Períodos más utilizados en la creación de líneas de media móvil (MA)

Los promedios móviles son uno de los indicadores técnicos más utilizados en el acciones, futuros y forex. Los analistas de mercado y los comerciantes utilizan promedios móviles para ayudar a identificar tendencias en las fluctuaciones de precios, suavizando el ruido y los picos de corta duración (de noticias y anuncios de ganancias, por ejemplo) para valores o índices individuales. Existen diferentes tipos de promedios móviles, calculados de diferentes formas y durante diferentes períodos de tiempo, que revelan información diferente para los comerciantes. El tipo de promedio móvil y el período de medición utilizados determinan las estrategias que implementa un comerciante.

Períodos comunes de promedios móviles

Los comerciantes y analistas de mercado suelen utilizar varios períodos al crear promedios móviles para trazar sus gráficos. Para identificar niveles significativos de soporte y resistencia a largo plazo y tendencias generales, los promedios móviles de 50, 100 y 200 días son los más comunes. Según las estadísticas históricas, estos promedios móviles a largo plazo se consideran indicadores de tendencia más confiables y menos susceptibles a fluctuaciones temporales en el precio. El promedio móvil de 200 días se considera especialmente significativo en el comercio de acciones. Siempre que el promedio móvil de 50 días del precio de una acción permanezca por encima del promedio móvil de 200 días, generalmente se piensa que la acción está en una tendencia alcista. Un cruce a la baja de la media móvil de 200 días se interpreta como bajista.

Los promedios móviles de 5, 10, 20 y 50 días se utilizan a menudo para detectar cambios de tendencia a corto plazo. Los cambios de dirección de estos promedios móviles a corto plazo se ven como posibles pistas tempranas de cambios de tendencia a más largo plazo. Los cruces de la media móvil de 50 días por la media móvil de 10 o 20 días se consideran significativos. La media móvil de 10 días trazada en un gráfico horario se utiliza con frecuencia para guiar a los operadores en el comercio intradiario.

Algunos operadores usan números de Fibonacci (5, 8, 13, 21…) para seleccionar promedios móviles.

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Tipos de medias móviles

Las medias móviles se utilizan para identificar niveles significativos de soporte y resistencia. Los operadores y analistas de mercado están atentos a los cruces de las medias móviles a más largo plazo con las medias móviles a más corto plazo como posibles indicadores de cambios de tendencia en el comercio intradía y con respecto a las tendencias a largo plazo. La mayoría de las medias móviles actúan como indicadores de línea de tendencia y como componentes básicos de herramientas técnicas más ambiciosas.

Existen numerosas variaciones de medias móviles. Se pueden calcular en función del precio de cierre, el precio de apertura, el precio alto, el precio bajo o un cálculo que combine estos distintos niveles de precios. La mayoría de las medias móviles son alguna forma de media móvil simple (SMA), que es el precio medio durante un período de tiempo determinado, o la media móvil exponencial (EMA), que se pondera para favorecer la acción del precio más reciente.

Los promedios móviles simples pueden tardar en ponerse al día si se producen grandes oscilaciones de precios. Los comerciantes a menudo miran promedios móviles exponenciales, ya que reaccionan más rápido a los cambios de precios, lo que proporciona una lectura más precisa. El tiempo es fundamental a la hora de comerciar. Tanto una EMA como una media móvil exponencial doble (DEMA) reflejan la tendencia actual de los precios de determinados valores en una lectura más actualizada.

Debido a que los promedios móviles por naturaleza son indicadores rezagados, es importante que las lecturas estén al día. La EMA da más peso a los precios más recientes, alineando así el promedio más cerca de los precios actuales. Los operadores a corto plazo generalmente confían en la EMA de 12 o 26 días, mientras que los inversores a largo plazo utilizan la siempre popular EMA de 50 y 200 días. Si bien la línea EMA reacciona más rápidamente a las variaciones de precios que la SMA, aún puede retrasarse bastante durante períodos más largos.

DEMA ayuda a resolver el problema del retraso, acercando una línea de promedio móvil a las fluctuaciones actuales en el precio. Esta métrica se calcula no solo duplicando la EMA sino utilizando la siguiente fórmula compleja: DEMA = 2 * EMA – EMA (EMA), donde la EMA actual es una función del factor EMA. Esencialmente, esto significa que se aplica aún más peso a los datos recientes, lo que hace que la línea DEMA tenga una correlación más cercana con el precio actual. Los operadores ven cruces de DEMA antes de cruces de EMA y SMA, lo que permite tiempos de reacción más rápidos con las operaciones.

Una de las estrategias comerciales más comunes que utilizan los operadores con la herramienta DEMA es identificar los movimientos de precios cuando se cruza una línea DEMA a corto y largo plazo. Por ejemplo, si un operador ve una DEMA de 20 días bajar y cruzar la DEMA de 50 días (una señal bajista), puede vender posiciones largas o colocar nuevas posiciones cortas. Por el contrario, el operador entra en posiciones largas y sale de posiciones cortas cuando la DEMA de 20 días vuelve a cruzar hacia arriba y supera los 50 días.

Inconvenientes de las medias móviles

Los promedios móviles son retrospectivos por naturaleza. Si bien los EMA pueden reducir el efecto de retraso en las tendencias en desarrollo, aún se basan en datos pasados ​​que nunca se pueden aplicar al futuro con total confianza. Los valores a veces se mueven en ciclos de precios y repiten el comportamiento, pero las tendencias pasadas que se trazan con un promedio móvil pueden no tener relación con los movimientos futuros.

Además, la mayor dependencia de los movimientos de precios recientes con una EMA tiende a hacerla más sensible a las señales comerciales falsas, o señales falsas, que una SMA. Por esta razón, una EMA puede requerir una confirmación adicional antes de que se pueda identificar una operación.

También hay margen para el error del usuario con cualquier EMA. Los comerciantes deben decidir la duración del intervalo de tiempo para aplicar a su fórmula, y también deben decidir cuánto ponderar con respecto a los precios recientes (y qué precios se consideran recientes). Se pueden generar señales falsas a través de parámetros inapropiados.

Para obtener más información, lea nuestro tutorial de promedios móviles.