Worden estocástico

¿Qué es el estocástico de Worden?

El indicador Worden Stochastics representa el rango percentil del precio de cierre más reciente en comparación con todos los demás valores de cierre durante un período retroactivo específico. Los operadores usan el indicador para determinar si un valor en particular está sobrecomprado o sobrevendido, para proporcionar señales comerciales y detectar divergencias que podrían indicar una reversión del precio.

Comprensión de los estocásticos de Worden

El indicador Worden Stochastics fue diseñado por Peter Worden para reconocer un nuevo rango de negociación más rápidamente que los estocásticos tradicionales. A diferencia de los estocásticos tradicionales que incorporan precios altos, bajos y de cierre, el indicador Worden Stochastics usa clasificaciones para evitar la sobreponderación en períodos atípicos, proporcionando una indicación potencialmente más precisa del rango de negociación.

El estocástico de Worden se calcula usando la ecuación: (100 / n – 1) x Rango. «N» representa el número de valores de cierre en el rango, mientras que «Rango» representa la posición del precio de cierre en una lista que se clasifica en orden ascendente por valor.

Todos los indicadores estocásticos, incluido el Worden Stochastics, miden el nivel del cierre en relación con el rango durante un período de tiempo. Los operadores utilizan estas lecturas para determinar si un valor en particular se está negociando potencialmente a niveles de sobrecompra o sobreventa.

Negociar con los estocásticos de Worden

En general, las lecturas estocásticas por encima de 80 se consideran sobrecompra, mientras que las lecturas por debajo de 20 se consideran sobrevendidas. Sin embargo, los operadores deben intentar confirmar estos sentimientos con otros indicadores técnicos o patrones de gráficos. La sobrecompra no significa necesariamente que sea hora de vender, ni la sobreventa significa necesariamente que es hora de comprar. En una fuerte tendencia alcista de precios, las lecturas estocásticas a menudo llegarán por encima de 80. En una fuerte tendencia bajista, las lecturas a menudo estarán por debajo de 20.

El estocástico normalmente incluye una línea de señal. Cuando el estocástico cruza por encima de la línea de señal, algunos operadores lo utilizan como señal de compra. Cuando el estocástico cruza por debajo de la línea de señal, es una señal de venta potencial. Combinando ese concepto con los discutidos anteriormente, una estrategia potencial sería buscar una acción (u otro activo) en una tendencia alcista. Luego, espere a que el estocástico de Worden caiga por debajo de 30 o 20. Cuando el estocástico vuelva a cruzar por encima de la línea de señal, o se mueva hacia arriba y fuera del territorio de sobreventa, considere una compra. Esta no es una recomendación de estrategia, solo un ejemplo.

Además, los operadores pueden buscar divergencias alcistas o bajistas entre el precio del valor y las tendencias estocásticas. Si el precio está alcanzando picos más altos mientras que el estocástico está haciendo picos más bajos, eso podría indicar una posible reversión a la baja en el precio. Si el estocástico está haciendo mínimos más altos mientras que la acción está haciendo mínimos más bajos, eso es una divergencia alcista e indica un cambio potencial en el precio. La divergencia no es una señal de sincronización confiable. Solo debe usarse junto con otros análisis y señales comerciales.

El estocástico de Worden frente al oscilador estocástico

La variante Worden se diferencia de otros estocásticos, ya sean versiones rápidas o lentas, por la forma en que se calcula. La mayoría de los otros indicadores estocásticos comparan el precio de cierre reciente con valores altos y bajos durante un período específico. Worden clasifica el valor cercano en relación con otros valores de cierre y luego usa ese rango en el cálculo.

Limitaciones de los estocásticos de Worden

El indicador es propenso a proporcionar numerosas señales defectuosas. Por ejemplo, el indicador permanecerá en territorio de sobreventa o sobrecompra durante períodos prolongados de tiempo durante una tendencia bajista o alcista, respectivamente.

También hay múltiples cruces con la línea de señal que no resultan en movimientos significativos de precios. Además, la divergencia de precios con el indicador no es una señal de tiempo confiable.

Ejemplo del mundo real de cómo utilizar los estocásticos de Worden

Este ejemplo de Worden Stochastics utiliza 1 a 5 como configuración predeterminada (línea de señal en azul), lo que genera tres ciclos completos de compra y venta de Disney durante un período de cuatro meses.

El indicador se invierte más alto en el nivel de sobreventa en abril, pero el precio continúa moviéndose lateralmente para bajar en la acción del precio silenciosa. El indicador cae a la baja a principios de mayo, registrando una reversión de doble fondo que se traduce en una ola de rally que dura casi tres semanas.

Un cruce de mediados de mayo inicia un nuevo ciclo de venta a medida que el precio retrocede para probar un nuevo soporte de precio cerca de 100. El indicador sube a principios de junio a medida que el precio se mueve hacia un nuevo máximo. A medida que el precio vuelve a bajar, hay un cruce bajista y el estocástico vuelve al territorio de sobreventa a fines de junio. La tendencia general es ascendente en este punto, por lo que el próximo cruce alcista por encima de la línea de señal podría haberse utilizado para iniciar una operación larga cerca de principios de julio.

El precio y el indicador ascienden. El indicador permanece en territorio de sobrecompra durante gran parte de julio y principios de agosto. Cualquiera de los cruces bajistas podría usarse como señales de venta. Una caída por debajo de 80 por parte del estocástico también podría usarse como señal de venta.