Índice de fuerza verdadera (TSI)
¿Qué es el índice de fuerza verdadera (TSI)?
El índice de fuerza real es un oscilador de impulso técnico que se utiliza para identificar tendencias y reversiones. El indicador puede ser útil para determinar las condiciones de sobrecompra y sobreventa, indicando posibles cambios en la dirección de la tendencia a través de cruces de línea central o línea de señal, y advirtiendo de la debilidad de la tendencia a través de la divergencia.
Conclusiones clave
- El TSI fluctúa entre territorio positivo y negativo. Territorio positivo significa que los alcistas tienen más control del activo. Territorio negativo significa que los osos tienen más control.
- Cuando el indicador diverge con el precio, la TSI puede estar indicando que la tendencia del precio se está debilitando y puede revertirse.
- Se puede aplicar una línea de señal al indicador TSI. Cuando el TSI cruza por encima de la línea de señal, se puede utilizar como señal de compra, y cuando cruza por debajo, como señal de venta. Tales cruces ocurren con frecuencia, así que utilícelo con precaución.
- Los niveles de sobrecompra y sobreventa variarán según el activo que se negocie.
La fórmula para el índice de fuerza verdadera (TSI) es
La fórmula para calcular la TSI consta de cuatro pasos.
Cómo calcular el índice de fuerza real (TSI)
La principal habilidad requerida para calcular la TSI es la capacidad de calcular una EMA.
- Registre los cambios de precio y los cambios de precio absolutos para calcular una EMA para ambos valores.
- Calcule la EMA de 25 períodos de cambio de precio y la EMA de 25 períodos de cambio de precio absoluto.
- Suaviza ambos EMA aplicando un EMA de 13 períodos a cada uno de ellos.
- Calcule el valor TSI introduciendo el cambio de precio ahora doble suavizado y el cambio de precio absoluto suavizado doblemente en la fórmula TSI.
¿Qué le dice el índice de fuerza verdadera?
El índice de fuerza real (TSI) se utiliza principalmente para identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el precio de un activo, detectar la divergencia, identificar la dirección de la tendencia y los cambios a través de la línea central y resaltar el impulso del precio a corto plazo con cruces de líneas de señal.
Dado que la TSI se basa en movimientos de precios, los niveles de sobreventa y sobrecompra variarán según el activo que se negocie. Algunas acciones pueden llegar a +30 y -30 antes de tender a ver reversiones de precios, mientras que otras acciones pueden revertir cerca de +20 y -20.
Marque los niveles extremos de TSI, en el activo que se negocia, para ver dónde está la sobrecompra y la sobreventa. Estar sobrevendido no significa necesariamente que sea hora de comprar, y cuando un activo está sobrecomprado no significa necesariamente que sea hora de vender. Los operadores normalmente estarán atentos a otras señales para desencadenar una decisión comercial. Por ejemplo, pueden esperar a que el precio o TSI comience a bajar antes de vender en territorio de sobrecompra. Alternativamente, pueden esperar un cruce de línea de señal.
Cruces de línea de señal
El índice de fuerza real tiene una línea de señal, que suele ser una EMA de siete a 12 períodos de la línea TSI. Un cruce de línea de señal ocurre cuando la línea TSI cruza la línea de señal. Cuando el TSI cruza por encima de la línea de señal desde abajo, eso puede justificar una posición larga. Cuando el TSI cruza por debajo de la línea de señal desde arriba, eso puede justificar la venta o venta en corto.
Los cruces de líneas de señales ocurren con frecuencia, por lo que deben utilizarse solo junto con otras señales del TSI. Por ejemplo, las señales de compra pueden verse favorecidas cuando el TSI está por encima de la línea central (por encima de cero). O las señales de venta pueden verse favorecidas cuando el TSI se encuentra en territorio de sobrecompra.
Cruces de línea central
El cruce de la línea central es otra señal que genera el TSI. El impulso del precio es positivo cuando el indicador está por encima de cero y negativo cuando está por debajo de cero. Algunos traders utilizan la línea central para un sesgo direccional. Por ejemplo, un operador puede decidir ingresar solo en una posición larga si el indicador está por encima de su línea central. Por el contrario, el operador sería bajista y solo consideraría posiciones cortas si el valor del indicador está por debajo de cero.
Brotes y divergencia
Los operadores pueden utilizar los niveles de soporte y resistencia creados por el índice de fuerza real para identificar rupturas y cambios en el impulso de los precios. Por ejemplo, si el indicador se rompe por debajo de una línea de tendencia, es posible que el precio continúe vendiéndose.
La divergencia es otra herramienta que proporciona la TSI. Si el precio de un activo se mueve hacia arriba, mientras que el TSI está bajando, eso se llama divergencia bajista y podría resultar en un movimiento a la baja del precio. Si el TSI sube mientras el precio baja, eso podría indicar precios más altos en el futuro. A esto se le llama divergencia alcista.
La divergencia es una señal de sincronización deficiente, por lo que solo debe usarse junto con otras señales generadas por la ETI u otros indicadores técnicos.
La diferencia entre el TSI y el indicador de divergencia de convergencia de media móvil (MACD)
El TSI está suavizando los cambios de precios para crear un oscilador técnico. El indicador de divergencia de convergencia de medias móviles (MACD) mide la separación entre dos medias móviles. Ambos indicadores se utilizan de manera similar para fines comerciales, pero no se calculan de la misma manera y proporcionarán señales diferentes en momentos diferentes.
Limitaciones del índice de fuerza real
Muchas de las señales proporcionadas por la TSI serán señales falsas. Eso significa que la acción del precio será diferente de lo esperado después de una señal comercial. Por ejemplo, durante una tendencia alcista, el TSI puede cruzar por debajo de la línea central varias veces, pero luego el precio aumenta a pesar de que el TSI indica que el impulso ha bajado.
Los cruces de líneas de señal también ocurren con tanta frecuencia que es posible que no brinden muchos beneficios comerciales. Dichas señales deben filtrarse en gran medida en función de otros elementos del indicador o mediante otras formas de análisis. El TSI a veces también cambiará de dirección sin que el precio cambie de dirección, lo que da como resultado señales comerciales que se ven bien en el TSI pero continúan perdiendo dinero en función del precio.
La divergencia también tiende a ser poco confiable en el indicador. La divergencia puede durar tanto tiempo que proporciona poca información sobre cuándo ocurrirá realmente una reversión. Además, la divergencia no siempre está presente cuando realmente ocurren las reversiones de precios.
La ETI solo debe utilizarse junto con otras formas de análisis, como el análisis de la acción del precio y otros indicadores técnicos.