Cómo construir un modelo de operaciones de cambio

Bienvenido al comercio de divisas, un mercado global que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que ofrece enormes oportunidades para los operadores que están listos para dar el paso.

Este artículo analiza las pautas y el esquema para construir un modelo comercial para el comercio de divisas o forex. También se discuten los puntos relevantes acerca de cómo el comercio de divisas es diferente al comercio de acciones, así como los puntos específicos que se deben considerar para construir el modelo de comercio de divisas.

La gran ventaja de los mercados es que se adapta a todo tipo de teorías ( fundamental, técnica, acción del precio, etc.), lo que permite a los participantes del mercado enormes oportunidades, que siguen patrones y principios variados para comerciar. Es cuestión de tiempo: uno está perdiendo o ganando en un momento determinado. Cuando se hace con cuidado, la construcción de un modelo comercial basado en una estrategia claramente conceptualizada permite reducir las operaciones perdedoras y mejorar el número de operaciones ganadoras, lo que permite un enfoque sistemático de las ganancias.

Como un pensamiento general y un flujo de proceso, la construcción de una estrategia comercial se puede capturar en los siguientes pasos, como se muestra en esta figura:

Sin embargo, es posible que se necesiten algunas entradas específicas para el comercio de divisas específico, que se analizan a continuación.

En qué se diferencian las operaciones de cambio

En teoría, se dice que los tipos de cambio se mueven debido a dos conceptos fundamentales:  paridad de tipos de interés  y  paridad de poder adquisitivo. Las diferencias significativas entre el comercio de divisas y el comercio de acciones son que el mercado de divisas es de naturaleza global, se mueve las 24 horas del día, los 7 días de la semana y la regulación sigue siendo limitada. Esto conduce a variaciones altamente sensibles, impredecibles y susceptibles en los movimientos de los precios de las divisas. Los principales impulsores de las tasas de cambio incluyen noticias, por ejemplo, declaraciones emitidas por funcionarios gubernamentales, desarrollos geopolíticos, inflación y otras cifras macroeconómicas, etc.

Analicemos los pasos para construir un modelo de comercio de divisas.

Identificar / conceptualizar una estrategia comercial

La construcción de un modelo comercial requiere identificar oportunidades adecuadas, lo que a su vez implica elegir cualquier estrategia definida o conceptualizar nuevas como variantes de las estándar. La estrategia de negociación sigue siendo el corazón de cualquier modelo de negociación, ya que dicta claramente las reglas a seguir, los puntos de entrada / salida, el potencial de ganancias, la duración de la negociación, los criterios de gestión de riesgos, etc. Por ejemplo, aquí hay dos estrategias de negociación de divisas populares:

• Desvanecimiento de noticias : El mercado de divisas irracional a menudo se mueve debido a las noticias que siguen a la publicación de números oficiales como (cifras del PIB, cifras de empleo, publicación de datos de nóminas no agrícolas, etc.). Un efecto comúnmente observado inmediatamente después del comunicado de prensa es un alto nivel de volatilidad que conduce a fluctuaciones significativas de precios. Sin embargo, alrededor de 15 minutos después del comunicado de prensa, a menudo se observa que los precios regresan a niveles anteriores, que se mantuvieron justo antes del comunicado de prensa. Se pueden construir modelos para aprovechar estas oportunidades.
• Desglose del día interior : el patrón del día interior se aplica a las velas, donde el rango alto y bajo de hoy está dentro del rango alto-bajo del día anterior, lo que indica una volatilidad reducida. Puede haber múltiples patrones diarios internos día tras día, lo que indica una reducción continua de la volatilidad y, por lo tanto, aumenta significativamente la posibilidad de una ruptura. Los operadores de Forex crean modelos y estrategias basados ​​en este concepto.

Identifique la seguridad de Forex para operar

Las estrategias específicas del comercio de divisas requieren una selección cuidadosa de lo siguiente:

• Activos: ¿el comercio implicará simplemente negociar billetes o negociar futuros de divisas, opciones de divisas o derivados exóticos de divisas más avanzados (como opciones de barrera )?
• Par (s) de divisas que vale la pena negociar según la estrategia identificada (como EURUSD, JPYAUD, etc.)
• A qué grupo de divisas forex (divisas principales, secundarias y  exóticas) pertenece el par de divisas seleccionado, ya que estas categorías demuestran características específicas

Conecte los parámetros específicos de Forex

Estrategia posterior a la negociación e identificación de seguridad negociable, el siguiente paso para crear un modelo de negociación de divisas es introducir parámetros específicos de la estrategia de divisas que pueden incluir:

