Negociación de acciones volátiles con indicadores técnicos

Tabla de contenido

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• Cómo encontrar acciones volátiles
• Negociar las acciones más volátiles
• Canales de Keltner
• Oscilador estocástico
• La línea de fondo

La volatilidad es la dispersión de los rendimientos de un valor o índice de mercado determinado. Los comerciantes a corto plazo lo cuantifican como la diferencia promedio entre el máximo diario y el mínimo diario de una acción, dividido por el precio de la acción. Una acción que se mueve $ 5 por día con un precio de acción de $ 50 es más volátil que una acción que se mueve $ 5 por día con un precio de acción de $ 150, porque el movimiento porcentual es mayor con la primera.

Operar con las acciones más volátiles es una forma eficiente de operar, porque teóricamente estas acciones ofrecen el mayor potencial de ganancias. No sin sus propios peligros, muchos comerciantes buscan estas acciones, pero se enfrentan a dos preguntas principales: cómo encontrar las acciones más volátiles y cómo negociarlas utilizando indicadores técnicos.

Cómo encontrar las acciones más volátiles

Encontrar las acciones más volátiles no es complejo y no requiere una investigación constante o una selección de acciones. En su lugar, ejecute una pantalla de acciones para acciones que sean consistentemente volátiles. El volumen también es esencial cuando se negocian acciones volátiles, para entrar y salir con facilidad.

Stock Fetcher ( StockFetcher.com ) es un ejemplo de un filtro que puede usar para rastrear acciones muy volátiles. Al aplicar filtros personalizables, Stock Fetcher seleccionará acciones con movimientos promedio superiores al 5% por día (entre la apertura y el cierre) durante los últimos 100 días. También filtra acciones con un precio de entre $ 10 y $ 100 y con un volumen diario promedio de más de 4 millones en los últimos 30 días. Además, si solo está interesado en acciones, agregar un filtro como «el intercambio no es Amex» ayuda a evitar que los ETF apalancados aparezcan en los resultados de búsqueda.

Una opción más intensiva en investigación es buscar acciones volátiles todos los días. Finviz.com (versión gratuita) proporciona los principales ganadores, los principales perdedores y las acciones más volátiles para cada día de negociación. Utilice la herramienta de selección para filtrar aún más los resultados por capitalización de mercado, rendimiento y volumen. Limitar la búsqueda de esta manera proporciona a los comerciantes una lista de acciones que coinciden con sus especificaciones exactas.

Nasdaq.com enumera los mayores ganadores y perdedores en NYSE y AMEX. Estos no son resultados filtrados y solo reflejan la volatilidad de ese día. Por lo tanto, la lista proporciona acciones potenciales que podrían seguir siendo volátiles, pero los operadores deben revisar los resultados manualmente y ver qué acciones tienen un historial de volatilidad y tienen suficiente volumen para justificar la negociación.

Negociar las acciones más volátiles

Las acciones volátiles son propensas a movimientos bruscos, lo que requiere paciencia al esperar entradas, pero una acción rápida cuando aparecen esas entradas. Al igual que con cualquier acción, la negociación de acciones volátiles que están en tendencia proporciona un sesgo direccional, lo que le da al operador una ventaja. Ciertos indicadores se pueden usar para negociar acciones volátiles, pero el operador también debe monitorear la acción del precio, observando si el precio está alcanzando máximos de oscilación más altos o mínimos de oscilación más bajos en relación con olas anteriores, para determinar cuándo se toman las señales de los indicadores y cuándo se dejan solas.. Aquí hay dos indicadores técnicos que puede utilizar para negociar acciones volátiles, junto con lo que debe buscar con respecto a la acción del precio.

Canales de Keltner

Los canales de Keltner colocan una banda superior, media e inferior alrededor de la acción del precio en un gráfico de acciones. El indicador es más útil en mercados con tendencias fuertes cuando el precio está alcanzando máximos y mínimos más altos para una tendencia alcista, o máximos y mínimos más bajos para una tendencia bajista.

