Índice de oscilación acumulativo (ASI)
¿Qué es el índice de oscilación acumulativo (ASI)?
El índice de oscilación acumulativa (ASI) es un indicador de línea de tendencia utilizado por los operadores para medir la tendencia a largo plazo en el precio de un valor mediante el uso colectivo de sus precios de apertura, cierre, máximos y mínimos.
Desglose del índice de oscilación acumulativo (ASI)
El ASI fue desarrollado por Welles Wilder, quien también creó el Swing Index. Esencialmente, el ASI es una acumulación del índice de swing. Los detalles sobre el ASI y el Swing Index se pueden encontrar en el libro de Wilder, titulado New Concepts in Technical Trading Systems.
La línea de tendencia Acumulative Swing Index es una de las varias líneas de tendencia que se pueden seguir para brindar apoyo a los analistas técnicos que descifran las señales de compra y venta. Otros indicadores populares incluyen el alfa ponderado, la media móvil y la media móvil ponderada por volumen.
El índice de oscilación acumulativo se representa como una línea de tendencia. Se puede implementar a través de software de gráficos técnicos avanzados como MetaStock, Worden TC2000, eSignal, NinjaTrader, Wave59 PRO2, EquityFeed Workstation, ProfitSource, VectorVest e INO MarketClub. Por lo general, se representa como una línea de tendencia independiente representada de manera similar a los gráficos de barras de volumen. Tanto el índice de oscilación acumulativo como el índice de oscilación se pueden agregar al diagrama de gráfico de un analista técnico.
Índice de oscilación
En la investigación de Wilder, se propuso identificar un indicador de índice que podría proporcionar información sobre el precio de un valor mediante el análisis colectivo del precio de apertura, cierre, máximo y mínimo del valor. Estos precios graficados en un patrón de velas diarias se integran en la siguiente ecuación desarrollada por Wilder para llegar a una medida del índice de oscilación.
El cálculo del Swing Index fue desarrollado para incorporar diferencias entre precios de cierre de días consecutivos y precios de apertura en consideración con una variable R definida a continuación:
To obtunin R, First determine the largest of:(1) H-Cy(2) L-Cy(3) H-LIf (1) is largest, R=H-Cy-12(L-Cy)+14(Cy-Oy)If (2) is largest, R=L-Cy-12(H-Cy)+14(Cy-Oy)If (3) is largest, R=H-L+14(Cy-Oy)\ begin {align} & \ text {Para obtener} R \ text {, primero determine el mayor de:} \\ & \ text {(1)} H – C_y \\ & \ text {(2)} L – C_y \\ & \ text {(3)} H – L \\ & \\ & \ text {Si (1) es más grande,} R = H-C_y – \ frac {1} {2} (L-C_y) + \ frac {1} {4} (C_y – O_y) \\ & \ text {Si (2) es más grande,} R = L-C_y – \ frac {1} {2} (H-C_y) + \ frac { 1} {4} (C_y – O_y) \\ & \ text {Si (3) es más grande,} R = HL + \ frac {1} {4} (C_y – O_y) \\ \ end {alineado}Para obtener R, primero determine el mayor de:(1) H-Cy(2) L-Cy(3) H-LSi (1) es mayor, R=H-Cy-2
Este valor básico se multiplica por 50 y K / T, donde T es la cantidad máxima de cambio de precio para el día.
Índice de oscilación acumulativo
El valor del índice de oscilación se acumula para formar la línea de tendencia del índice de oscilación acumulado. Este valor de línea de tendencia normalmente se encuentra dentro de un rango de 100 a -100. Como índice centrado en el precio, generalmente seguirá el patrón de velas de un precio. El Swing Index y ASI se pueden utilizar para analizar todo tipo de valores. A menudo se utiliza para el comercio de futuros, pero también se puede utilizar para analizar las tendencias de precios de otros activos. Incluir inferencias de gráficos El ASI es conocido por respaldar la afirmación de los brotes. El ASI puede usarse junto con los canales de negociación para confirmar las rupturas, ya que se debe penetrar la misma línea de tendencia en ambas situaciones. Generalmente, cuando el ASI es positivo, apoya que la tendencia a largo plazo será más alta y cuando el ASI es negativo, sugiere que la tendencia a largo plazo será menor.