Programa de evaluación de capital supervisor (SCAP)
¿Qué es el Programa de Evaluación de Capital de Supervisión (SCAP)?
El Supervisory Capital Assessment Program (SCAP) fue una prueba de estrés financiero de los bancos más grandes de Estados Unidos, realizada por el Sistema de la Reserva Federal una sola vez, en medio de la crisis financiera de 2008-2009.
La prueba fue una evaluación de los colchones de capital de las instituciones bancarias estadounidenses realizada en la primavera de 2009. Su objetivo era medir la solidez financiera de las 19 instituciones financieras más grandes del país en el futuro.
Conclusiones clave
- La prueba SCAP se realizó una sola vez, en medio de la crisis financiera de 2008-2009.
- La prueba midió la capacidad de los bancos más grandes de Estados Unidos para resistir otra crisis futura extrema pero hipotética.
- Se descubrió que diez de los 19 bancos «demasiado grandes para quebrar» tenían un capital inadecuado para hacer frente a otra crisis.
La crisis financiera había dejado a muchos bancos e instituciones gravemente descapitalizados, y las pruebas de resistencia tenían como objetivo mostrar qué tan bien el sector bancario podía resistir el impacto de una importante recesión económica.
Cómo funcionó SCAP
Las pruebas de resistencia se realizaron solo en instituciones bancarias con activos superiores a $ 100 mil millones. Estos eran esencialmente los bancos que la Fed consideraba «demasiado grandes para quebrar».
Los supervisores bancarios federales trataron de determinar si cada una de estas instituciones tenía un colchón de efectivo suficiente para soportar pérdidas mientras continuaba brindando a los clientes acceso al crédito. La prueba de resistencia utilizó un escenario base para medir el capital común de Nivel 1 de cada institución o las reservas de efectivo disponibles. Las instituciones también fueron evaluadas por su desempeño frente a un escenario hipotético y extremo, una especie de escenario en el peor de los casos.
Los bancos pueden recibir cualquiera de las cinco calificaciones:
- Bien capitalizado
- Adecuadamente en mayúsculas
- Subcapitalizado
- Significativamente descapitalizado
- Críticamente descapitalizado
Una prueba SCAP hipotética
Las pruebas de resistencia probaron el desempeño hipotético de los bancos en una serie de escenarios, algunos peores que otros. Por ejemplo, una prueba de estrés podría preguntar, ¿qué pasaría si todo lo siguiente sucediera al mismo tiempo: una tasa de desempleo del 10%, una caída del 20% en el mercado de valores y una caída del 40% en los precios de las viviendas en todo el país? Cada banco recibió instrucciones de utilizar los siguientes nueve trimestres de sus estados financieros proyectados para determinar si tendrían suficiente capital para superar la crisis simulada.
Lo que encontró la Fed
Cuando se completaron las pruebas, los resultados finales mostraron que 10 de los 19 bancos evaluados habrían tenido un capital inadecuado para satisfacer sus necesidades comerciales durante una crisis financiera.
Sin embargo, todos los bancos que se sometieron a pruebas cumplieron con los requisitos de capital exigidos por ley.
La Fed dio a conocer al público las puntuaciones de los bancos que se sometieron a las pruebas de resistencia. Los bancos que no pasaron las pruebas de resistencia no se vieron bien ante el público.
Las pruebas en general ayudaron a identificar cualquier posible amenaza inminente de desastre económico dentro del sector bancario. Los resultados presionaron a los bancos para que mantuvieran más reservas disponibles en caso de otra crisis financiera.