Cómo se crean los algoritmos comerciales

El comercio cuantitativo no es accesible únicamente para los comerciantes institucionales; los comerciantes minoristas también se están involucrando. Si bien se recomiendan habilidades de programación si desea producir algoritmos, incluso esos no siempre son necesarios. Hay programas y servicios disponibles que escriben el código de programación para una estrategia basada en las entradas que usted proporciona. El código producido por el programa / servicio se conecta a la plataforma de negociación y comienza la negociación. Pero antes de que algo de esto pueda ocurrir, los comerciantes algorítmicos que desean ser operadores  avanzan a través de varios pasos para decidir exactamente qué quieren lograr con el algoritmo y cómo.

Marco de tiempo y restricciones

Si bien un algoritmo bien programado puede ejecutarse por sí solo, se recomienda cierta supervisión humana. Por lo tanto, elija un marco de tiempo y una frecuencia comercial que pueda monitorear. Si tiene un trabajo de tiempo completo y su algoritmo está programado para realizar cientos de operaciones al día en un gráfico de un minuto mientras está en el trabajo, puede que no sea lo ideal. Es posible que desee elegir un marco de tiempo un poco más largo para sus operaciones y menos frecuencia de operaciones para que pueda controlarlo.

La rentabilidad en la fase de prueba del algoritmo no significa que seguirá produciendo esos rendimientos para siempre. Ocasionalmente, deberá intervenir y modificar el algoritmo de negociación si los resultados revelan que ya no está funcionando bien. Este es también un compromiso de tiempo que cualquier persona que realice operaciones algorítmicas debe aceptar.

Las limitaciones financieras también son un problema. Las comisiones se acumulan muy rápidamente con una estrategia de negociación de alta frecuencia, así que asegúrese de estar con el corredor de menor costo disponible y de que el potencial de ganancias de cada operación justifique pagar esas comisiones, potencialmente muchas veces al día. El capital inicial también es una consideración. Los diferentes mercados y productos financieros requieren diferentes cantidades de capital. Si  forex o futuros, potencialmente puede comenzar con menos.

Las limitaciones del mercado son otro problema. No todos los mercados son adecuados para el comercio algorítmico. Elija acciones, ETF, pares de divisas o futuros con amplia liquidez  para manejar las órdenes que producirá el algoritmo. 

Desarrollar o perfeccionar una estrategia

Una vez que se entienden las limitaciones financieras y de tiempo, desarrolle o ajuste una estrategia que pueda programarse. Es posible que tenga una estrategia que opere manualmente, pero ¿se codifica fácilmente? Si su estrategia es muy subjetiva y no se basa en reglas, programar la estrategia podría ser imposible. Las estrategias basadas en reglas son las más fáciles de codificar: estrategias con entradas, detener pérdidas y objetivos de precios basados ​​en datos cuantificables o movimientos de precios.

Dado que las estrategias basadas en reglas se copian y prueban fácilmente, hay muchas disponibles gratuitamente si no tiene sus propias ideas. Quantpedia es uno de esos recursos, que proporciona artículos académicos y resultados comerciales para varios métodos comerciales cuantitativos. Las reglas descritas se pueden codificar y luego probar su rentabilidad con datos pasados ​​y actuales. La codificación de un algoritmo requiere habilidades de programación o acceso a software o alguien que pueda codificar por usted.

Prueba de un algoritmo comercial

El paso más importante es la prueba. Una vez que se ha codificado una estrategia comercial, no intercambie capital real con ella hasta que haya sido probada. Las pruebas incluyen dejar que el algoritmo se ejecute en datos históricos de precios, mostrando cómo se desempeñó el algoritmo en miles de operaciones. Si la fase de prueba histórica es rentable y las estadísticas producidas son aceptables para su tolerancia al riesgo, como la reducción máxima, la tasa de ganancias, el riesgo de ruina, por ejemplo, proceda a probar el algoritmo en condiciones reales en una cuenta de demostración. Una vez más, esta fase debería producir cientos de operaciones para que pueda acceder al rendimiento.

Si el algoritmo es rentable con datos históricos de precios y operando con una cuenta demo en vivo, utilícelo para operar con capital real pero con un ojo atento. Las condiciones en vivo son diferentes a las pruebas históricas o de demostración, porque las órdenes del algoritmo realmente afectan el mercado y pueden causar deslizamientos. Hasta que se verifique que el algoritmo funciona en el mercado real, como lo hizo en las pruebas, manténgase atento.

Mantenimiento continuo

Siempre que el algoritmo esté operando dentro de los parámetros estadísticos establecidos durante la prueba, deje el algoritmo solo. Los algoritmos tienen el beneficio de operar sin emoción, pero un operador que constantemente juega con el algoritmo está anulando ese beneficio. Sin embargo, el algoritmo requiere atención. Supervise el rendimiento y, si las condiciones del mercado cambian tanto que el algoritmo ya no funciona como debería, es posible que se requieran ajustes.

La línea de fondo

El comercio algorítmico no es un esfuerzo de configurar y olvidar que te hace rico de la noche a la mañana. De hecho, el comercio cuantitativo puede ser tan complicado como el comercio manual. Si elige crear un algoritmo, tenga en cuenta cómo las limitaciones de tiempo, financieras y de mercado pueden afectar su estrategia y planifique en consecuencia. Convierta una estrategia actual en una basada en reglas, que se pueda programar más fácilmente, o seleccione un método cuantitativo que ya haya sido probado e investigado. Luego, ejecute su propia fase de prueba utilizando datos históricos y actuales. Si eso funciona, ejecute el algoritmo con dinero real bajo una mirada atenta. Ajústelo si es necesario, pero deje que haga su trabajo.