Media móvil ponderada lineal (LWMA)
¿Qué es una media móvil ponderada linealmente?
Un promedio móvil ponderado linealmente (LWMA) es un cálculo de promedio móvil que pesa más los datos de precios recientes. El precio más reciente tiene la ponderación más alta y cada precio anterior tiene progresivamente menos peso. Los pesos caen de forma lineal. Las LWMA reaccionan más rápidamente a los cambios de precios que las medias móviles simples (SMA) y las medias móviles exponenciales (EMA).
Conclusiones clave
- Utilice una media móvil ponderada linealmente de la misma forma que una SMA o EMA.
- Utilice un LWMA para definir más claramente la tendencia del precio y las reversiones, proporcionar señales comerciales basadas en cruces e indicar áreas de posible soporte o resistencia.
- Los operadores que desean un promedio móvil con menos retraso que un SMA pueden desear utilizar un LWMA.
La fórmula para la media móvil ponderada linealmente (LWMA) es:
Cómo calcular la media móvil ponderada linealmente (LWMA)
- Elija un período retroactivo. Este es el número de n valores que se calcularán en el LWMA.
- Calcule los pesos lineales para cada período. Esto se puede lograr de varias formas. Lo más fácil es asignar n como peso para el primer valor. Por ejemplo, si utiliza una conversión retrospectiva de 100 períodos, el primer valor se multiplica por una ponderación de 100, el siguiente valor se multiplica por una ponderación de 99. Una forma más compleja es elegir una ponderación diferente para el valor más reciente, como 30. Ahora, cada valor deberá reducirse en 30/100 para que cuando se alcance n-99 (período 100), el peso sea uno.
- Multiplique los precios de cada período por sus respectivos pesos, luego obtenga la suma total.
- Divida lo anterior por la suma de todos los pesos.
Digamos que estamos interesados en calcular el promedio móvil ponderado linealmente del precio de cierre de una acción durante los últimos cinco días.
Empiece por multiplicar el precio de hoy por 5, el de ayer por 4 y el precio del día anterior por 3. Continúe multiplicando el precio de cada día por su posición en la serie de datos hasta alcanzar el primer precio de la serie de datos, que se multiplica por 1. Sume estos resultados, divídalos por la suma de los pesos y obtendrá el promedio móvil ponderado linealmente para este período.
((P5 * 5) + (P4 * 4) + (P3 * 3) + (P2 * 2) + (P1 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1)
Digamos que el precio de esta acción fluctúa así:
Día 5: $ 90.90 Día 4: $ 90.36 Día 3: $ 90.28 Día 2: $ 90.83 Día 1: $ 90.91
((90,90 * 5) + (90,36 * 4) + (90,28 * 3) + (90,83 * 2) + (90,91 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 90,62
El LWMA de esta acción durante este período de tiempo es de $ 90,62.
¿Qué le dice la media móvil ponderada lineal (LWMA)?
El promedio móvil ponderado linealmente es un método para calcular el precio promedio de un activo durante un período de tiempo determinado. Este método pondera los datos recientes más que los datos más antiguos y se utiliza para analizar las tendencias del mercado.
Generalmente, cuando el precio está por encima del LWMA y el LWMA está aumentando, el precio está por encima del promedio ponderado, lo que ayuda a confirmar una tendencia alcista. Si el precio está por debajo del LWMA y el LWMA apunta hacia abajo, esto ayuda a confirmar una tendencia bajista en el precio.
Cuando el precio cruza el LWMA, eso podría indicar un cambio de tendencia. Por ejemplo, si el precio está por encima del LWMA y luego cae por debajo, eso podría indicar un cambio de una tendencia alcista a una tendencia bajista.
Al evaluar las tendencias, los operadores deben conocer el período de retroceso. El período retroactivo es la cantidad de períodos que se calculan en la LWMA. Un LWMA de cinco períodos rastreará el precio muy de cerca y es útil para rastrear pequeñas tendencias, ya que la línea se romperá fácilmente incluso por oscilaciones de precios menores. Un LWMA de 100 períodos no rastreará el precio tan de cerca, lo que significa que a menudo habrá espacio entre el LWMA y el precio. Esto permite la determinación de tendencias y reversiones a más largo plazo.
Al igual que otros tipos de medias móviles, la LWMA puede usarse en algún momento para indicar áreas de soporte y resistencia. Por ejemplo, en el pasado, el precio rebotó en el LWMA en múltiples ocasiones y luego subió. Esto indica que la línea actúa como soporte. La línea puede seguir actuando como soporte en el futuro. De no hacerlo, podría indicar que la tendencia de los precios ha cambiado. Podría estar retrocediendo a la baja o puede estar comenzando un período en el que se mueve más hacia los lados.
¿Cuál es la diferencia entre una media móvil ponderada lineal (LWMA) y una media móvil exponencial doble (DEMA)?
Ambos promedios móviles están diseñados para reducir el retraso inherente a la SMA. La LWMA hace esto aplicando un mayor peso a los precios recientes. La media móvil exponencial doble (DEMA) hace esto multiplicando la EMA durante un cierto período por dos, y luego restando una EMA suavizada. Debido a que los MA se calculan de manera diferente, proporcionarán valores diferentes en un gráfico de precios.
Las limitaciones de usar una media móvil ponderada lineal (LWMA)
Todos los promedios móviles ayudan a definir tendencias cuando están presentes, pero brindan poca información cuando la acción del precio es irregular o se mueve predominantemente hacia los lados. Durante esos momentos, el precio oscilará alrededor de la MA. El MA no proporcionará un buen cruce o señales de soporte / resistencia durante esos momentos.
Es posible que una LWMA no brinde soporte o resistencia. Esto es especialmente probable si no lo ha hecho en el pasado.
También pueden ocurrir múltiples señales falsas antes de que se desarrolle una tendencia significativa. Una señal falsa es cuando el precio cruza la LWMA pero luego no se mueve en la dirección esperada, lo que resulta en una mala operación.