MACD y estocástico: una estrategia de doble cruce

Tabla de contenido

Expandir

• Emparejamiento del estocástico y el MACD
• Trabajando el estocástico
• Trabajando el MACD
• Cálculo de MACD
• Integración de cruces alcistas
• Crossovers en acción
• La estrategia
• Consideraciones Especiales

Pregúntele a cualquier operador técnico y le dirán que se necesita el indicador correcto para determinar efectivamente un cambio de rumbo en los patrones de precios de una acción. Sin embargo, cualquier cosa que un indicador «correcto» pueda hacer para ayudar a un comerciante, dos indicadores compatibles pueden hacerlo mejor.

Este artículo tiene como objetivo alentar a los operadores a buscar e identificar un cruce MACD alcista simultáneo junto con un cruce estocástico alcista y utilizar estos indicadores como el punto de entrada para operar.

Emparejar el estocástico y el MACD

La búsqueda de dos indicadores populares que funcionen bien juntos resultó en este emparejamiento del oscilador estocástico y la divergencia de convergencia de la media móvil ( precio de cierre de una acción con su rango de precios durante un cierto período de tiempo, mientras que el MACD es la formación de dos promedios móviles que divergen y convergen entre sí. Esta combinación dinámica es muy eficaz si se utiliza en todo su potencial.

Trabajando el estocástico

La historia del osciladorestocástico está llena de inconsistencias. La mayoría de los recursos financieros identifican a George C. Lane, un analista técnico que estudió estocástica después de unirse a Investment Educators en 1954, como el creador del oscilador estocástico. Lane, sin embargo, hizo declaraciones contradictorias sobre la invención del oscilador estocástico. Es posible que el entonces director de Educadores en Inversión, Ralph Dystant, o incluso un familiar desconocido de alguien dentro de la organización, lo haya creado.

Es muy probable que un grupo de analistas inventó el oscilador entre la llegada de Lane a Investment Educators en 1954 y 1957, cuando Lane reclamó los derechos de autor.

Hay dos componentes del oscilador estocástico: el% K y el% D. El% K es la línea principal que indica el número de períodos de tiempo y el% D es el promedio móvil del% K.

Comprender cómo se forma el estocástico es una cosa, pero saber cómo reaccionará en diferentes situaciones es más importante. Por ejemplo:

• Los desencadenantes comunes ocurren cuando la línea% K cae por debajo de 20: la acción se considera sobrevendida y es una señal de compra.
• Si el% K alcanza su punto máximo justo por debajo de 100 y desciende, las acciones deben venderse antes de que ese valor caiga por debajo de 80.
• Generalmente, si el valor de% K sube por encima del% D, entonces este cruce indica una señal de compra, siempre que los valores estén por debajo de 80. Si están por encima de este valor, el valor se considera sobrecomprado.

Trabajando el MACD

Como herramienta de negociación versátil que puede revelar el impulso de los precios, el MACD también es útil para identificar las tendencias y la dirección de los precios. El indicador MACD tiene la fuerza suficiente para estar solo, pero su función predictiva no es absoluta. Usado con otro indicador, el MACD realmente puede aumentar la ventaja del operador.

Si un operador necesita determinar la fuerza de la tendencia y la dirección de una acción, es muy útil superponer sus líneas de promedio móvil en el histograma MACD. El MACD también se puede ver solo como un histograma.

Cálculo de MACD

Para traer este indicador oscilante que fluctúa por encima y por debajo de cero, se requiere un simple cálculo MACD. Al restar el promedio móvil exponencial de 26 días (EMA) del precio de un valor de un promedio móvil de 12 días de su precio, entra en juego un valor de indicador oscilante. Una vez que se agrega una línea de activación (la EMA de nueve días), la comparación de las dos crea una imagen comercial. Si el valor MACD es más alto que la EMA de nueve días, se considera un cruce de promedio móvil alcista.

Es útil tener en cuenta que hay algunas formas conocidas de usar el MACD:

• Lo más importante es la observación de divergencias o un cruce de la línea central del histograma; el MACD ilustra oportunidades de compra por encima de cero y oportunidades de venta por debajo.
• Otro es observar los cruces de línea de la media móvil y su relación con la línea central.

