Cree un modelo comercial rentable en 7 sencillos pasos

Un modelo de negociación es una estructura basada en reglas paso a paso claramente definida para gobernar las actividades de negociación. En este artículo, presentamos el concepto básico de los modelos comerciales, explicamos sus beneficios y proporcionamos instrucciones sobre cómo construir su propio modelo comercial.

Los beneficios de construir un modelo comercial

El uso de un modelo comercial basado en reglas ofrece muchos beneficios:

• Los modelos se basan en un conjunto de reglas probadas. Esto ayuda a eliminar las emociones humanas de la toma de decisiones.
• Los modelos se pueden probar fácilmente con datos históricos para comprobar su valor antes de sumergirse con dinero real.
• El backtesting basado en modelos permite la verificación de los costos asociados para que el comerciante pueda ver el potencial de ganancias de manera más realista. Una ganancia teórica de 2 dólares puede parecer atractiva, pero un cargo de intermediación de 2,50 dólares cambia la ecuación.
• Los modelos se pueden automatizar para enviar alertas móviles, mensajes emergentes y gráficos. Esto puede eliminar la necesidad de acciones y monitoreo manuales. Con un modelo, un comerciante puede rastrear fácilmente 10 acciones para el cruce del promedio móvil de 50 días ( DMA ) sobre el promedio móvil de 15 días. Sin dicha automatización, el seguimiento manual de incluso un DMA de stock puede resultar complicado.

Cómo construir su propio modelo comercial

Para construir un modelo comercial, no necesita conocimientos comerciales de nivel avanzado. Sin embargo, sí necesita comprender cómo y por qué se mueven los precios (por ejemplo, debido a eventos mundiales), dónde existen oportunidades de ganancias y cómo aprovechar las oportunidades de manera práctica. Los traders novatos y con experiencia moderada pueden empezar familiarizándose con algunos indicadores técnicos. Estos ofrecen información significativa sobre los patrones comerciales. Comprender los indicadores técnicos también ayudará a los operadores a conceptualizar tendencias y realizar estrategias personalizadas y modificaciones en sus modelos. En este artículo, nos centraremos en el comercio basado en indicadores técnicos.

Ejemplo de una estrategia de modelo comercial simple

Con base en el principio de inversión de tendencia, algunos operadores actúan asumiendo que lo que baja volverá a subir (y viceversa). Usando el supuesto de inversión de tendencia como estrategia, construiremos un modelo de negociación. En los pasos a continuación, recorreremos una serie de pasos para crear un modelo comercial y probar si es rentable.

Diagrama de flujo para la construcción de un modelo comercial

1. Conceptualizar el modelo comercial

En este paso, el comerciante estudia los movimientos históricos de las acciones para identificar tendencias predictivas y crear un concepto. El concepto puede ser el resultado de un análisis extenso de datos o puede ser una corazonada basada en observaciones al azar.

Para este artículo, usamos la inversión de tendencias para construir la estrategia. El concepto inicial es: si una acción baja un x por ciento en comparación con el precio de cierre del día anterior, espere que la tendencia se revierta en los próximos días.

A partir de aquí, observe los datos pasados ​​y haga preguntas para refinar el concepto: ¿Es cierto el concepto? ¿Este concepto se aplicará solo a unas pocas acciones seleccionadas de alta volatilidad o se ajustará a todas y cada una de las acciones? ¿Cuál es la duración de la inversión de tendencia esperada (1 día, 1 semana o 1 mes)? ¿Qué se debe establecer como nivel inferior para ingresar a una operación? ¿Cuál es el nivel de beneficio objetivo?

Un concepto inicial suele contener muchas incógnitas. Un comerciante necesita algunos puntos o números decisivos para comenzar. Estos pueden basarse en ciertos supuestos. Por ejemplo: esta estrategia puede aplicarse a acciones moderadamente volátiles que tengan un   valor beta entre 2 y 3. Compre si las acciones bajan un 3 por ciento y espere los próximos 15 días para que se invierta la tendencia y espere un retorno del 4 por ciento. Estos números se basan en las suposiciones y la experiencia de un comerciante. Una vez más, es importante una comprensión básica de los indicadores técnicos.

2. Identificar las oportunidades

En este paso, identifique las oportunidades o acciones adecuadas para negociar. Esto implica verificar el concepto con datos históricos. En el concepto de ejemplo, compramos con una caída del 3 por ciento. Empiece por elegir acciones de alta volatilidad para la evaluación. Puede descargar datos históricos de las acciones que se negocian habitualmente desde sitios web de intercambio o portales financieros como Yahoo! Finanzas. Usando fórmulas de hoja de cálculo, calcule el cambio porcentual del precio de cierre del día anterior, filtre los resultados que coincidan con los criterios y observe el patrón para los días siguientes. A continuación se muestra una hoja de cálculo de ejemplo.

En este ejemplo, el precio de cierre de la acción está bajando por debajo del 3 por ciento en 2 días (4 de febrero y 7 de febrero). La observación cuidadosa de los días siguientes revelará si la inversión de tendencia es visible o no. El precio del 5 de febrero se dispara hasta un cambio del 4,59 por ciento. Para el 8 de febrero, el cambio está por debajo de lo esperado en 1,96 por ciento.

