Índice de fuerza y usos
¿Qué es el índice de fuerza?
El índice de fuerza es un indicador técnico que mide la cantidad de energía utilizada para mover el precio de un activo. El término y su fórmula fueron desarrollados por el psicólogo y comerciante Alexander Elder y publicados en su libro de 1993 Trading for a Living. El índice de fuerza usa el precio y el volumen para determinar la cantidad de fuerza detrás de un movimiento de precio. El índice es un oscilador que fluctúa entre territorio positivo y negativo. No tiene límites, lo que significa que el índice puede subir o bajar indefinidamente.
El índice de fuerza se utiliza para confirmar tendencias y rupturas, así como para detectar posibles puntos de inflexión al buscar divergencias.
Conclusiones clave
- Un índice de fuerza ascendente, por encima de cero, ayuda a confirmar el aumento de los precios.
- Un índice de fuerza descendente, por debajo de cero, ayuda a confirmar la caída de los precios.
- Una ruptura, o un pico, en el índice de fuerza, ayuda a confirmar una ruptura en el precio.
- Si el índice de fuerza está alcanzando máximos de oscilación más bajos mientras que el precio está alcanzando máximos de oscilación más altos, esto es una divergencia bajista y advierte que el precio puede bajar pronto.
- Si el índice de fuerza está alcanzando mínimos de oscilación más altos mientras que el precio está haciendo mínimos de oscilación más bajos, esto es una divergencia alcista y advierte que el precio pronto podría subir.
- El índice de fuerza suele ser de 13 períodos, pero se puede ajustar según las preferencias. Cuantos más períodos se utilicen, más suaves serán los movimientos del índice, que suelen ser los preferidos por los operadores a largo plazo.
La fórmula para el índice de fuerza es:
Cómo calcular el índice de fuerza
- Compile el precio de cierre más reciente (actual), el precio de cierre del período anterior y el volumen del período más reciente (volumen actual).
- Calcule el índice de fuerza de un período utilizando estos datos.
- Calcule la media móvil exponencial utilizando varios cálculos de índice de fuerza de un período. Por ejemplo, para calcular un índice de fuerza (20) se requerirán al menos 20 cálculos de índice de fuerza (1).
- Repita continuamente los pasos después de que finalice cada período.
Lo que le dice el índice de fuerza
Un índice de fuerza de un período compara el precio actual con un precio anterior y luego lo multiplica por el volumen durante ese período. El valor puede ser positivo o negativo. Normalmente, el índice de fuerza se promedia durante varios períodos, como 13 o 100. Por lo tanto, el índice de fuerza indica si el precio ha progresado más hacia arriba o hacia abajo, y también cuánto volumen o potencia hay detrás del movimiento.
Las lecturas de índice de fuerza alto están asociadas con movimientos de precios muy fuertes y un volumen muy alto. Los grandes movimientos de precios que carecen de volumen darán como resultado un índice de fuerza que no es tan alto o bajo (en comparación con si el volumen fuera grande).
Debido a que el índice de fuerza ayuda a medir el poder o la fuerza del mercado, puede usarse para ayudar a confirmar tendencias y rupturas.
Los fuertes repuntes en los precios también deberían hacer que el índice de fuerza aumente. Durante los retrocesos y los movimientos laterales, el índice de fuerza a menudo caerá porque el volumen y / o el tamaño de los movimientos de precios se reducen.
Durante fuertes caídas, el índice de fuerza debería caer. Durante los repuntes del mercado bajista o las correcciones laterales, el índice de fuerza se estabilizará o se moverá hacia arriba porque el volumen y el tamaño del precio se mueven normalmente disminuyendo.
Las rupturas, a partir de un patrón de gráfico, por ejemplo, generalmente se confirman aumentando el volumen. Dado que el índice de fuerza influye tanto en el precio como en el volumen, un aumento del índice de fuerza en la dirección de la ruptura puede ayudar a confirmar la ruptura del precio. La falta de volumen, o la no confirmación, del índice de fuerza podría significar que es más probable que la ruptura falle.
Cuando las pautas anteriores fallan, eso puede indicar un problema con el precio / tendencia y, por lo tanto, una posible reversión del precio. Por ejemplo, si el precio está alcanzando máximos más altos, pero el índice de fuerza está haciendo máximos más bajos, eso se llama una divergencia bajista y el precio puede deberse a una caída. Si el precio está haciendo mínimos más bajos y el índice de fuerza está haciendo un mínimo más alto, eso es una divergencia alcista y el precio puede subir pronto.
La diferencia entre el índice de fuerza y el índice de flujo de dinero (MFI)
El índice de flujo de dinero (MFI), al igual que el índice de fuerza, utiliza el precio y el volumen para ayudar a evaluar la fuerza de una tendencia y detectar posibles reversiones de precios. Sin embargo, los cálculos de los indicadores son bastante diferentes, ya que la IMF utiliza una fórmula más compleja que incluye el precio típico (alto + bajo + cierre / 3) en lugar de usar solo los precios de cierre. La IMF también está vinculada entre cero y 100. Debido a que la IMF está vinculada y utiliza un cálculo diferente, proporcionará información diferente a la del índice de fuerza.
Limitaciones del uso del índice de fuerza
El índice de fuerza es un indicador rezagado. Utiliza datos anteriores de precio y volumen, y luego esos datos se utilizan para calcular un promedio (EMA). Debido a que los datos generalmente se colocan en un promedio, a veces puede ser lento proporcionar señales comerciales. Por ejemplo, pueden pasar un par de períodos para que el índice de fuerza comience a recuperarse después de una ruptura al alza, pero en ese momento el precio puede haberse movido significativamente más allá del punto de ruptura y, por lo tanto, ya no justifica una entrada.
Un índice de fuerza a más corto plazo (10, 13 y 20, por ejemplo) crea muchos inconvenientes, ya que incluso movimientos moderados de precios o aumentos de volumen pueden causar grandes oscilaciones en el indicador. Un índice de fuerza a más largo plazo (50, 100 o 150, por ejemplo) no producirá tantas oscilaciones, pero será más lento para reaccionar a los cambios de precios y se demorará más en proporcionar señales comerciales.