Integración de cruces alcistas

Para poder establecer cómo integrar un cruce MACD alcista y un cruce estocástico alcista en una estrategia de confirmación de tendencia, es necesario explicar la palabra «alcista». En los términos más simples, alcista se refiere a una fuerte señal de precios en continuo aumento. Una señal alcista es lo que sucede cuando un promedio de movimiento más rápido se cruza por encima de un promedio de movimiento más lento, creando un impulso en el mercado y sugiriendo mayores aumentos de precios.

• En el caso de un MACD alcista, esto ocurrirá cuando el valor del histograma esté por encima de la línea de equilibrio, y también cuando la línea MACD sea de mayor valor que la EMA de nueve días, también llamada «línea de señal MACD».
• La divergencia alcista del estocástico ocurre cuando el valor de% K pasa el% D, lo que confirma un probable cambio de precio.

Crossovers en acción: Genesee & Wyoming Inc.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo y cuándo utilizar un doble cruce estocástico y MACD.

Observe las líneas verdes que muestran cuándo estos dos indicadores se movieron en sincronía y la cruz casi perfecta que se muestra en el lado derecho del gráfico.

Puede notar un par de casos en los que el MACD y los estocásticos están cerca de cruzarse simultáneamente: enero de 2008, mediados de marzo y mediados de abril, por ejemplo. Incluso parece que se cruzaron al mismo tiempo en un gráfico de este tamaño, pero cuando miras más de cerca, encontrarás que en realidad no se cruzaron con dos días de diferencia, que fue el criterio para configurar este escanear. Es posible que desee cambiar los criterios para incluir cruces que ocurren dentro de un marco de tiempo más amplio para que pueda capturar movimientos como los que se muestran a continuación.

Cambiar los parámetros de configuración puede ayudar a producir una línea de tendencia prolongada, lo que ayuda a un comerciante a evitar una sierra. Esto se logra mediante el uso de valores más altos en la configuración de intervalo / período de tiempo. Esto se conoce comúnmente como «suavizar las cosas». Los traders activos, por supuesto, utilizan marcos de tiempo mucho más cortos en la configuración de sus indicadores y harían referencia a un gráfico de cinco días en lugar de uno con meses o años de historial de precios.

La estrategia

Primero, busque que los cruces alcistas ocurran con dos días de diferencia. Al aplicar la estrategia de doble cruce estocástico y MACD, idealmente, el cruce se produce por debajo de la línea 50 en el estocástico para capturar un movimiento de precio más largo. Y preferiblemente, desea que el valor del histograma ya sea o se mueva por encima de cero dentro de los dos días posteriores a la realización de su operación.

También tenga en cuenta que el MACD debe cruzar ligeramente después del estocástico, ya que la alternativa podría crear una indicación falsa de la tendencia del precio o colocarlo en una  tendencia lateral.

Por último, es más seguro negociar con acciones que coticen por encima de sus promedios móviles de 200 días, pero no es una necesidad absoluta.

Consideraciones Especiales

La ventaja de esta estrategia es que brinda a los operadores la oportunidad de esperar un mejor punto de entrada en las acciones con tendencia alcista o para estar más seguros de que cualquier tendencia a la baja se está revirtiendo realmente cuando se busca en el fondo de las retenciones a largo plazo. Esta estrategia se puede convertir en un escaneo cuando el software de gráficos lo permita.

Con cada ventaja que presenta cualquier estrategia, siempre hay una desventaja. Debido a que las acciones generalmente toman más tiempo para alinearse en la mejor posición de compra, la negociación real de las acciones ocurre con menos frecuencia, por lo que es posible que necesite una canasta más grande de acciones para observar.

El doble cruce estocástico y MACD permite al operador cambiar los intervalos, encontrando puntos de entrada óptimos y consistentes. De esta manera, se puede ajustar a las necesidades tanto de los traders como de los inversores activos. Experimente con ambos intervalos de indicadores y verá cómo los cruces se alinearán de manera diferente, luego elija la cantidad de días que mejor se adapte a su estilo de negociación. Es posible que también desee agregar un   indicador de índice de fuerza relativa (RSI) a la mezcla, solo por diversión.