Estrategias para operar con retrocesos de Fibonacci
Tabla de contenido
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- La proporción áurea
- Niveles de Fibonacci en los mercados
- Niveles de retroceso de Fibonacci
- Usar extensiones de Fibonacci
- La línea de fondo
Leonardo Pisano, apodadoFibonacci, fue un matemático italiano nacido en Pisa en el año 1170. Su padre Guglielmo Bonaccio trabajaba en un puesto comercial en Bugia, ahora llamado Béjaïa, un puerto mediterráneo en el noreste de Argelia. De joven, Fibonacci estudió matemáticas en Bugia, y durante sus extensos viajes, aprendió sobre las ventajas del sistema de numeración hindú-árabe.
Conclusiones clave
- En la secuencia de números de Fibonacci, después del 0 y el 1, cada número es la suma de los dos números anteriores.
- En el contexto del comercio, los números utilizados en los retrocesos de Fibonacci no son números en la secuencia de Fibonacci; en cambio, se derivan de relaciones matemáticas entre números en la secuencia.
- Los niveles de retroceso de Fibonacci se representan tomando puntos altos y bajos en un gráfico y marcando las relaciones clave de Fibonacci horizontalmente para producir una cuadrícula; estas líneas horizontales se utilizan para identificar posibles puntos de reversión de precios.
La proporción áurea
En 1202, después de regresar a Italia, Fibonacci documentó lo que había aprendido en el «Liber Abaci « («Libro de Abacus« ). En el «Liber Abaci «, Fibonacci describió la serie numérica que ahora lleva su nombre. En la secuencia de números de Fibonacci, después del 0 y el 1, cada número es la suma de los dos números anteriores. Por lo tanto, la secuencia es la siguiente: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 y así sucesivamente, extendiéndose hasta el infinito. Cada número es aproximadamente 1.618 veces mayor que el número anterior.
Este valor: 1,618 se llama Phi o » Proporción áurea «. La proporción áurea aparece misteriosamente con frecuencia en el mundo natural, la arquitectura, las bellas artes y la biología. Por ejemplo, la proporción se ha observado en el Partenón, en la pintura de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa, girasoles, pétalos de rosa, conchas de moluscos, ramas de árboles, rostros humanos, jarrones griegos antiguos e incluso las galaxias espirales del espacio exterior.
0,618
La inversa de la proporción áurea (1.618) es 0.618, que también se usa ampliamente en el comercio de Fibonacci.
Niveles de Fibonacci utilizados en los mercados financieros
En el contexto del comercio, los números utilizados en los retrocesos de Fibonacci no son números en la secuencia de Fibonacci; en cambio, se derivan de relaciones matemáticas entre números en la secuencia. La base de la relación de Fibonacci «áurea» del 61,8% proviene de dividir un número en la serie de Fibonacci por el número que le sigue.
Por ejemplo, 89/144 = 0,6180. La proporción de 38.2% se deriva de dividir un número en la serie de Fibonacci por el número dos lugares a la derecha. Por ejemplo: 89/233 = 0,3819. La proporción del 23,6% se deriva de dividir un número de la serie de Fibonacci por el número tres a la derecha. Por ejemplo: 89/377 = 0,2360.
Los niveles de retroceso de Fibonaccise representan tomando puntos altos y bajos en un gráfico y marcando las proporciones clave de Fibonacci de 23.6%, 38.2% y 61.8% horizontalmente para producir una cuadrícula. Estas líneas horizontales se utilizan para identificar posiblespuntos de reversión de precios.
El nivel de retroceso del 50% normalmente se incluye en la cuadrícula de niveles de Fibonacci que se pueden dibujar usando software de gráficos. Si bien el nivel de retroceso del 50% no se basa en un número de Fibonacci, se considera ampliamente como un nivel de reversión potencial importante, reconocido notablemente en la Teoría de Dow y también en el trabajo de WD Gann.
Niveles de retroceso de Fibonacci como estrategia comercial
negociación de tendencias. En este escenario, los operadores observan un retroceso dentro de una tendencia e intentan realizar entradas de bajo riesgo en la dirección de la tendencia inicial utilizando los niveles de Fibonacci. Los operadores que utilizan esta estrategia anticipan que un precio tiene una alta probabilidad de rebotar desde los niveles de Fibonacci en la dirección de la tendencia inicial.