Durante una fuerte tendencia alcista, el precio «viajará» por el canal Keltner superior, y los retrocesos a menudo apenas alcanzarán la banda media y no excederán la banda inferior. La banda media es, por tanto, un posible punto de entrada. Se coloca un tope aproximadamente entre la mitad y dos tercios del camino entre la banda media y la banda inferior. Se coloca una salida justo encima de la banda superior.

Aplicar el mismo concepto a las tendencias bajistas. El precio a menudo sigue la línea del canal Keltner inferior, y los retrocesos a menudo alcanzarán la banda media pero no excederán la línea Keltner superior. Por lo tanto, la línea media proporciona un área de entrada corta: se coloca una parada justo dentro de la línea Keltner superior y un objetivo está debajo de la línea Keltner inferior.

Los canales de Keltner se crean normalmente utilizando las 20 barras de precios anteriores, con un multiplicador de rango verdadero promedio de 2.0. La recompensa relativa al riesgo suele ser de 1,5 o 2,0 a 1, lo que significa que para 1 dólar de riesgo, el potencial de beneficios es de 1,50 a 2,00 dólares.

Dado que los canales de Keltner se mueven a medida que se mueve el precio, el objetivo se coloca en el momento de la operación y se mantiene allí.

La ventaja de esta estrategia es que una orden está esperando en la banda media. No se requiere cronometrar la entrada, y una vez que se realizan todas las órdenes, el comerciante no necesita hacer nada más que sentarse y esperar a que se complete la parada o el objetivo. Alternativamente, el comercio se puede gestionar de forma activa. Para una tendencia muy fuerte, el objetivo se puede ajustar para obtener más ganancias. La parada y el riesgo solo deben reducirse a medida que la operación se vuelve rentable; el riesgo nunca aumenta durante una operación.

La desventaja de esta estrategia es que funciona bien en mercados con tendencia, pero tan pronto como la tendencia desaparezca, comenzarán las operaciones perdedoras, ya que es más probable que el precio se mueva hacia adelante y hacia atrás entre las líneas de canal superior e inferior.

El filtrado de operaciones en función de la fuerza de la tendencia ayuda en este sentido. Por ejemplo, durante una tendencia alcista, si el precio no alcanzó un máximo más alto justo antes de una entrada larga, evite la operación, ya que es probable que un retroceso más profundo detenga la operación.

Oscilador estocástico

El oscilador estocástico es otro indicador útil para negociar las acciones más volátiles. Esta estrategia utiliza el oscilador estocástico en acciones en rango o acciones que carecen de una tendencia bien definida. Las acciones volátiles a menudo se establecen en un rango antes de decidir en qué dirección seguir la tendencia. Dado que un movimiento fuerte puede crear rápidamente una gran posición negativa, es prudente esperar alguna confirmación de una reversión. El oscilador estocástico proporciona esta confirmación.

Cuando el precio carece de una dirección clara y se mueve predominantemente hacia los lados, venda cerca de la parte superior del rango una vez que el estocástico se mueva por encima de 80 y luego vuelva a caer por debajo. Coloque una parada justo por encima del máximo que se acaba de formar con un objetivo al 75% del camino hacia abajo del rango. Por ejemplo, si el rango es de $ 1 máximo, de menor a mayor, coloque un objetivo de $ 0,25 por encima del mínimo.

Tome posiciones largas cerca de la parte inferior del rango cuando el estocástico caiga por debajo de 20 y luego suba por encima de él. Coloque un stop por debajo del mínimo reciente y apunte al 75% del rango. Si el rango es un máximo de $ 1, de mayor a menor, el objetivo se coloca $ 0,25 por debajo del máximo.

Las operaciones se realizan tan pronto como el precio cruza el nivel de activación estocástico (80 o 20). No espere a que se complete la barra de precios; cuando se completa una barra de 1 minuto, 2 minutos o 5 minutos, el precio podría correr demasiado hacia el objetivo para que la operación valga la pena.

Ignore las señales contrarias durante un intercambio; Permita que el objetivo o la parada sean golpeados. Una vez que se alcanza el objetivo, si la acción continúa variando, se desarrollará una señal en la dirección opuesta poco después. La Figura 3 muestra una operación corta, seguida inmediatamente por una operación larga, seguida de otra operación corta.

El oscilador estocástico utiliza configuraciones estándar de 12 períodos y el% K establecido en 3.

