Las medias móviles simples hacen que las tendencias se destaquen

Las medias móviles (MA) son uno de los indicadores técnicos más populares y de uso frecuente. El promedio móvil es fácil de calcular y, una vez trazado en un gráfico, es una poderosa herramienta visual de detección de tendencias. A menudo escuchará acerca de tres tipos de promedios móviles: simple, exponencial y lineal. El mejor lugar para comenzar es comprender lo más básico: la media móvil simple (SMA). Echemos un vistazo a este indicador y cómo puede ayudar a los operadores a seguir las tendencias hacia mayores ganancias.

Líneas de tendencia

No puede haber una comprensión completa de las medias móviles sin una comprensión de las tendencias. Una tendencia es simplemente un precio que continúa moviéndose en una determinada dirección. Solo hay tres tendencias reales que los valores pueden seguir:

Lo importante para recordar acerca de las tendencias es que los precios rara vez se mueven en línea recta. Por lo tanto, las líneas de media móvil se utilizan para ayudar al comerciante a identificar más fácilmente la dirección de la tendencia.

Construcción de media móvil

La definición de libro de texto de un promedio móvil es el precio promedio de un valor utilizando un período de tiempo específico. Tomemos como ejemplo la muy popular media móvil de 50 días. Un promedio móvil de 50 días se calcula tomando los precios de cierre de los últimos 50 días de cualquier valor y sumándolos. El resultado del cálculo de la suma se divide por el número de períodos, en este caso, 50. Para continuar calculando el promedio móvil diariamente, reemplace el número más antiguo con el precio de cierre más reciente y haga los mismos cálculos.

No importa qué tan largo o corto de un promedio móvil esté buscando trazar, los cálculos básicos siguen siendo los mismos. El cambio estará en el número de precios de cierre que utilice. Entonces, por ejemplo, una media móvil de 200 días es el precio de cierre de 200 días sumado y luego dividido por 200. Verá todo tipo de medias móviles, desde medias móviles de dos días hasta medias móviles de 250 días.

Es importante recordar que debe tener un cierto número de precios de cierre para calcular la media móvil. Si un valor es nuevo o tiene solo un mes, no podrá hacer un promedio móvil de 50 días porque no tendrá una cantidad suficiente de puntos de datos.

Además, es importante tener en cuenta que hemos optado por utilizar los precios de cierre en los cálculos, pero los promedios móviles se pueden calcular utilizando precios mensuales, precios semanales, precios de apertura o incluso precios intradía.

El chat anterior es un ejemplo de un promedio móvil simple en un gráfico de acciones de Google Inc. (Nasdaq: GOOG ). La línea azul representa un promedio móvil de 50 días. En el ejemplo anterior, puede ver que la tendencia se ha estado moviendo a la baja desde finales de 2007. El precio de las acciones de Google cayó por debajo del promedio móvil de 50 días en enero de 2008 y continuó a la baja.

Cuando el precio cruza por debajo de una media móvil, se puede utilizar como una simple señal comercial. Un movimiento por debajo del promedio móvil (como se muestra arriba) sugiere que los bajistas tienen el control de la acción del precio y que es probable que el activo se mueva hacia abajo. Por el contrario, un cruce por encima de una media móvil sugiere que los alcistas tienen el control y que el precio puede estar preparándose para hacer un movimiento más alto.

Otras formas de utilizar las medias móviles

Muchos traders utilizan las medias móviles no solo para identificar una tendencia actual, sino también como estrategia de entrada y salida. Una de las estrategias más simples se basa en el cruce de dos o más medias móviles. La señal básica se da cuando el promedio a corto plazo cruza por encima o por debajo del promedio móvil a largo plazo. Dos o más medias móviles le permiten ver una tendencia a más largo plazo en comparación con una media móvil a corto plazo; también es un método sencillo para determinar si la tendencia está ganando fuerza o si está a punto de revertirse.

El chat anterior usa dos promedios móviles, uno a largo plazo (50 días, mostrado por la línea azul) y el otro a corto plazo (15 días, mostrado por la línea naranja). Este es el mismo gráfico de Google que se muestra en el primer gráfico, pero con la adición de los dos promedios móviles para ilustrar la diferencia entre las dos longitudes.

Notará que el promedio móvil de 50 días es más lento para ajustarse a los cambios de precio porque usa más puntos de datos en su cálculo. Por otro lado, la media móvil de 15 días responde rápidamente a los cambios de precio, porque cada valor tiene una mayor ponderación en el cálculo debido al horizonte de tiempo relativamente corto. En este caso, mediante el uso de una estrategia cruzada, debería estar atento a que el promedio de 15 días cruce por debajo del promedio móvil de 50 días como entrada para una posición corta.

Lo anterior es un gráfico de tres meses del petróleo de Estados Unidos (AMEX: USO) con dos promedios móviles simples. La línea naranja es la media móvil más corta de 15 días, mientras que la línea azul representa la media móvil más larga de 50 días. La mayoría de los operadores utilizarán el cruce de la media móvil a corto plazo por encima de la media móvil a largo plazo para iniciar una posición larga e identificar el inicio de una tendencia alcista.

Soporte y Resistencia

Soporte y resistencia, o techos y pisos, se refieren a lo mismo en análisis técnico.

  • El soporte se establece cuando un precio tiene una tendencia a la baja. Hay un punto en el que la presión de venta cede y los compradores están dispuestos a intervenir. En otras palabras, se establece un piso.
  • La resistencia ocurre cuando un precio tiene una tendencia alcista. Llega un momento en que la fuerza de compra disminuye y los vendedores intervienen. Esto establecería un techo.

En cualquier caso, una media móvil puede indicar un nivel de resistencia o soporte temprano. Por ejemplo, si un valor está descendiendo en una tendencia alcista establecida, entonces no sería sorprendente ver que la acción encuentre soporte en un promedio móvil de 200 días a largo plazo. Por otro lado, si el precio tiene una tendencia a la baja, muchos operadores observarán que la acción rebote en la resistencia de los principales promedios móviles (SMA de 50 días, 100 días y 200 días).

Línea de fondo

Los promedios móviles son herramientas poderosas. Una media móvil simple es fácil de calcular, lo que permite utilizarla con bastante rapidez y facilidad. La mayor fortaleza de un promedio móvil es su capacidad para ayudar a un operador a identificar una tendencia actual o detectar una posible inversión de tendencia. Los promedios móviles también pueden identificar un nivel de soporte o resistencia para el valor, o actuar como una simple señal de entrada o salida. La forma en que elija utilizar las medias móviles depende totalmente de usted.