Riesgo actuarial
¿Qué es el riesgo actuarial?
El riesgo actuarial se refiere al riesgo de que los supuestos que los actuarios implementan en los modelos utilizados para fijar el precio de pólizas de seguro específicas pueden resultar inexactos o incorrectos. Los posibles supuestos incluyen la frecuencia de las pérdidas, la gravedad de las pérdidas y la correlación de las pérdidas entre los contratos. El riesgo actuarial también se conoce como «riesgo de seguro».
Conclusiones clave
- El riesgo actuarial examina la posibilidad de que los supuestos que los actuarios incorporen en los modelos utilizados para fijar el precio de las pólizas de seguro específicas no funcionen.
- El nivel de riesgo actuarial es proporcional a la confiabilidad de los supuestos implementados en los modelos de precios utilizados por las compañías de seguros para establecer las primas.
- Los actuarios usan tablas de vida de períodos, que muestran las tasas de mortalidad de una población específica de individuos, durante un período de tiempo dado, y usan tablas de vida de cohortes, que muestran las tasas generales de mortalidad para la vida total de una población específica.
Comprensión del riesgo actuarial
El nivel de riesgo actuarial es directamente proporcional a la confiabilidad de los supuestos implementados en los modelos de precios utilizados por las compañías de seguros para establecer las primas.
La vida conlleva muchos riesgos. Un propietario enfrenta el potencial de variación asociado con la posibilidad de pérdidas económicas causadas por un incendio en la casa. Un conductor enfrenta una posible pérdida económica si su automóvil resulta dañado. Se enfrenta a daños aún mayores si hiere a un tercero en un accidente automovilístico del que es responsable. Un elemento importante del trabajo de un actuario implica predecir la frecuencia y gravedad de estos riesgos en relación con la responsabilidad financiera por los riesgos asumidos por una aseguradora en un contrato de seguro.
Varios modelos de predicción
Los actuarios utilizan varios tipos de modelos de predicción para estimar los niveles de riesgo. Estos modelos de predicción se basan en supuestos que apuntan a reflejar la vida real, que es vital para la fijación de precios de todos los tipos de seguros. Las fallas en las suposiciones de un modelo pueden llevar a una fijación de precios incorrecta. En el peor de los casos, un actuario puede subestimar la frecuencia de un evento. Los incidentes no contabilizados provocarán un aumento en la frecuencia de los pagos, lo que posiblemente podría llevar a la quiebra a una aseguradora.
Las tablas de vida pueden basarse en registros históricos, que a menudo subestiman la mortalidad infantil, en comparación con las regiones que tienen registros superiores.
Tablas de riesgo actuarial y vida
Las tablas de vida se encuentran entre los modelos de evaluación de riesgos más utilizados. Estos dispositivos se utilizan habitualmente con el fin de fijar el precio de las pólizas de seguro de vida. Las tablas de vida se esfuerzan por pronosticar la probabilidad de que una persona muera antes de su próximo cumpleaños. Los siguientes dos tipos de tablas de vida dominan las ciencias actuariales:
- Tabla de vida del período : esta tabla muestra las tasas de mortalidad de una población determinada de individuos durante un período de tiempo específico y estrecho.
- Tabla de vida de la cohorte : esta tabla muestra las tasas de mortalidad generales para la vida total de una población específica. A veces llamada «tabla de vida de la generación», esta herramienta asume que los individuos de una población determinada nacen durante el mismo intervalo de tiempo. Estas tablas se utilizan con más frecuencia porque pueden predecir los cambios futuros de la tasa de mortalidad en una población determinada y pueden analizar los patrones de la tasa de mortalidad a lo largo del tiempo.