Volumen de caída

¿Qué es el volumen de caída?

El volumen de caída es la cantidad de acciones de un valor dado que se han negociado a un precio más bajo que el precio de la transacción inmediatamente anterior. El volumen de caída se usa para expresar la cantidad de actividad en el mercado.

Lo que le dice el volumen de caída

El volumen de caída es un indicador que los analistas y comerciantes utilizan para comprender el movimiento actual dentro del precio de un activo. Cuando una transacción ocurre a un precio más alto que la transacción anterior, eso es un repunte. Cuando una transacción ocurre a un precio anterior más bajo que la transacción anterior, eso es un bajón. Por extensión, el volumen de la caída es la cantidad de acciones o contratos que cambian de manos en la caída.

El volumen de caída se puede calcular acumulativamente a lo largo del día. O se puede calcular en una serie de acciones, lo que indica si el interés de venta está generalizado en varias acciones o si la venta fuerte (o débil) se limita a una acción en particular.

El volumen también se puede observar (en cualquier período de tiempo) para evaluar si hubo un aumento o una disminución del volumen durante ese período. Si el precio cae durante un período, en un volumen superior al anterior, eso indica que se produjo un aumento del poder de venta. Si la caída del precio ocurre en un volumen inferior al promedio, eso indica que la venta puede no ser poderosa, pero desafortunadamente los precios pueden continuar cayendo incluso en un volumen bajo.

Volumen de caída como indicador de mercado

Un indicador común que compara las acciones al alza con las acciones a la baja es el Tick ​​Index. El indicador crea una proporción de cuántas acciones de la Bolsa de Nueva York están registrando repuntes frente a caídas.

La relación se considera extrema cuando excede de +1.000 o -1.000. Si el tic llega a –1,000, observe una reversión. Ha habido muchas ventas que pronto podrían agotarse. Los operadores a corto plazo estarán atentos a sus gráficos en busca de un posible giro alcista. Dicho esto, no hay garantía de que el precio cambie pronto o por cuánto tiempo.

Los operadores también pueden estar atentos a que comiencen las caídas. Cada vez que el Tick Index comienza a moverse hacia abajo indica que más acciones están comenzando a ver caídas (ventas). Esto podría usarse como un indicador a corto plazo para salir de posiciones largas o entrar en posiciones cortas.

El Tick Index es un ejemplo de cómo las caídas se pueden incorporar a una estrategia comercial. El índice de armas (TRIN, por sus siglas en inglés) es algo similar y analiza cuántas acciones están avanzando o disminuyendo, y cuánto volumen. Dado que este indicador incorpora volumen, a menudo se utiliza junto con el índice de ticks.

Diferencia entre un Downtick y un Tick

Una caída es cuando se produce una transacción a un precio más bajo que el precio de la transacción anterior. Un tic es el movimiento más pequeño que puede realizar un precio, en cualquier dirección. Sin embargo, una caída no se limita a mover solo una marca. Las transacciones pueden estar muy separadas, lo que representa muchos tics de movimiento.

Ejemplo de uso de Downtick Volume

El siguiente gráfico muestra un gráfico de 1 minuto de Facebook ( FB ). No muestra datos de ticks, ya que la mayoría de los comerciantes utilizan marcos de tiempo de un minuto o más para analizar gráficos, en lugar de mirar cada transacción.

El gráfico muestra una tendencia bajista general, sin embargo, al observar el precio y el volumen, un comerciante puede notar el nivel de intensidad de la venta. Dado que el movimiento general de precios fue a la baja, el volumen tiende a repuntar a medida que el precio se vende. Este patrón se repite varias veces a lo largo del día. Esto no necesariamente proporciona señales comerciales en sí mismo, pero puede ayudar a un operador a confirmar las señales comerciales basadas en otras estrategias y observar la tendencia bajista general del día.

Limitaciones del uso del volumen de caída y el volumen de subida

El volumen de subidas y bajadas es una medida a muy corto plazo de la fuerza del movimiento de precios. Muestra lo que sucede transacción por transacción y, por lo tanto, puede ser un indicador bastante errático.

La información es histórica. Nos dice que ocurrió una transacción, o nos muestra acumulativamente lo que sucedió, pero a menos que se encuentren patrones muy específicos en los datos, tener esta información no necesariamente nos lleva a saber cuándo es un buen momento para comprar o vender. Como cualquier indicador, depende del comerciante utilizarlo de forma rentable.

El volumen de caída se utiliza mejor junto con otras formas de análisis técnico. Por ejemplo, si el precio está en una tendencia bajista, el volumen de la caída y el índice de tick y el índice de armas pueden ser útiles para mantener una operación corta hasta que haya evidencia de que la acción o el mercado de valores, en su conjunto, está perdiendo impulso a la baja.. A medida que la acción del precio y estos indicadores comiencen a dar señales positivas, confirmándose entre sí, entonces puede ser una buena idea alargarse.