Por ejemplo, en el gráfico diario EUR / USD a continuación, podemos ver que una importante tendencia bajista comenzó en mayo de 2014 (punto A). El precio luego tocó fondo en junio (punto B) y retrocedió hacia arriba hasta aproximadamente el 38.2% del nivel de retroceso de Fibonacci del movimiento hacia abajo (punto C).
En este caso, el nivel del 38,2% habría sido un excelente lugar para entrar en una posición corta con el fin de capitalizar la continuación de la tendencia bajista que comenzó en mayo. No hay duda de que muchos operadores también estaban observando el nivel de retroceso del 50% y el nivel de retroceso del 61.8%, pero en este caso, el mercado no fue lo suficientemente optimista como para alcanzar esos puntos. En cambio, el EUR / USD se volvió más bajo, reanudando el movimiento de tendencia bajista y sacando el mínimo anterior en un movimiento bastante fluido.
La probabilidad de una reversión aumenta si hay una confluencia de señales técnicas cuando el precio alcanza un nivel de Fibonacci. Otros indicadores técnicos populares que se utilizan junto con los niveles de Fibonacci incluyen patrones de velas, líneas de tendencia, volumen, osciladores de impulso y promedios móviles. Un mayor número de indicadores de confirmación en juego equivale a una señal de reversión más robusta.
Los retrocesos de Fibonacci se utilizan en una variedad de instrumentos financieros, que incluyen acciones, materias primas y cambios de moneda extranjera. También se utilizan en varios períodos de tiempo. Sin embargo, al igual que con otros indicadores técnicos, el valor predictivo es proporcional al marco de tiempo utilizado, con mayor peso en los marcos de tiempo más largos. Por ejemplo, un retroceso del 38,2% en un gráfico semanal es un nivel técnico mucho más importante que un retroceso del 38,2% en un gráfico de cinco minutos.
Usar extensiones de Fibonacci
Si bien los niveles de retroceso de Fibonacci se pueden usar para pronosticar áreas potenciales de extensiones de Fibonacci pueden complementar esta estrategia al brindarles a los operadores objetivos de ganancias basados en Fibonacci. Las extensiones de Fibonacci consisten en niveles que superan el nivel estándar del 100% y los comerciantes pueden utilizarlas para proyectar áreas que generen buenas salidas potenciales para sus operaciones en la dirección de la tendencia. Los principales niveles de extensión de Fibonacci son 161,8%, 261,8% y 423,6%.
Echemos un vistazo a un ejemplo aquí, usando el mismo gráfico diario EUR / USD:
Al observar el nivel de extensión de Fibonacci dibujado en el gráfico EUR / USD anterior, podemos ver que un precio objetivo potencial para un operador que tiene una posición corta desde el retroceso del 38% descrito anteriormente se encuentra por debajo en el nivel del 161.8%, en 1.3195.
La línea de fondo
Los niveles de retroceso de Fibonacci a menudo indican puntos de inversión con una precisión asombrosa. Sin embargo, son más difíciles de comerciar de lo que parecen en retrospectiva. Estos niveles se utilizan mejor como herramienta dentro de una estrategia más amplia. Idealmente, esta estrategia busca la confluencia de varios indicadores para identificar áreas de reversión potenciales que ofrecen entradas comerciales de bajo riesgo y alta recompensa potencial.
Las herramientas de negociación de Fibonacci, sin embargo, tienden a sufrir los mismos problemas que otras estrategias de negociación universales, como la teoría de la onda de Elliott. Dicho esto, muchos operadores tienen éxito al utilizar los ratios de Fibonacci y los retrocesos para colocar transacciones dentro de las tendencias de precios a largo plazo.
El retroceso de Fibonacci puede volverse aún más poderoso cuando se usa junto con otros indicadores o señales técnicas. El curso de Análisis técnico de Investopedia Academy cubre estos indicadores, así como también cómo transformar patrones en planes comerciales procesables.