Oscilador definitivo

¿Qué es el oscilador definitivo?

The Ultimate Oscillator es un indicador técnico que fue desarrollado por Larry Williams en 1976 para medir el impulso del precio de un activo en múltiples períodos de tiempo. Al utilizar el promedio ponderado de tres marcos de tiempo diferentes, el indicador tiene menos volatilidad y menos señales comerciales en comparación con otros osciladores que se basan en un solo marco de tiempo. Las señales de compra y venta se generan tras las divergencias. El oscilador en última instancia genera menos señales de divergencia que otros osciladores debido a su construcción de marcos de tiempo múltiples.

La fórmula del oscilador definitivo es:

Cómo calcular el oscilador máximo

1. Calcule la Presión de Compra (BP), que es el precio de cierre del período menos el mínimo de ese período o el cierre anterior, el que sea menor. Registre estos valores para cada período, ya que se sumarán durante los últimos siete, 14 y 28 períodos para crear BP Sum.
2. Calcule el rango verdadero (TR), que es el máximo del período actual o el cierre anterior, el que sea mayor, menos el valor más bajo del mínimo del período actual o el cierre anterior. Registre estos valores para cada período, ya que se sumarán durante los últimos siete, 14 y 28 períodos para crear TR Sum.
3. Calcule el Promedio7, 14 y 28 utilizando los cálculos de Sumas BP y TR de los pasos uno y dos. Por ejemplo, la suma de BP Promedio7 son los valores de BP calculados sumados durante los últimos siete períodos.
4. Calcule el oscilador final utilizando los valores de Average7, 14 y 28. Average7 tiene una ponderación de cuatro, Average14 tiene una ponderación de dos y Average28 tiene una ponderación de uno. Suma los pesos en el denominador (en este caso, la suma es siete, o 4 + 2 + 1). Multiplique por 100 cuando haya completado otros cálculos.

¿Qué te dice el oscilador definitivo?

El oscilador definitivo es un indicador de rango limitado con un valor que fluctúa entre 0 y 100. Al igual que el índice de fuerza relativa (RSI), los niveles por debajo de 30 se consideran sobrevendidos y los niveles por encima de 70 se consideran sobrecomprados. Las señales de negociación se generan cuando el precio se mueve en la dirección opuesta al indicador y se basan en un método de tres pasos.

Larry Williams desarrolló Ultimate Oscillator en 1976 y lo publicó en Stocks & Commodities Magazine en 1985. Dado que muchos osciladores de impulso se correlacionan demasiado con los movimientos de precios a corto plazo, Williams desarrolló Ultimate Oscillator para incorporar múltiples marcos de tiempo para suavizar los movimientos del indicador y proporcionar un indicador más confiable del impulso, con menos divergencias falsas.

Las falsas divergencias son comunes en los osciladores que solo usan un marco de tiempo, porque cuando el precio aumenta, el oscilador aumenta. Incluso si el precio sigue subiendo, el oscilador tiende a caer formando una divergencia, aunque el precio todavía puede tener una fuerte tendencia.

Para que el indicador genere una señal de compra, Williams recomendó un enfoque de tres pasos.

• Primero, debe formarse una divergencia alcista. Aquí es cuando el precio hace un mínimo más bajo pero el indicador está en un mínimo más alto.
• En segundo lugar, el primer mínimo en la divergencia (el más bajo) debe haber estado por debajo de 30. Esto significa que la divergencia comenzó desde territorio de sobreventa y es más probable que resulte en una reversión al alza del precio.
• En tercer lugar, el oscilador Ultimate debe elevarse por encima del alto de divergencia. El alto de divergencia es el punto alto entre los dos mínimos de la divergencia.

Williams creó el mismo método de tres pasos para las señales de venta.

• Primero, debe formarse una divergencia bajista. Aquí es cuando el precio alcanza un máximo más alto, pero el indicador está en un máximo más bajo.
• En segundo lugar, el primer máximo en la divergencia (el más alto) debe estar por encima de 70. Esto significa que la divergencia comenzó desde un territorio de sobrecompra y es más probable que resulte en una reversión a la baja del precio.
• En tercer lugar, el oscilador Ultimate debe caer por debajo del mínimo de divergencia. El mínimo de divergencia es el punto mínimo entre los dos máximos de la divergencia.

La diferencia entre el oscilador definitivo y el oscilador estocástico

El oscilador definitivo tiene tres períodos o marcos de tiempo retrospectivos. El oscilador estocástico tiene solo uno. El oscilador definitivo no suele incluir una línea de señal (se podría añadir una), mientras que el estocástico sí. Si bien ambos indicadores generan señales comerciales basadas en la divergencia, las señales serán diferentes debido a los diferentes cálculos. Además, Ultimate Oscillator utiliza un método de tres pasos para negociar la divergencia.

Limitaciones del uso del oscilador definitivo

Si bien el método de negociación de tres pasos para el indicador puede ayudar a eliminar algunas operaciones malas, también elimina muchas buenas. La divergencia no está presente en todos los puntos de reversión de precios. Además, no siempre se producirá una reversión por territorio de sobrecompra o sobreventa. Además, esperar a que el oscilador se mueva por encima del máximo de divergencia (divergencia alcista) o por debajo del mínimo de divergencia (divergencia bajista) podría significar un punto de entrada deficiente, ya que es posible que el precio ya haya corrido significativamente en la dirección de inversión.

Al igual que con todos los indicadores, el oscilador definitivo no debe usarse de forma aislada, sino como parte de un plan comercial completo. Dicho plan generalmente incluirá otras formas de análisis, como análisis de precios, otros indicadores técnicos y / o análisis fundamental.