Indicador DMI (ADX) de Wilder
¿Qué es el indicador DMI (ADX) de Wilder?
El DMI de Wilder (ADX) consta de tres indicadores que miden la fuerza y la dirección de una tendencia. Tres líneas componen el índice de movimiento de dirección (DMI): ADX (línea negra), DI + (línea verde) y DI- (línea roja). La línea del índice direccional promedio (ADX) muestra la fuerza de la tendencia. Cuanto mayor sea el valor de ADX, más fuerte será la tendencia. El color de las líneas se puede modificar, pero el negro, el verde y el rojo son los valores predeterminados en la mayoría de los programas.
El indicador de dirección más (DI +) y el indicador de dirección menos (DI-) muestran la dirección actual del precio. Cuando el DI + está por encima de DI, el impulso del precio actual aumenta. Cuando el DI- está por encima de DI +, el impulso del precio actual es bajo.
Conclusiones clave
- El DMI es una colección de indicadores que incluyen + DI, -DI y ADX.
- Tanto + DI como -DI miden el movimiento de precios hacia arriba y hacia abajo, y los cruces de estas líneas se pueden usar como señales comerciales.
- ADX mide la fuerza de la tendencia, ya sea hacia arriba o hacia abajo; una lectura por encima de 25 indica una fuerte tendencia.
La fórmula para el DMI de Wilder (ADX) es
Cómo calcular el DMI de Wilder (ADX)
El indicador tiene múltiples componentes. Así es como se calculan los componentes.
- Calcule + DM, -DM y True Range (TR) para cada período. Usar 14 períodos es común
- Use + DM cuando Actual alta – Anterior alta> Anterior baja – Corriente baja. Use -DM cuando el nivel anterior sea bajo: actual bajo> actual alto: alto anterior.
- TR es el mayor entre el Máximo actual: Mínimo actual, Máximo actual: Cierre anterior o Mínimo actual: Cierre anterior.
- Suaviza los promedios de 14 períodos de + DM, -DM y TR. La fórmula TR está a continuación. Inserte los valores -DM y + DM para calcular los promedios suavizados.
- Primer 14TR = Suma de las primeras 14 lecturas de TR.
- Siguiente valor 14TR = Primer 14TR – (Antes 14TR / 14) + TR actual
- Divida el valor suavizado + DM por el valor TR suavizado para obtener + DI. Multiplica por 100.
- Divida el valor -DM suavizado por el valor TR suavizado para obtener-DI. Multiplica por 100.
- El índice de movimiento direccional (DX) es + DI menos -DI, dividido por la suma de + DI y -DI (todos los valores absolutos). Multiplica por 100.
- Para obtener el ADX, continúe calculando los valores DX durante al menos 14 períodos. Luego, suaviza los resultados para obtener ADX
- Primer ADX = suma 14 períodos de DX / 14
- Valores posteriores, ADX = ((ADX anterior x 13) + DX actual) / 14
¿Qué le dice el DMI (ADX) de Wilder?
El DMI de Wilder, desarrollado por J. Welles Wilder en 1978, muestra la fuerza de una tendencia, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Según Wilder, existe una tendencia cuando el ADX está por encima de 25. Los valores de DMI oscilan entre cero y 100.
Si DI + está por encima de DI, una lectura de ADX de 25 o más indica una fuerte tendencia alcista. Si DI- está por encima de DI +, una lectura de ADX de 25 o más indica una fuerte tendencia bajista.
El ADX puede permanecer por encima de 25 incluso cuando la tendencia se invierte. Dado que el ADX no es direccional, esto muestra que la reversión es tan fuerte como la tendencia anterior. Los comerciantes pueden encontrar lecturas distintas de 25 que sean más adecuadas para indicar una fuerte tendencia en ciertos mercados.
Por ejemplo, un comerciante puede encontrar que una lectura de ADX de 20 proporciona una indicación anterior de que el precio de un valor está en tendencia. Los traders conservadores pueden querer esperar lecturas de 30 o más antes de emplear estrategias de seguimiento de tendencias.
