Autotrading
¿Qué es el Autotrading?
Autotrading es un plan de negociación basado en órdenes de compra y venta que se colocan automáticamente en función de un sistema o programa subyacente. Las órdenes de compra o venta se colocan cuando se cumplen las condiciones comerciales en el sistema o programa subyacente.
Conclusiones clave
- Autotrading es cuando las órdenes de compra y venta se colocan automáticamente en función de una estrategia programada.
- El autotrading avanzado, que limita la interferencia humana en el programa comercial, requiere un programa comercial sofisticado y bien redactado. El programa aún requiere supervisión humana para garantizar que funcione correctamente.
- Autotrading permite la ejecución rápida de órdenes, tan pronto como se cumplan las condiciones de una estrategia programada.
- Los programas de autotrading pueden basarse en casi cualquier estrategia, pero la estrategia debe ser programable e idealmente, la estrategia debe probarse a fondo para determinar su rentabilidad antes de intentar programarla.
Entendiendo el Autotrading
Autotrading es un tipo de plan comercial que permite a los inversores capitalizar las oportunidades del mercado en tiempo real. Por lo general, implica una programación compleja y, en algunos casos, plataformas comerciales sofisticadas que admiten programación externa o complementos.
Los comerciantes pueden programar el software de negociación o conectar un programa al software de negociación para realizar operaciones automatizadas basadas en una estrategia de negociación personalizada.
Todo tipo de inversores minoristas también pueden utilizar formas básicas de autotrading. Por ejemplo, establecer órdenes que se ejecutarán en el futuro cuando se cumplan ciertos criterios es la forma más básica de autotrading. En un nivel más avanzado, el autotrading puede potencialmente eliminar la participación humana por completo. Una vez que el software está programado, continuará ejecutándose sin la necesidad de interferencia o entrada humana. En el caso avanzado, los operadores de programas seguirán monitoreando sus programas de cerca para asegurarse de que estén funcionando como se espera.
En general, los sistemas de autotrading se utilizan en una amplia gama de mercados que incluyen acciones, futuros, opciones y forex.
Capacidades de Autotrading
El autotrading requiere una estrategia comercial predeterminada. La estrategia es la base del programa de autotrading, que define cuándo y por qué se negociará. Puede estructurarse de diversas formas para todo tipo de inversores. Los inversores minoristas pueden implementar planes básicos de autotrading que compren inversiones a intervalos regulares durante todo el año, o que coloquen pedidos condicionales en acciones que cumplan con ciertos parámetros. Las órdenes condicionales permiten a un inversor realizar operaciones en niveles específicos para su ejecución automática cuando se alcanza un precio.
Los inversores institucionales y comercio de cuadrícula, el comercio de tendencias, el scalping o el desvanecimiento.
Muchos day traders técnicos solo trabajarán con brokers que permitan que los complementos o programas externos se conecten a su plataforma, o que ofrezcan un programa de codificación dentro de la propia plataforma para crear indicadores y programas de autotrading.
Las plataformas de corretaje comoTD Ameritrade eInteractive Brokers, por ejemplo, ofrecen capacidades de codificación y autotrading.12 Los inversores institucionales suelen tener sus propias plataformas de negociación patentadas que permiten el autotrading a través de la programación algorítmica.
Estrategias de Autotrading
Los inversores institucionales pueden utilizar algoritmos complejos que buscan colocar operaciones para carteras de inversión en función de criterios definidos que se rigen por el objetivo de una cartera. Esto puede incluir comprar o vender valores automáticamente para mantener un porcentaje específico o una asignación en dólares para cada acción, o hacer coincidir las tenencias de la cartera con un índice.
Los traders diarios técnicos utilizarán el autotrading para invertir en función de las señales técnicas del mercado. Por lo general, utilizan órdenes condicionales complejas para el comercio automático. Estos tipos de órdenes permiten a un inversor especificar un precio de entrada y construir un collar alrededor del comercio para instituir niveles predeterminados de pérdidas y ganancias para la gestión de riesgos. Los programas de autotrading se pueden construir para capitalizar las tendencias que se desarrollan, las brechas comerciales, los rangos comerciales o el scalpe del diferencial de oferta / demanda. Hay innumerables estrategias. Utilizarlos solo está limitado por la capacidad del comerciante para idear estrategias rentables y programarlas de manera efectiva.