• Dependencia de las noticias : a menos que uno sea un inversor a muy largo plazo, ningún operador de divisas puede permitirse ignorar las noticias asociadas específicas a los desarrollos geopolíticos, el estado de la economía, el anuncio de las cifras económicas de las macros asociadas, etc. del impacto de las noticias, total o parcialmente, manual o automatizado, hasta el punto de encajar en el modelo de comercio de divisas.
• Cronometraje del comercio: el modelo de comercio de divisas debe tener en cuenta las dependencias de tiempo, si las hay, como sigue:
  • Adopte una posición justo antes de que se anuncien las cifras macroeconómicas.
  • Operar con un par de divisas forex que tiene más volatilidad fuera de las horas de trabajo, como un operador australiano que opera con un par de divisas EURUSD durante la noche de Australia
  • Comercio de divisas exóticas, que se lleva a cabo solo durante el horario comercial en bancos designados y mercados OTC
• Herramientas técnicas, factores fundamentales y requisitos de seguimiento : si la estrategia seleccionada requiere un seguimiento constante de los gráficos DMA o las bandas de Bollinger ®, o cálculos basados ​​en cifras fundamentales / macroeconómicas, el modelo de negociación de divisas debe estar equipado para incluir todas las herramientas necesarias para estos requisitos.

Establecer objetivos comerciales

Este paso se concentra principalmente en incorporar las siguientes características básicas en el modelo de negociación, con valores variables para encontrar el mejor ajuste:

• Niveles de beneficio (como movimiento de pips)
• Stop Loss Niveles
• Gestión del dinero: cuánto dinero apostar en cada operación, en qué estilo (cantidad fija por operación o cantidades variables con cambios progresivos)
• Consideración de la gestión de riesgos y análisis de escenarios, según corresponda

Uno puede comenzar con algunas suposiciones y ajustarlas a medida que se realizan pruebas más iterativas para encontrar la mejor opción rentable.

Prueba del modelo

Cualquier modelo comercial desarrollado por un individuo refleja las características, el proceso de pensamiento, el temperamento y la experiencia del comerciante que lo construye. A menudo limitados por el conocimiento o incluso por desafíos personales del ego o por la creencia ciega en modelos desarrollados por ellos mismos, los comerciantes ocasionalmente pasan por alto aspectos importantes. Por lo tanto, es importante probar el modelo con datos históricos para identificar los errores y evitar tales pérdidas en el comercio del mundo real. El backtesting también permite la personalización requerida dentro de los objetivos establecidos (metas de ganancias, stop-loss, etc.) para afinar aún más el modelo y las estrategias desarrollados, asegurando la realización práctica del máximo potencial de ganancias.

Análisis iterativo para el modelo comercial

El desarrollo de un modelo comercial requiere un análisis paciente, que incluye numerosas iteraciones mediante cambios repetitivos en los parámetros matemáticos, así como variaciones en los conceptos teóricos subyacentes. Durante este ciclo, ayuda a registrar los casos de éxito y fracaso, a fin de mantener un registro de lo que funciona y lo que no, que son útiles durante los largos años de carrera comercial.

Uso de computadoras para la automatización del comercio y la construcción de modelos

Hoy en día, está de moda intentar automatizar todo. Pero recuerde: «El programa es tan eficiente como los conceptos subyacentes y la implementación práctica incorporada».

Las computadoras se pueden utilizar para buscar patrones en datos históricos que puedan formar la base del desarrollo de nuevos modelos. Las pruebas retrospectivas también pueden ser asistidas por programas de computadora que se ejecutan con datos históricos.

Uno puede usar las aplicaciones disponibles a modo de prueba o compra, o crear nuevas por su cuenta para sus requisitos en función de su familiaridad con la programación informática. Asegúrese de utilizar los programas informáticos con una comprensión completa y la aplicabilidad a sus propias estrategias seleccionadas, para evitar errores más adelante con el comercio con dinero real.

La línea de fondo

Una de las principales ventajas del uso de modelos comerciales es que elimina los vínculos emocionales y los obstáculos mentales durante el comercio, que se sabe que son las principales razones de las fallas y pérdidas comerciales. Si bien siempre es emocionante operar a través de modelos establecidos de una manera definida y sistemática, los operadores inteligentes siempre buscan la posibilidad de fallas y la personalización continua para un mayor éxito, según los desarrollos del mercado. Un enfoque pragmático, con supervisión y mejoras continuas, puede ayudar a generar oportunidades rentables a través de modelos comerciales.