera la mejor y una calificación de cinco se considera la peor para cada factor.

Comprensión del sistema de clasificación CAMELS

Los bancos que reciben un puntaje promedio de menos de dos se consideran instituciones de alta calidad. Los bancos con puntuaciones superiores a tres se consideran instituciones poco satisfactorias. El acrónimo CAMELS significa los siguientes factores que los examinadores utilizan para calificar las instituciones bancarias:

Adecuación de capital

Los examinadores evalúan la adecuación del capital de las instituciones a través del análisis de tendencias de capital. Los examinadores también verifican si las instituciones cumplen con las regulaciones relativas a los requisitos de patrimonio neto basados ​​en el riesgo. Para obtener una calificación alta de adecuación de capital, las instituciones también deben cumplir con las reglas y prácticas de intereses y dividendos. Otros factores que intervienen en la calificación y evaluación de la adecuación del capital de una institución son sus planes de crecimiento, el entorno económico, la capacidad para controlar el riesgo y las concentraciones de préstamos e inversiones.

Calidad de activos

La calidad de los activos cubre la calidad de un préstamo institucional, que refleja las ganancias de la institución. La evaluación de la calidad de los activos implica calificar los factores de riesgo de inversión que el banco puede enfrentar y equilibrar esos factores con las ganancias de capital del banco. Esto muestra la estabilidad del banco frente a riesgos particulares. Los examinadores también verifican cómo las empresas se ven afectadas por el valor justo de mercado de las inversiones cuando se refleja con el valor en libros de las inversiones del banco. Por último, la calidad de los activos se refleja en la eficiencia de las políticas y prácticas de inversión de una institución.

Gestión

La evaluación de la gestión determina si una institución puede reaccionar adecuadamente al estrés financiero. Esta calificación de componente se refleja en la capacidad de la administración para señalar, medir, cuidar y controlar los riesgos de las actividades diarias de la institución. Abarca la capacidad de la administración para garantizar el funcionamiento seguro de la institución en el cumplimiento de las normativas internas y externas necesarias y aplicables.

Ganancias

La capacidad de un banco para generar ganancias para poder sostener sus actividades, expandirse y seguir siendo competitivo es un factor clave para calificar su viabilidad continua. Los examinadores determinan esto evaluando las ganancias del banco, el crecimiento de las ganancias, la estabilidad, las asignaciones de valuación, los márgenes netos, el nivel de patrimonio neto y la calidad de los activos existentes del banco.

Liquidez

Para evaluar la liquidez de un banco, los examinadores observan la sensibilidad al riesgo de las tasas de interés, la disponibilidad de activos que se pueden convertir fácilmente en efectivo, la dependencia de recursos financieros volátiles a corto plazo y la competencia técnica de ALM.

Sensibilidad

La sensibilidad cubre cómo las exposiciones a riesgos particulares pueden afectar a las instituciones. Los examinadores evalúan la sensibilidad de una institución al riesgo de mercado mediante el seguimiento de la gestión de las concentraciones crediticias. De esta manera, los examinadores pueden ver cómo los préstamos a industrias específicas afectan a una institución. Estos préstamos incluyen préstamos agrícolas, préstamos médicos, préstamos con tarjetas de crédito y préstamos para el sector energético. La exposición a divisas, materias primas, acciones y derivados también se incluye en la calificación de la sensibilidad de una empresa al riesgo de mercado.