Indicador Qstick
¿Qué es el indicador Qstick?
El indicador Qstick es un indicador de análisis técnico desarrollado por Tushar Chande para identificar numéricamente las tendencias en un gráfico de precios. Se calcula tomando un promedio móvil de ‘n’ períodos de la diferencia entre los precios de apertura y cierre. Un valor de Qstick mayor que cero significa que la mayoría de los últimos ‘n’ días han subido, lo que indica que la presión de compra ha ido en aumento.
El indicador Qstick también se llama Quick Stick. No está ampliamente disponible en software de negociación y gráficos.
Conclusiones clave
- El QStick calcula un promedio móvil de la diferencia entre los precios de cierre y apertura.
- Un indicador ascendente indica que el precio está cerrando más alto de lo que abrió, en promedio.
- Un QStick descendente indica que el precio está cerrando por debajo de lo que abrió, en promedio.
- El QStick puede generar señales comerciales basadas en cruces de línea de señal o de línea cero.
La fórmula para el indicador QStick es
EMA o SMA de (Cerrar – Abrir)
Donde: EMA = media móvil exponencial
SMA = media móvil simple
Cerrar = precio de cierre del período
Abierto = precio de apertura por período
Existe la opción de agregar una media móvil simple (SMA) del indicador QStick. Esto crea una línea de señal.
Cómo calcular el indicador QStick
- Registre las diferencias entre el precio de cierre y el de apertura para cada período.
- Decida cuántos períodos usar en la EMA o SMA. Cuantos más períodos se utilicen, más suave será el indicador y menos señales, mejor para identificar la tendencia general.
- Calcule la EMA o SMA una vez que haya suficientes puntos de datos (cierre-apertura).
- Opción: calcular un SMA de los cálculos de Qstick. Esto proporciona una línea de señal. Tres es el período común que se usa para las líneas de señal.
¿Qué le dice el indicador Qstick?
El QStick mide la presión de compra y venta, tomando un promedio de la diferencia entre los precios de cierre y apertura. Cuando el precio, en promedio, cierra por debajo de lo que abre, el indicador se mueve hacia abajo. Cuando el precio, en promedio, está cerrando por encima de la apertura, el indicador se mueve hacia arriba.
Las señales de transacción ocurren cuando el Qstick cruza por encima de la línea cero. Cruzar por encima de cero se utiliza como señal de compra porque indica que la presión de compra está aumentando, mientras que las señales de venta se producen cuando el indicador se mueve por debajo de cero.
Además, se puede dibujar un promedio móvil de período ‘n’ de los valores de Qstick para que actúe como una línea de señal. Las señales de transacción se generan cuando el valor de Qstick cruza la línea de activación. Tres es un período ‘n’ común para la línea de señal.
Cuando el QSticks se mueve por encima de la línea de señal, indica que el precio está comenzando a tener más cierres por encima de la apertura y, por lo tanto, el precio puede comenzar a subir. Cuando el Qstick cruza por debajo de la línea de señal, indica que el precio está comenzando a tener más cierres por debajo de la apertura. El precio puede estar empezando a tendencia más baja.
El indicador también puede resaltar la divergencia. Cuando el precio sube pero el QStick baja, muestra que el impulso puede estar disminuyendo. Cuando el precio está bajando y QStick está subiendo, esto muestra que el impulso de compra en el precio puede ocurrir pronto. Sin embargo, el indicador puede producir anomalías. No tiene en cuenta las brechas, solo la acción del precio intradía. Por lo tanto, si el precio se abre más alto, pero cierra por debajo de la apertura, esto todavía se marca como bajista a pesar de que el precio puede haber cerrado más alto que el cierre anterior. Puede resultar en una divergencia que no necesariamente indica una reversión oportuna en el precio.
Ejemplo de cómo utilizar el indicador QStick
El siguiente gráfico muestra un QStick de 20 períodos aplicado al SPDR S&P 500 ETF (SPY).
Cuando el precio está entrecortado, también lo son las señales de compra y venta. En el lado izquierdo del gráfico hay muchos cruces de línea cero que no generaron señales comerciales rentables ni identificaron la tendencia de manera concluyente.
En el lado derecho del gráfico, hubo más períodos de tendencia en el precio. Durante este período, QStick hizo un mejor trabajo al identificar la tendencia, permaneciendo por encima de cero cuando la tendencia de precios estaba al alza y permaneciendo por debajo de cero cuando la tendencia de precios estaba a la baja.
La diferencia entre el indicador QStick y la tasa de cambio (ROC)
QStick analiza la diferencia entre los precios de apertura y cierre, y luego toma un promedio de esa diferencia. El indicador ROC observa la diferencia entre el precio de cierre actual y un precio de cierre hace ‘n’ períodos. Luego, esa cantidad se divide por los períodos de cierre de hace ‘n’ y luego se multiplica por 100. Los indicadores son similares, pero los datos ligeramente diferentes se calculan de manera diferente, por lo que tendrán señales comerciales ligeramente diferentes.
Limitaciones del uso del indicador QStick
El indicador QStick solo mira datos históricos y toma un promedio móvil de ellos. Por lo tanto, no es intrínsecamente predictivo, y sus movimientos generalmente se retrasarán con respecto a los movimientos reales del precio.
El QStick puede producir anomalías cuando el precio se abre en una dirección, pero la acción del precio intradía se mueve en la otra. Esto puede causar divergencias entre el precio y el indicador, pero no necesariamente indica una reversión oportuna del precio.
Las señales comerciales pueden no ser necesariamente ideales y, a menudo, deben combinarse con algún otro filtro. En condiciones agitadas, el precio se disparará a través de la línea cero y / o la línea de señal, generando numerosas operaciones perdedoras.