Diferencia

¿Qué es la varianza?

El término varianza se refiere a una medida estadística de la dispersión entre números en un conjunto de datos. Más específicamente, la varianza mide qué tan lejos está cada número del conjunto de la media y, por lo tanto, de todos los demás números del conjunto. La varianza a menudo se representa con este símbolo: σ 2. Tanto los analistas como los operadores lo utilizan para determinar la volatilidad y la seguridad del mercado. La raíz cuadrada de la varianza es la desviación estándar (σ), que ayuda a determinar la consistencia de los rendimientos de una inversión durante un período de tiempo.

Entendiendo la Varianza

En estadística, la varianza mide la variabilidad del promedio o la media. Se calcula tomando las diferencias entre cada número en el conjunto de datos y la media, luego elevando al cuadrado las diferencias para hacerlas positivas y finalmente dividiendo la suma de los cuadrados por el número de valores en el conjunto de datos.

La varianza se calcula mediante la siguiente fórmula:

Una gran varianza indica que los números del conjunto están lejos de la media y entre sí. Una pequeña variación, por otro lado, indica lo contrario. Sin embargo, un valor de varianza de cero indica que todos los valores dentro de un conjunto de números son idénticos. Toda varianza que no sea cero es un número positivo. Una variación no puede ser negativa. Eso es porque es matemáticamente imposible ya que no puede tener un valor negativo resultante de un cuadrado.

La varianza es una métrica importante en el mundo de las inversiones. La variabilidad es volatilidad y la volatilidad es una medida de riesgo. Ayuda a evaluar el riesgo que asumen los inversores cuando compran un activo específico y les ayuda a determinar si la inversión será rentable. Pero, ¿cómo se hace esto? Los inversores pueden analizar la variación de los rendimientos entre los activos de una cartera para lograr la mejor asignación de activos. En términos financieros, la ecuación de varianza es una fórmula para comparar el desempeño de los elementos de una cartera entre sí y con la media.

Consideraciones Especiales

También puede utilizar la fórmula anterior para calcular la variación en áreas distintas del mundo de la inversión y el comercio, con algunas ligeras alteraciones. Por ejemplo, cuando se calcula una varianza muestral para estimar una varianza poblacional, el denominador de la ecuación de varianza se convierte en N – 1, de modo que la estimación es insesgada y no subestima la varianza poblacional.

Ventajas y desventajas de la varianza

Los estadísticos usan la varianza para ver cómo los números individuales se relacionan entre sí dentro de un conjunto de datos, en lugar de usar técnicas matemáticas más amplias, como ordenar los números en cuartiles. La ventaja de la varianza es que trata todas las desviaciones de la media de la misma manera, independientemente de su dirección. Las desviaciones cuadradas no pueden sumar cero y no dan la apariencia de ninguna variabilidad en los datos.

Sin embargo, una desventaja de la variación es que le da un peso adicional a los valores atípicos. Estos son los números que están lejos de la media. Cuadrar estos números puede sesgar los datos. Otro error de utilizar la varianza es que no se interpreta fácilmente. Los usuarios a menudo lo emplean principalmente para obtener la raíz cuadrada de su valor, lo que indica la desviación estándar del conjunto de datos. Como se señaló anteriormente, los inversores pueden usar la desviación estándar para evaluar qué tan consistentes son los rendimientos a lo largo del tiempo.