En la Figura 3, el rango es de $ 0,16 de altura ($ 16 menos $ 15,84); 25% de $ 0.16 es $ 0.04. Reste $ 0.04 del rango máximo de $ 16 para obtener un objetivo para posiciones largas de $ 15.96. Agregue $ 0.04 al mínimo del rango de $ 15.84 para obtener un objetivo para posiciones cortas de $ 15.88. Mientras el rango esté en efecto, estos son sus objetivos para posiciones largas y cortas. De esta manera, es más probable que el objetivo sea alcanzado incluso si el precio no regresa hasta la parte superior o inferior del rango cuando es largo o corto, respectivamente.

Para la primera operación corta, justo después de la 1:30 PM, el estocástico sube por encima de 80 y luego cae por debajo de él. Esto indica una operación corta. Venda al precio actual tan pronto como el indicador cruce por debajo de 80 desde arriba. Coloque inmediatamente un stop por encima del precio máximo reciente que se acaba de formar. Establezca su objetivo de salida en $ 15,88. No haga nada más hasta que se alcance la parada o el objetivo. El objetivo se alcanza menos de una hora después, lo que lo saca del comercio con una ganancia. Desde entonces, el estocástico ha caído por debajo de 20, por lo que tan pronto como se recupere por encima de 20, ingrese a una operación larga al precio actual. Coloque rápidamente una parada por debajo del precio bajo que se acaba de formar y coloque un objetivo para salir en $ 15.96. Esta operación dura unos 15 minutos antes de alcanzar el objetivo de una operación rentable. Otra operación corta se desarrolla inmediatamente después de la operación anterior; entre en corto al precio actual cuando el estocástico cruza por debajo de 80, coloque un stop por encima del máximo reciente del precio y coloque un objetivo para salir en $ 15.88. El objetivo se alcanza menos de 30 minutos después.

La ventaja de esta estrategia es que espera un retroceso a un área ventajosa y el precio comienza a retroceder en nuestra dirección comercial cuando ingresamos. Por lo tanto, se puede utilizar un stop relativamente estricto y la relación entre la recompensa y el riesgo suele ser de 1,5: 1 o superior. La principal desventaja son las señales falsas. Las señales falsas son cuando el indicador cruza la línea 80 (para cortos) o la línea 20 (para largos), lo que puede resultar en operaciones perdedoras antes de que se desarrolle el movimiento rentable.

Dado que el estocástico se mueve más lento que el precio, el indicador también puede proporcionar una señal demasiado tarde. Cuando ocurren las señales de entrada, es posible que el precio ya se haya movido significativamente hacia el objetivo, reduciendo así el potencial de ganancias y posiblemente haciendo que no valga la pena realizar la operación. Al ingresar, la recompensa debe ser al menos 1,5 veces mayor que el riesgo, según el objetivo y la parada.

La línea de fondo

Las acciones volátiles son atractivas para los comerciantes debido al rápido potencial de ganancias. Las acciones volátiles con tendencia a menudo proporcionan el mayor potencial de ganancias, ya que existe un sesgo direccional para ayudar a los operadores a tomar decisiones. Los canales de Keltner son útiles en tendencias fuertes porque el precio a menudo solo retrocede a la banda media, proporcionando una entrada. La desventaja es que, una vez que termine la tendencia, se producirán operaciones perdedoras. Monitorear la acción del precio y asegurarse de que el precio esté alcanzando un máximo y un mínimo más altos antes de entrar en una operación de tendencia alcista (mínimo más bajo y máximo más bajo para el comercio de tendencia bajista) ayudará a mitigar este defecto.

Las acciones volátiles no siempre son tendencia; a menudo se mueven de un lado a otro. Durante un rango, cuando el estocástico alcanza un nivel extremo (80 o 20) y luego retrocede hacia el otro lado, indica que el rango continúa y brinda una oportunidad comercial. Supervise los canales estocástico y Keltner para actuar sobre las oportunidades de tendencia o de rango. Sin embargo, ningún indicador es perfecto; por lo tanto, siempre controle la acción del precio para ayudar a determinar cuándo el mercado está en tendencia o en rango para que se aplique la herramienta correcta.

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