Comprender las estrategias comerciales de indicadores de vórtice

Tabla de contenido

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• ¿Qué es el indicador de vórtice?
• Sinergia con otros indicadores
• Estrategia comercial de indicador de vórtice
• Ejemplo 1: Microsoft
• El indicador y los patrones de precios
• Ejemplo 2: American Airlines
• La línea de fondo

Los técnicos del mercado suizo Etienne Botes y Douglas Siepman presentaron el indicador de vórtice (VI) en la edición de enero de 2010 de la revista  Technical Analysis of Stocks and Commodities.  Desde entonces, esta herramienta técnica ha ganado terreno como un indicador confiable de seguimiento de tendencias que puede producir señales de compra  y venta sorprendentemente precisas.

Sin embargo, es posible que se necesiten algunos años más de pruebas de mercado y experiencia para evaluar completamente el potencial del indicador de vórtice. Aquí echamos un vistazo más de cerca a las estrategias comerciales de vórtice.

¿Qué es el indicador de vórtice?

El indicador de vórtice traza dos líneas oscilantes: una para identificar el movimiento de tendencia positiva y la otra para identificar el movimiento de precio negativo. Los cruces entre líneas desencadenan señales de compra y venta que están diseñadas para capturar la acción de tendencia más dinámica, mayor o menor. No hay una configuración neutral para el indicador, que siempre generará un sesgo alcista o bajista. Puede encontrar los cálculos completos del indicador de vórtice aquí.

La construcción del indicador gira en torno a los máximos y mínimos de los dos últimos días o períodos. La distancia desde el máximo actual al mínimo anterior designa un movimiento de tendencia positivo, mientras que la distancia entre el mínimo actual y el máximo anterior designa un movimiento de tendencia negativa. Los movimientos de tendencia fuertemente positivos o negativos mostrarán una longitud más larga entre los dos números, mientras que los movimientos de tendencia positivos o negativos más débiles mostrarán una longitud más corta.

Las lecturas generalmente se capturan durante 14 períodos consecutivos (aunque el técnico puede elegir cualquier longitud) y luego se ajustan utilizando el rango real de J. Welles Wilder. Los resultados se publican como líneas continuas debajo de las barras de precios, mientras que los cruces se comparan con otros indicadores de seguimiento de tendencias para producir señales comerciales válidas. Los operadores pueden utilizar el indicador de vórtice como generador de señal independiente, pero tenga en cuenta que es vulnerable a importantes señales falsas y falsas señales en los mercados congestionadas o mixtos.

Sinergia con otros indicadores

Ajustar el indicador de vórtice a períodos más largos reducirá la frecuencia de las sierras falsas, pero generará cruces retardados positivos o negativos. Por otro lado, acortar la longitud provocará muchos cruces que no generarán un movimiento de tendencia significativo. Como regla general, los valores de beta alta responderán mejor a entornos a corto plazo, mientras que los valores de movimiento lento responden mejor a entornos a más largo plazo.

Puede mejorar la confiabilidad del indicador comparando las señales del indicador de vórtice con otras herramientas de seguimiento de tendencias. La matemática subyacente muestra muchas similitudes con el índice direccional promedio de Wilder (ADX), el  indicador direccional negativo (-DI) y el  indicador direccional positivo (+ DI).

Esos cálculos se traducen en tres líneas que desencadenan cruces complejos. A diferencia del indicador de vórtice, el sistema de Wilder puede emitir lecturas neutrales que le dicen a los operadores que se mantengan firmes o eviten la exposición.

El  análisis de divergencia de convergencia de media móvil (MACD) ofrece un ajuste perfecto con el indicador de vórtice. Su construcción con tres promedios móviles reduce las lecturas falsas provocadas por múltiples indicadores que capturan los mismos datos defectuosos. Cuando se traza con histogramas, el indicador genera sorprendentemente pocas señales falsas, lo que lo convierte en un socio perfecto para el indicador de vórtice más ruidoso y propenso a la sierra.

Las estrategias comerciales sinérgicas utilizan un proceso simple que busca señales comprensivas de compra o venta en los indicadores de vórtice, así como en otros indicadores antes de comprometer capital. El desafío se presenta en dos formas: primero, debe haber diferencias significativas en las fuentes de datos para evitar replicar información defectuosa, y segundo, los períodos de los indicadores necesitan experimentación y ajuste para enfocarse en el período de espera previsto, ya sea a corto, mediano o largo plazo..

Este último paso para perfeccionar los períodos de los indicadores es vital porque las tendencias exhiben independencia del marco de tiempo, lo que permite que múltiples tendencias alcistas y bajistas evolucionen en diferentes segmentos de tiempo con el mismo valor. Este comportamiento fractal producirá lecturas falsas si el indicador de vórtice observa un segmento de actividad de tendencia mientras que un segundo indicador observa un segundo segmento. Los operadores pueden superar esta falla mediante prueba y error, observando cómo los pares de indicadores interactúan en varios instrumentos y en varios marcos de tiempo. Con MACD en particular, a menudo es mejor dejar la configuración solo y ajustar los períodos del indicador de vórtice.

