Cómo construir un indicador comercial

Tabla de contenido

Expandir

  • Fondo
  • Componentes de un indicador
  • Componentes de indicadores únicos
  • Componentes de indicadores híbridos
  • Crear un indicador
  • Un ejemplo
  • Línea de fondo

Elliott y Gann se han convertido en nombres familiares entre la comunidad comercial mundial. Estos pioneros del análisis técnico desarrollaron algunas de las técnicas más utilizadas en el campo. Pero, ¿cómo se les ocurrieron estas técnicas a Ralph Nelson Elliott y WD Gann, y cómo llegaron a tener tanto éxito? A decir verdad, ¡no es tan difícil como parece! Este artículo lo lleva a través del proceso de creación de su propio indicador personalizado, que puede usar para obtener una ventaja sobre la competencia.

Fondo

Recuerde que la teoría detrás del análisis técnico establece que los gráficos financieros tienen en cuenta todas las cosas, es decir, todos los factores fundamentales y ambientales. La teoría continúa afirmando que estos gráficos muestran elementos de psicología que se pueden interpretar a través de indicadores técnicos.

Para entender mejor esto, veamos un ejemplo. Los retrocesos de Fibonacci  se derivan de una secuencia matemática: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 y así sucesivamente. Podemos ver que el número actual es la suma de los dos números anteriores. ¿Qué tiene esto que ver con los mercados? Bueno, resulta que estos niveles de retroceso (33%, 50%, 66%) influyen en las decisiones de los traders hasta tal punto que los niveles se han convertido en un conjunto de niveles de resistencia y soporte psicológico. La idea es que, al encontrar estos puntos en los gráficos, se pueden predecir las direcciones futuras de los movimientos de precios.

Componentes de un indicador

Todos los indicadores se crean para predecir hacia dónde se dirige un precio cuando se presenta una determinada condición. Los comerciantes intentan predecir dos cosas básicas:

  • Niveles de soporte y resistencia:  estos son importantes porque son las áreas en las que los precios cambian de dirección.
  • Tiempo:  esto es importante porque necesita poder predecir cuándo ocurrirán los movimientos de precios.

Ocasionalmente, los indicadores predicen estos dos factores directamente, como es el caso de las bandas de Bollinger  o las ondas de Elliott, pero los indicadores comúnmente tienen un conjunto de reglas promulgadas para emitir una predicción.

Por ejemplo, cuando se utiliza el indicador de amplitud de empuje (que está representado por una línea que indica los niveles de impulso ), necesitamos saber qué niveles son relevantes. El indicador en sí es simplemente una línea. El indicador de empuje de amplitud se parece al RSI, en el sentido de que está » limitado por el rango » y se utiliza para medir el impulso de los movimientos de precios. Cuando la línea está en la zona media, hay poco impulso. Cuando sube a la zona superior, sabemos que hay un mayor impulso y viceversa. Se podría pensar en tomar una posición larga cuando el impulso está aumentando desde niveles bajos y esperar a corto después de que el impulso alcance su punto máximo en un nivel alto. Es importante establecer reglas para interpretar el significado de los movimientos de un indicador para que sean útiles.

Con esto en mente, veamos formas de crear predicciones. Hay dos tipos principales de indicadores: indicadores únicos e indicadores híbridos. Los indicadores únicos se pueden desarrollar solo con elementos centrales del análisis de gráficos, mientras que los indicadores híbridos pueden usar una combinación de elementos centrales e indicadores existentes.

Componentes de indicadores únicos

Los indicadores únicos se basan en aspectos inherentes de gráficos y funciones matemáticas. Estos son dos de los componentes más comunes:

1. Patrones

Los patrones son simplemente secuencias de precios repetidas aparentes en el transcurso de un período de tiempo determinado. Muchos indicadores utilizan patrones para representar probables movimientos de precios futuros. Por ejemplo, la teoría de la onda de Elliott se basa en la premisa de que todos los precios se mueven en un patrón determinado que se simplifica en el siguiente ejemplo:

Hay muchos otros patrones simples que los comerciantes utilizan para identificar áreas de movimiento de precios dentro de los ciclos. Algunos de estos incluyen triángulos, cuñas y rectángulos.