Negociar con el DMI de Wilder
Hay varias formas en que se puede utilizar el DMI para comerciar, además de las pautas generales discutidas anteriormente.
Cruces DI
Los operadores podrían entrar en una posición larga cuando la línea DI + cruza por encima de la línea DI- y establecer una orden de stop-loss por debajo del mínimo del día actual, o por debajo de un mínimo reciente. Cuando la línea DI- cruza por encima de la línea DI +, los operadores podrían colocar una posición corta con un stop por encima del máximo del día actual, o por encima de un máximo reciente. Los operadores podrían usar un trailing stop si la operación se mueve a su favor para ayudar a asegurar las ganancias.
Independientemente de si el operador toma una posición larga o corta, el ADX debe estar por encima de 25 cuando se produce el cruce para confirmar la fuerza de la tendencia. Cuando el ADX está por debajo de 20, los operadores podrían utilizar estrategias comerciales que exploten condiciones de límite de rango o más agitadas.
DI Contracciones y Expansiones
La línea DI + y DI- se alejan entre sí cuando aumenta la volatilidad de los precios y convergen entre sí cuando la volatilidad disminuye. Los traders a corto plazo podrían entrar en operaciones cuando las dos líneas se separan para aprovechar la creciente volatilidad. Los comerciantes de swing pueden acumularse en una posición cuando las líneas entran en contacto con la anticipación de una ruptura.
Los operadores deben usar el DMI de Wilder junto con otros indicadores técnicos y la acción del precio para aumentar la probabilidad de realizar operaciones rentables.
Ejemplo de cómo utilizar el indicador DMI (ADX) de Wilder
El siguiente gráfico muestra Shopify Inc. (SHOP) con períodos de tendencia y menos períodos de tendencia. -DI y + DI cruzan varias veces — posibles señales comerciales — pero no siempre hay una fuerte tendencia presente (ADX por encima de 25) cuando ocurren esos cruces.
Si el + DI ya está por encima del -DI, cuando el ADX se mueve por encima de 25 (o 20, 30), eso podría desencadenar una operación larga. Estos están marcados con flechas hacia arriba.
Si el -DI está por encima del + DI, cuando el ADX se mueve por encima de 25, eso podría desencadenar una operación corta. Estos están marcados con flechas hacia abajo.
Los períodos de contracción también se marcan cuando las líneas + DI y -DI se aprietan juntas. Estas son contracciones en la volatilidad, que a menudo son seguidas por períodos de mayor movimiento de tendencia donde las líneas se separan nuevamente. Las rupturas de estas contracciones (cajas azules) pueden presentar oportunidades comerciales.
El indicador es susceptible de crear múltiples señales falsas, lo que significa que el precio no termina moviéndose en la misma dirección que dicta el cruce. Por lo tanto, el indicador se usa mejor junto con otras formas de análisis o con filtros adicionales aplicados al indicador. señales generadas.
DMI de Wilder contra Aroon
Ambos indicadores tienen señales de cruce, pero se calculan de diferentes maneras y miden cosas diferentes. DMI mide el movimiento hacia arriba y hacia abajo suavizando las fluctuaciones de precios. El indicador Aroon mide el tiempo o los períodos desde un máximo o un mínimo dentro del período retrospectivo.
Limitaciones del uso de DMI de Wilder (ADX)
El indicador está mirando datos pasados. Puede carecer de valor predictivo para pronosticar futuros movimientos de precios. El indicador se retrasa y, por lo tanto, tenderá a indicar cambios de tendencia después de que el precio ya haya cambiado de rumbo. Esto podría llevar a que algunas señales comerciales se produzcan demasiado tarde para ser útiles. Esto también puede ocurrir con la lectura de ADX. Una lectura de 20, 25 o 30 no significa que la tendencia persistirá. Muchas tendencias desaparecerán después de alcanzar tal lectura. El indicador no puede predecir que una tendencia continuará, solo que la seguridad ha tenido una tendencia reciente.
Si usa el indicador para señales, habrá señales falsas. Los whipsaws ocurren cuando los indicadores se entrecruzan hacia adelante y hacia atrás, lo que resulta en múltiples señales comerciales que producen operaciones perdedoras.