El autotrading también es popular entre los inversores en el mercado de divisas. La mayoría de los corredores ofrecen una plataforma que viene equipada con la capacidad de instalar programas proporcionados por otros comerciantes y empresas. El uso generalizado de programas de autotrading en el mercado de divisas significa que existe una gran cantidad de software de autotrading que es esencialmente basura, no probado en condiciones comerciales reales y no rentable. Al comprar un programa comercial, tenga cuidado, ya que la arena está llena de estafadores que ofrecen esperanzas de riquezas por una tarifa pequeña (o grande).
Los operadores de Forex también pueden crear sus propios programas de operaciones utilizando el lenguaje de codificación MetaTrader 4 o MetaTrader 5 llamado MQL4 y MQL5, por ejemplo.
Criterios de ejemplo a considerar para una estrategia de Autotrading
El autotrading puede parecer simple, pero programar incluso una estrategia comercial simple requiere mucho pensamiento. Las reglas deben ser lo suficientemente simples como para ser codificadas y no pueden incluir subjetividad, ya que la computadora necesita reglas definidas a seguir.
Las cosas a considerar incluyen, pero no se limitan a:
- Tamaño de la posición y cómo se definirá
- Cómo se ingresarán las operaciones y qué parámetros específicos activarán una operación
- Cómo se cerrarán las operaciones y qué desencadena el cierre de una operación
- El programador también querrá pensar en las limitaciones del sistema, como cuándo no debería o debería negociarse.
- También es posible que deseen implementar algunas salvaguardias.
Estos temas se desarrollan con más detalle a continuación.
Tamaño de la posición y cómo se definirá
Podría definirse como el tamaño de la posición es igual al 10% del capital de la cuenta, por ejemplo. O podría ser más avanzado, primero definiendo la diferencia entre el precio de entrada y el stop loss, estableciendo un riesgo máximo, como el 1% del capital de la cuenta, y luego definiendo el tamaño de la posición en función del riesgo del 1% y la distancia entre los stop loss y entrada en el comercio en particular. Este enfoque de tamaño de posición más avanzado a veces se denomina tamaño de posición óptimo, ya que el tamaño de la posición cambia según los detalles de una operación.
Cómo se realizarán las operaciones y qué parámetros específicos desencadenarán una operación
Por ejemplo, para que una operación se ingrese en un promedio móvil (MA), el cruce requiere que el precio esté primero en un lado del MA y luego en el otro. También se debe especificar la fuente de datos. ¿Cómo se determina el precio: el último precio? el precio de oferta? la piden precio?
Cómo se cerrarán las operaciones y qué desencadena el cierre de una operación
Esto podría lograrse colocando órdenes de límite y órdenes de stop loss al comienzo de la operación. Estas órdenes cerrarán la operación a los precios de la orden, ya sea que la operación sea rentable o no rentable. Una estrategia más compleja podría ser programar un stop loss dinámico.
El programador también querrá pensar en las limitaciones del sistema
Esto incluye cosas como cuándo el programador no debería o debería negociar. Por ejemplo, es posible que el programador no desee que el programa se ejecute hasta cinco minutos después de la apertura del mercado de valores. Por lo tanto, necesitarían poner una restricción de tiempo en el código de programación.
También pueden desear poner algunas salvaguardias
Por ejemplo, si se pierde más del 5% del capital, o una operación abierta pierde más de una cantidad definida, el programa cierra todas las operaciones y / o se envía un correo electrónico a un administrador para verificar el programa.
Estos son criterios básicos a considerar al realizar un programa de comercio automatizado. Cuanto más complejo sea el sistema, más criterios y factores deben tenerse en cuenta.