La diferencia entre la desviación estándar y la desviación promedio
Desviación estándar versus desviación promedio
Dos de las formas más populares de medir la variabilidad o volatilidad en un conjunto de datos son la desviación estándar y la desviación promedio, también conocida como desviación media absoluta. Aunque las dos medidas son similares, se calculan de manera diferente y ofrecen vistas de datos ligeramente diferentes.
Determinar la volatilidad, es decir, la desviación del centro, es importante en las finanzas, por lo que los profesionales en contabilidad, inversiones y economía deben estar familiarizados con ambos conceptos.
Conclusiones clave
- La desviación estándar es la medida más común de variabilidad y se utiliza con frecuencia para determinar la volatilidad de los instrumentos financieros y el rendimiento de las inversiones.
- La desviación estándar se considera la medida de variabilidad más apropiada cuando se usa una muestra de población, cuando la media es la mejor medida del centro y cuando la distribución de datos es normal.
- Algunos argumentan que la desviación promedio, o la desviación media absoluta, es un mejor indicador de la variabilidad cuando hay valores atípicos distantes o los datos no están bien distribuidos.
Comprensión de la desviación estándar
La desviación estándar es la medida más común de variabilidad y se utiliza con frecuencia para determinar la volatilidad de los mercados, los instrumentos financieros y el rendimiento de las inversiones. Para calcular la desviación estándar :
- Encuentre la media, o promedio, de los puntos de datos sumándolos y dividiendo el total por el número de puntos de datos.
- Reste la media de cada punto de datos y eleve al cuadrado la diferencia de cada resultado.
- Encuentre la media de esas diferencias al cuadrado y luego la raíz cuadrada de la media.
Cuadrar las diferencias entre cada punto y la media evita el problema de las diferencias negativas para los valores por debajo de la media, pero significa que la varianza ya no está en la misma unidad de medida que los datos originales. Sacar la raíz cuadrada de significa que la desviación estándar vuelve a la unidad de medida original y es más fácil de interpretar y usar en cálculos posteriores.
Desviación media o desviación absoluta media
La desviación promedio, o desviación media absoluta, se calcula de manera similar a la desviación estándar, pero utiliza valores absolutos en lugar de cuadrados para evitar el problema de las diferencias negativas entre los puntos de datos y sus medias. Para calcular la desviación promedio:
- Calcule la media de todos los puntos de datos.
- Calcule la diferencia entre la media y cada punto de datos.
- Calcule el promedio de los valores absolutos de esas diferencias.
Desviación estándar versus desviación promedio
La desviación estándar se utiliza a menudo para medir la volatilidad de los rendimientos de los fondos o estrategias de inversión porque puede ayudar a medir la volatilidad. Una mayor volatilidad generalmente se asocia con un mayor riesgo de pérdidas, por lo que los inversores quieren ver mayores rendimientos de los fondos que generan una mayor volatilidad. Por ejemplo, un fondo de índice bursátil debería tener una desviación estándar relativamente baja en comparación con un fondo de crecimiento.
La media media, o la desviación media absoluta, se considera la alternativa más cercana a la desviación estándar. También se utiliza para medir la volatilidad en los mercados y los instrumentos financieros, pero se utiliza con menos frecuencia que la desviación estándar.
Generalmente, según los matemáticos, cuando un conjunto de datos tiene una distribución normal, es decir, no hay muchos valores atípicos, la desviación estándar es el indicador de variabilidad preferible. Pero cuando hay grandes valores atípicos, la desviación estándar registrará niveles más altos de dispersión o desviación del centro que la desviación absoluta media.