Gana dinero con el patrón ABC de Fibonacci

Comprenda que la mayoría de los problemas son una buena señal. Los problemas indican que se está progresando, que las ruedas giran, que se está moviendo hacia sus metas. Tenga cuidado cuando no tenga problemas. Entonces realmente tienes un problema… Los problemas son como hitos de progreso.

Scott Alexander

La mayoría de los comerciantes han oído hablar de los niveles de Fibonacci. Muchos traders han intentado utilizarlos, pero al igual que muchos indicadores técnicos que funcionan bien en teoría, los niveles de Fibonacci plantean un desafío cuando en realidad estás tratando de ganar dinero con ellos.

La creación manual de niveles de Fibonacci presenta dos problemas. La primera se crea mediante la serie de líneas de Fibonacci que se pueden dibujar en cada giro o punto de pivote significativo : después de que una acción se ha movido en zigzag y zag varias veces, los puntos de pivote resultantes crean una cacofonía de niveles que pueden hacer que un gráfico sea ilegible.

El segundo revela que el operador intradiario a menudo usa más de un marco de tiempo, como un gráfico de un minuto, tres minutos, cinco minutos, 10 minutos y 30 minutos, para tomar decisiones comerciales. El operador al final del día también puede usar marcos de tiempo de 60 y 90 minutos, así como datos diarios y semanales. En el momento en que cualquiera de estos tipos de comerciantes haya dibujado los niveles de Fibonacci para cada punto de pivote en cada marco de tiempo, ambos a menudo tienen un verdadero lío en sus manos.

La solución de Nexgen

John Novak se propuso como objetivo personal resolver este problema y ver qué tan efectivos podrían ser los niveles de Fibonacci en el comercio. Fue un gran desafío que él y su socio comercial (y esposa) Melinda deNexgen Software Systems intentaron superar. Más de seis años y varias versiones de programas diferentes después, finalizaron la solución. Fue el programa al que llamaron T-3 Fibs Accumulator que automáticamente identificó y trazó niveles significativos de Fibonacci usando 40 marcos de tiempo diferentes y puntos de pivote importantes de cada (ver figura 1). Estos niveles de confluencia permitieron a los operadores ver dónde una acción, futuro, materia prima o moneda tenía la mayor probabilidad de pausar o revertir en los gráficos intradiarios.

Cuadro proporcionado por TradeStation.com. Señal proporcionada por Nexgen Software Systems.

Figura 1: Gráfico intradía del S&P 500 e-minis (ES) que muestra los niveles de confluencia generados por la computadora T-3 Fibs Protrader. Cuanto mayor sea el número de líneas que aparecen en el gráfico, más significativo será el nivel.

Después de pasar literalmente miles de horas observando los movimientos de las acciones, especialmente en los niveles de confluencia, los Novak comenzaron a notar una configuración de precios regular. John lo llamó el patrón ABC, que define en términos simples: «Es una carrera de parada del primer retroceso después de un movimiento agresivo al alza que significa más potencial en la dirección del movimiento más grande».

Cuadro proporcionado por TradeStation.com. Señal proporcionada por Nexgen Software Systems.

Figura 2: Un patrón ABC Una señal larga de pivote. No se muestran las zonas de confluencia.

Al comienzo de una tendencia alcista, por ejemplo, la equidad haría un movimiento agresivo hacia un punto de pivote extremo (marcado como «Ext» en la Figura 2) fuera de su canal de tendencia. Este tipo de acción solía ser una señal de que se estaba estableciendo una nueva tendencia a corto plazo. Después de colocar un punto de pivote extremo fuera de las bandas de tendencia, el precio retrocederá un poco y colocará un pivote que denominó «A». A menudo, el precio reanudaría la tendencia alcista original para poner otro pivote extremo fuera de las bandas. Nuevamente, la equidad retrocederá para poner otra A antes de que se reanude la tendencia alcista. Novak desarrolló sus propias bandas de tendencia, pero las bandas de Keltner Channel también funcionan bastante bien.

Cuando el pivote A ocurrió en o cerca de una confluencia de Fibonacci generada por su indicador T-3 Fibs Protrader, fue un buen lugar para realizar una operación larga conservadora con la tendencia (ver Figura 2). Si la A ocurrió en un nivel de soporte de banda de tendencia media  (línea magenta), fue una confirmación adicional. La posición saldría cuando apareció otro pivote extremo fuera de las bandas de tendencia, se formó otro pivote dentro de las bandas o el precio colapsó a través del soporte, lo que desencadenó el stop loss establecido justo por debajo de la banda de tendencia media o el nivel de confluencia de soporte.