Estos tipos de patrones se pueden identificar dentro de los gráficos con solo mirarlos; sin embargo, las computadoras ofrecen una forma mucho más rápida de realizar esta tarea. Las aplicaciones y los servicios informáticos brindan la capacidad de localizar automáticamente dichos patrones.

2. Funciones matemáticas

Las funciones matemáticas pueden variar desde promediar precios hasta funciones más complejas basadas en el volumen y otras medidas. Por ejemplo, las Bandas de Bollinger son simplemente porcentajes fijos por encima y por debajo de una media móvil. Esta función matemática proporciona un canal de precios claro que muestra los niveles de soporte y resistencia.

Componentes de indicadores híbridos

Los indicadores híbridos utilizan una combinación de indicadores existentes y pueden considerarse como sistemas comerciales simplistas. Hay innumerables formas de combinar elementos para formar indicadores válidos. Aquí hay un ejemplo del crossover MA:

Este indicador híbrido utiliza varios indicadores diferentes, incluidas tres instancias de los promedios móviles. Primero se deben dibujar los promedios móviles de tres, siete y 20 días basados ​​en el historial de precios. Luego, la regla busca un cruce para comprar el valor o un cruce para vender. Este sistema indica un nivel en el que se puede esperar un movimiento de precios y proporciona una forma razonable de estimar cuándo ocurrirá (a medida que las líneas se acerquen). Así es como podría verse:

Crear un indicador

Un comerciante puede crear un indicador siguiendo varios pasos simples:

  1. Determina el tipo de indicador que deseas construir: único o híbrido.
  2. Determine los componentes que se incluirán en su indicador.
  3. Cree un conjunto de reglas (si es necesario) para gobernar cuándo y dónde se espera que ocurran los movimientos de precios.
  4. Pruebe su indicador en el mercado real mediante backtesting o trading en papel.
  5. Si produce buenos rendimientos, póngalo en uso.

Un ejemplo

Supongamos que queremos crear un indicador que mida uno de los elementos más básicos de los mercados: las oscilaciones de precios. El objetivo de nuestro indicador es predecir futuros movimientos de precios basados ​​en este patrón de oscilación.

Paso 1:

Buscamos desarrollar un indicador único usando dos elementos centrales, un patrón y funciones matemáticas.

Paso 2:

Al observar los gráficos semanales de las acciones de la empresa XYZ, notamos algunos cambios básicos entre el optimismo y el bajista que duran aproximadamente cinco días. Como nuestro indicador es para medir las oscilaciones de precios, deberíamos estar interesados ​​en patrones para definir la oscilación y una función matemática, promedios de precios, para definir el alcance de estas oscilaciones.

Paso 3:

Ahora necesitamos definir las reglas que gobiernan estos elementos. Los patrones son los más fáciles de definir: son simplemente patrones alcistas y bajistas que se alternan cada cinco días aproximadamente. Para crear un promedio, tomamos una muestra de la duración de las tendencias alcistas y una muestra de la duración de las tendencias a la baja. Nuestro resultado final debería ser un período de tiempo esperado para que ocurran estos movimientos. Para definir el alcance de las oscilaciones, usamos un valor relativamente alto y uno relativamente bajo, y los establecemos en el máximo y mínimo del gráfico semanal. A continuación, para crear una proyección de la inclinación / declive actual basada en inclinaciones / declives pasadas, simplemente promediamos las inclinaciones / declives totales y predecimos que los mismos movimientos medidos (+/-) ocurrirán en el futuro. La dirección y duración del movimiento, nuevamente, está determinada por el patrón.

Paso 4:

Tomamos esta estrategia y la probamos manualmente, o usamos software para trazarla y crear señales. Descubrimos que puede devolver con éxito un 5% por swing (cada cinco días).

Paso 5:

Finalmente, vivimos con este concepto y operamos con dinero real.

Línea de fondo

Construir su propio indicador implica profundizar en el análisis técnico y luego desarrollar estos componentes básicos en algo único. En última instancia, el objetivo es obtener una ventaja sobre otros operadores. Basta con mirar a Ralph Nelson Elliott o WD Gann. Sus indicadores exitosos les dieron no solo una ventaja comercial, sino también popularidad y notoriedad dentro de los círculos financieros de todo el mundo.