¿Los resultados son concluyentes? No. Una observación coincide con la expectativa del concepto (4 por ciento y más de cambio) mientras que una observación no.

A continuación, debemos verificar más nuestro concepto en más puntos de datos y más acciones. Ejecute la prueba en varias acciones con precios diarios durante al menos 5 años. Observe qué acciones dan cambios de tendencia positivos dentro de una duración definida. Si el número de resultados positivos es mejor que los negativos, continúe con el concepto. De lo contrario, modifique el concepto y vuelva a probar o descarte el concepto por completo y vuelva al paso 1.

3. Desarrollar el modelo comercial

En esta etapa, ajustamos el modelo de negociación e introducimos las variaciones necesarias en función de los resultados de la evaluación del concepto. Continuamos verificando grandes conjuntos de datos y observamos más variaciones. ¿Mejora el resultado de la estrategia si consideramos días de la semana específicos? Por ejemplo, ¿la caída del precio de las acciones en un 3 por ciento un viernes resulta en un aumento acumulativo del 5 por ciento o más durante la próxima semana? ¿Mejora el resultado si tomamos acciones de alta volatilidad con valores beta superiores a 4?

Podemos verificar estas personalizaciones tanto si el concepto original muestra resultados positivos como si no. Puedes seguir explorando múltiples patrones. En esta etapa, también puede utilizar la programación informática para identificar tendencias rentables al permitir que los algoritmos y programas informáticos analicen los datos. En general, el objetivo es mejorar los resultados positivos de nuestra estrategia que conducen a una mayor rentabilidad.

Algunos traders se quedan atascados en esta etapa, analizando grandes conjuntos de datos sin cesar con ligeras variaciones en los parámetros. No existe un modelo comercial perfecto. Recuerde trazar una línea en las pruebas y tomar una decisión.

4. Realice un estudio de practicidad

Nuestro modelo ahora se ve genial. Muestra una ganancia positiva para la mayoría de las operaciones (por ejemplo, 70 por ciento de ganancias de $ 2 y 30 por ciento de pérdidas de $ 1). Concluimos que por cada 10 operaciones, podemos obtener una ganancia considerable de 7 * $ 2 – 3 * $ 1 = $ 11.

Esta etapa requiere un estudio de viabilidad que puede basarse en los siguientes puntos:

• ¿El costo por operación de intermediación deja suficiente espacio para las ganancias?
• Es posible que tenga que realizar hasta 20 operaciones de $ 500 cada una para obtener una ganancia, pero mi capital disponible es de solo $ 8000. ¿Mi modelo de operaciones tiene en cuenta los límites de capital?
• ¿Con qué frecuencia puedo operar? ¿El modelo muestra operaciones demasiado frecuentes por encima de mi capital disponible, o muy pocas operaciones mantienen las ganancias muy bajas?
• ¿El resultado teórico coincide con las regulaciones necesarias? ¿Requiere operaciones de venta en corto o de opciones a largo plazo que pueden estar prohibidas, o mantener posiciones de compra y venta simultáneas que también pueden no estar permitidas?

5. Vaya en vivo o abandone y cambie a un nuevo modelo

Teniendo en cuenta los resultados de las pruebas, análisis y ajustes anteriores, tome una decisión. Vaya en vivo invirtiendo dinero real utilizando el modelo comercial o abandone el modelo y comience de nuevo desde el paso 1.

Recuerde, una vez que comience a funcionar con dinero real, es importante continuar rastreando, analizando y evaluando el resultado, especialmente al principio.

6. Esté preparado para fallas y reinicios

El comercio requiere una atención constante y mejoras en la estrategia. Incluso si su modelo de negociación ha generado ingresos de manera constante durante años, la evolución del mercado puede cambiar en cualquier momento. Esté preparado para fallas y pérdidas. Esté abierto a más personalizaciones y mejoras. Esté preparado para tirar el modelo a la basura y pasar a uno nuevo si pierde dinero y no puede encontrar más personalizaciones.

7. Garantizar la gestión de riesgos mediante la creación de escenarios hipotéticos

Puede que no sea posible incluir la gestión de riesgos en el modelo de negociación seleccionado según las estrategias elegidas, pero es aconsejable tener un plan de respaldo si las cosas no parecen ser como se esperaba. ¿Qué pasa si compra las acciones que bajaron un 3 por ciento, pero no mostraron un cambio de tendencia durante el mes siguiente? ¿Debería deshacerse de esas acciones con una pérdida limitada o seguir manteniendo esa posición? ¿Qué debe hacer en el caso de una acción corporativa como una cuestión de derechos?

La línea de fondo

Existen cientos de conceptos comerciales establecidos y crecen a diario con las personalizaciones de los nuevos operadores. Para construir con éxito un modelo comercial, el comerciante debe tener disciplina, conocimiento, perseverancia y una evaluación justa del riesgo. Uno de los principales desafíos proviene del apego emocional del comerciante a una estrategia comercial desarrollada por él mismo. Esa fe ciega en el modelo puede generar pérdidas crecientes. El comercio basado en modelos tiene que ver con el desapego emocional. Deseche el modelo si está fallando e idee uno nuevo, incluso si tiene una pérdida limitada y un retraso de tiempo. El comercio tiene que ver con la rentabilidad y la aversión a las pérdidas está incorporada en los modelos comerciales basados ​​en reglas.