Una estrategia comercial de indicador de vórtice

En el artículo de 2010 que presentó el indicador de vórtice, los autores Botes y Siepman describieron una estrategia de negociación de indicadores de vórtice diseñada para filtrar y limitar las señales falsas. El máximo o mínimo extremo en el día del cruce alcista o bajista se convierte en el precio de entrada previsto, largo o corto. Es posible que esos niveles no se alcancen el día de la señal, lo que provocará una orden de compra o venta válida hasta que se cancele que permanece en su lugar durante varias sesiones, si es necesario.

Si se coloca en el momento del cruce, el extremo alto o bajo se convierte en el nivel de acción de parada y marcha atrás. En esta estrategia, una venta corta se cubrirá y revertirá hacia el lado largo cuando el precio regrese al máximo extremo después de un cruce positivo, mientras que una posición larga se venderá y se revertirá en una venta corta después de que el precio regrese al extremo bajo siguiente. un cruce negativo.

También recomiendan combinar estos filtros de entrada con otras técnicas de gestión de riesgos, incluidas las paradas de protección de ganancias y seguimiento . Estas medidas de protección reducen la incidencia de señales falsas al tiempo que maximizan las ganancias en la tendencia subyacente, incluso cuando no logra ganar un impulso significativo. Sin embargo, este enfoque no se ocupa de la duración del período, que desencadenará oleadas de señales falsas hasta que se ajuste al período de retención predeterminado y luego se realice una prueba exhaustiva.

Ejemplo 1: Microsoft

Usemos datos históricos de Microsoft Corporation ( rango estrecho en marzo de 2014. Esto alentó a los operadores a estar atentos a una ruptura rentable.

Siguiendo el indicador de vórtice, hubo una señal de compra el 14 de marzo, pero el precio cerró muy por debajo del máximo intradiario extremo en 38,13 dólares por acción. Un comerciante establecería una orden de compra válida hasta que se cancele (GTC) que se ejecutaría cuando el valor volviera a ese precio de activación.

El 17 de marzo, el precio regresó en un momento perfecto, cruzando la ruptura y subiendo a los $ 40 más bajos. El indicador cruzó al lado de la venta el 10 de abril, lo que permitió una salida rentable que perdió una gran parte del alza.

El MACD y un trailing stop ayudan a la gestión del comercio  y sugirieron ejecutar una posición larga un día después de la señal de compra del indicador de vórtice. También emitieron una señal de venta cuatro días antes, respaldando una salida más rentable. Mientras tanto, un stop dinámico colocado en la línea de ruptura del 31 de marzo cerca de $ 41 por acción se habría activado cuando el valor se vendió el 4 de abril, capturando una participación aún mayor de la tendencia alcista de cuatro puntos.

Indicador de vórtice y patrones de precios

El indicador de vórtice también funciona bien cuando se combina con el análisis de patrones de precios clásico para reconocer tendencias legítimas mientras se filtran las señales falsas y otras mecánicas de rango limitado. Teóricamente, esta combinación debería generar las señales de compra y venta más confiables en dos puntos de inflexión:

1. Cuando un rango de negociación bien desarrollado está listo para romperse o colapsar.
2. Cuando un mercado en tendencia pierde impulso o alcanza una barrera importante que favorece la transición a un nuevo rango de negociación.

El catálogo de patrones de rango limitado bien conocidos, que incluyen banderas, rectángulos y triángulos, beneficia este enfoque porque los niveles de ruptura y ruptura naturales se han deconstruido por completo, lo que permite al comerciante enfocarse en el indicador de vórtice al mismo tiempo que las pruebas de precios respaldan o resistencia. La fuerza y ​​la durabilidad de la tendencia se pueden medir aún más para la convergencia del ciclo utilizando estocásticos establecidos en 5,3,3 u otro indicador de fuerza relativa.

Ejemplo 2: American Airlines

American Airlines Group Inc. ( patrón clásico de doble techo entre diciembre de 2014 y mayo de 2015 y luego se descompone en una tendencia bajista significativa. El indicador de vórtice emite una señal de venta corta ocho sesiones antes del colapso técnico, lo que fomenta las ventas cortas tempranas dentro del rango de negociación. El cruce también funciona bien como indicador secundario para los comerciantes de patrones que buscan apilar las probabilidades a su favor.

Una señal corta de cobertura de indicador de vórtice llegó seis semanas después, estableciendo una salida rentable cercana a los 40 dólares por acción.

La línea de fondo

El indicador de vórtice se basa en gran medida en el trabajo anterior de J. Welles Wilder, el creador de varios indicadores técnicos importantes. El indicador de vórtice se basa en un mecanismo de señalización para tendencias alcistas y bajistas nuevas y en aceleración. Al igual que con los indicadores de Wilder, el indicador de vórtice funciona mejor cuando se combina con otros sistemas de seguimiento de tendencias y análisis de patrones de precios clásicos.