Mientras la tendencia continúe, se colocaría una operación larga conservadora cada vez que se formara una A y / o C, especialmente si ocurrieron en o cerca de un nivel de confluencia de Fibonacci. En el siguiente pivote o nivel de confluencia, se saldría de la operación y el operador esperaría a que se forme el siguiente pivote extremo para comenzar una nueva secuencia ABC. El stop loss en una tendencia alcista se establecería en los pivotes A y C, 1% a 5% por debajo del nivel de confluencia de soporte (dependiendo de la equidad que se negocia y el plan de negociación de cada operador específico). (Consulte también: Diez pasos para crear un plan comercial exitoso ).

Si desea una demostración completa, puede iniciar sesión en el sitio web de Nexgen y ver los videos instructivos gratuitos de ABC.

Figura 3: Otra combinación que muestra A, B y C, así como una falla de ABC cuando la equidad no pudo colocar un pivote alto más alto para confirmar la tendencia alcista.

Hay varias combinaciones y permutaciones del patrón ABC. En la Figura 3 se muestra otra configuración. En este caso, la equidad colocada en un extremo seguido de una A a partir de la cual se podría haber realizado una operación larga conservadora (primera flecha verde). En B, se saldrá de la larga y luego se volverá a ingresar en C (segunda flecha verde). En este ejemplo, la equidad no logró alcanzar un máximo más alto que B, por lo que el patrón falló. La operación se cierra inmediatamente una vez que ocurre una falla ABC.

Los operadores más agresivos podrían realizar operaciones en contra de la tendencia dictadas por su experiencia y el tamaño de las cuentas comerciales. En el ejemplo anterior, un corto desde el pivote B (flecha roja) en un nivel de confluencia de Fibonacci se consideraría contratendencia y, por lo tanto, de mayor riesgo.

Es relativamente fácil ver un patrón de negociación, pero el desafío viene al tratar de automatizar completamente el proceso. Nexgen asumió la tarea. No solo había que programar el ABC y los extremos, sino que también había que integrar una señal de confirmación de tendencia. De esa manera, había pocas posibilidades de que un operador entrara inadvertidamente en una contratendencia y, por lo tanto, en una operación más arriesgada. Para lograr esta tarea, una barra vertical verde apareció debajo de la barra de precios una vez que se confirmó una nueva tendencia alcista, y una barra magenta sobre la barra de precios cuando se confirmó una tendencia bajista. Para que la señal sea más clara, las operaciones de tendencia y contra tendencia se etiquetaron en el gráfico (consulte la Figura 4).

Cuadro proporcionado por TradeStation.com y señales por Nexgen Software Systems.

Figura 4: Gráfico que muestra las señales de Nexgen, las líneas de confluencia, el MACD, los ciclos y las principales señales de tendencia.

«Una de las cosas de las que la mayoría de los traders no se dan cuenta es que tendrá la oportunidad no solo de operar con el patrón ABC completo, sino que la gran mayoría de las veces será igual o más rentable cuando opere con todas las combinaciones del pivote A, el pivote B y el pivote C con la tendencia general «, dice Novak.

El número 1 en la Figura 4 muestra la falla anterior del patrón ABC. Aquellos que ingresaron a la contratendencia C corto a la derecha saldrían del comercio en este punto en el No. 1. Se generaron nuevas formas extremas y una señal comercial potencial A largo (No. 2) cerca de la confluencia (línea blanca horizontal). Esta operación se cerraría en el número 3 en el siguiente pivote B. Los operadores agresivos que tomaron esta operación en contra de la tendencia y no fueron detenidos o salieron habrían disfrutado de una operación muy rentable hasta el siguiente punto extremo que inició la siguiente secuencia ABC. La próxima operación C contra tendencia también habría sido muy rentable (No. 4).

Es posible que Novak no sea la primera persona en observar que operar con un patrón ABC podría ser rentable. Otros han discutido este tipo de estrategia comercial en la literatura. Lo que convierte a Novak en un verdadero pionero del comercio es que ha integrado este patrón con canales de tendencia y zonas de confluencia de Fibonacci automatizadas para hacerlos mucho más confiables y, por lo tanto, señales comerciales de menor riesgo.

Beso computarizado

El comercio no tiene por qué ser complicado. De hecho, los mejores comerciantes han aprendido a BESAR, para que sea sencillo y directo, antes de tener éxito en el juego comercial.

Pero, ¿quién dice que los operadores no pueden usar fórmulas efectivas (aunque complicadas) si sus computadoras hacen la mayor parte del trabajo detrás de escena? Incluso cuando se producen miles o incluso cientos de miles de cálculos con cada nuevo movimiento de precios, las señales son tan fáciles como el ABC para el comerciante con las herramientas y los conocimientos técnicos adecuados.