Estocástico: un indicador de compra y venta preciso

Tabla de contenido

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  • Acción del precio
  • Índice de Fuerza Relativa
  • Fórmula
  • Leer el gráfico
  • La línea de fondo

A fines de la década de 1950, George Lane desarrolló el estocástico, un indicador que mide la relación entre el precio de cierre deuna emisión y su rango de precios durante un período de tiempo predeterminado. Hasta el día de hoy, el estocástico es un indicador técnico preferido porque es fácil de entender y tiene un alto grado de precisión para indicar si es hora de comprar o vender un valor.

conclusiones clave

  • Los estocásticos son un indicador técnico preferido porque es fácil de entender y tiene un alto grado de precisión.
  • Los estocásticos se utilizan para mostrar cuándo una acción se ha movido a una posición de sobrecompra o sobreventa.
  • Puede ser beneficioso usar estocásticos junto con un oscilador como el índice de fuerza relativa (RSI) juntos.

Acción del precio

La premisa de los estocásticos es que cuando una acción tiene una tendencia al alza, su precio de cierre tiende a negociarse en el extremo superior del rango del día o de la acción del precio. La acción del precio se refiere al rango de precios al que se negocia una acción durante la sesión diaria. Por ejemplo, si una acción abrió a $ 10, cotizó tan bajo como $ 9,75 y tan alto como $ 10,75, luego cerró a $ 10,50 por día, la acción o rango del precio estaría entre $ 9,75 (el mínimo del día) y $ 10,75 (el máximo del día). Por el contrario, si el precio tiene un movimiento a la baja, el precio de cierre tiende a negociarse en o cerca del rango bajo de la sesión de negociación del día.

El estocástico se utiliza para mostrar cuándo una acción se ha movido a una posición de sobrecompra o sobreventa. Catorce es el número matemático más utilizado en el modo de tiempo. Dependiendo del objetivo del técnico, puede representar días, semanas o meses. El chartista puede querer examinar un sector completo. Para una visión a largo plazo de un sector, el chartista comenzaría mirando 14 meses del rango de negociación de toda la industria.

Índice de Fuerza Relativa

Jack D. Schwager, miembro de la junta de Fund Seeder y autor de varios libros sobre análisis técnico, usa el término «normalizado» para describir osciladores estocásticos que tienen límites predeterminados, tanto en el lado alto como en el bajo. Un ejemplo de un oscilador de este tipo es el índice de fuerza relativa (RSI), un indicador de impulso popular utilizado en el análisis técnico, que tiene un rango de 0 a 100. Por lo general, se establece en el rango de 20 a 80 o de 30 a 70 rango. Ya sea que esté considerando un sector o un problema individual, puede ser muy beneficioso usar estocásticos y el RSI en conjunto.

Fórmula

El estocástico se mide con la línea K y la línea D. Pero es la línea D la que seguimos de cerca, ya que indicará cualquier señal importante en el gráfico. Matemáticamente, la línea K se ve así:

La fórmula para la línea D más importante se ve así:

D=100(H3L3)where:H3=Highest of the three previous trunding sessionsL3=Lowest price trunaded during the sunme three-dunay  period\ begin {align} & \ text {D} = 100 \ bigg (\ frac {H3} {L3} \ bigg) \\ & \ textbf {donde:} \\ & H3 = \ text {La más alta de las tres sesiones de negociación anteriores } \\ & L3 = \ text {Precio más bajo negociado durante los mismos tres días} \\ & \ qquad \ text {\, período} \ end {alineado}​D=100(L3

Te mostramos estas fórmulas solo por interés. El software de gráficos actual hace todos los cálculos, lo que hace que todo el proceso de análisis técnico sea mucho más fácil y, por lo tanto, más emocionante para el inversor medio.

Leer el gráfico

La línea K es más rápida que la línea D; la línea D es la más lenta de las dos. El inversor debe observar cómo la línea D y el precio de la emisión comienzan a cambiar y se mueven hacia las posiciones de sobrecompra (sobre la línea 80) o sobreventa (debajo de la línea 20). El inversor debe considerar vender las acciones cuando el indicador se mueva por encima de los 80 niveles. Por el contrario, el inversor debe considerar comprar una emisión que esté por debajo de la línea 20 y esté comenzando a subir con un volumen mayor.

A lo largo de los años, muchos artículos han explorado «modificar» este indicador. Pero los nuevos inversores deberían concentrarse en los conceptos básicos de la estocástica.

Fuente: TradeStation

En el gráfico de eBay anterior, se presentaron una serie de claras oportunidades de compra durante los meses de primavera y verano de 2001. También hay una serie de indicadores de venta que habrían llamado la atención de los comerciantes a corto plazo. La fuerte señal de compra a principios de abril habría dado tanto a los inversores como a los comerciantes una gran carrera de 12 días, que van desde la zona media de $ 30 hasta la zona media de $ 50.

Las acciones de Microsoft Corporation ( MSFT ) también se utilizan comúnmente como ejemplo para estas mediciones.

La línea de fondo

El estocástico es un indicador técnico favorito debido a la precisión de sus hallazgos. Tanto los veteranos experimentados como los nuevos técnicos lo perciben fácilmente, y tiende a ayudar a todos los inversores a tomar buenas decisiones de entrada y salida de sus participaciones.