Comercio de cuadrícula

¿Qué es Grid Trading?

El comercio en cuadrícula es cuando los pedidos se colocan por encima y por debajo de un precio establecido, creando una cuadrícula de pedidos a precios incrementales y decrecientes. El comercio en red se asocia más comúnmente con el mercado de divisas. En general, la técnica busca capitalizar la volatilidad normal del precio en un activo colocando órdenes de compra y venta en ciertos intervalos regulares por encima y por debajo de un precio base predefinido.

Por ejemplo, un operador de forex podría colocar órdenes de compra cada 15 pips por encima de un precio establecido, mientras que también podría colocar órdenes de venta cada 15 pips por debajo de ese precio. Esto aprovecha las tendencias. También podrían colocar órdenes de compra por debajo de un precio establecido y órdenes de venta por encima. Esto aprovecha las ventajas de las condiciones de alcance.

Entendiendo el trading en red

Una ventaja del comercio en la red es que requiere poca previsión de la dirección del mercado y se puede automatizar fácilmente. Sin embargo, los principales inconvenientes son la posibilidad de incurrir en grandes pérdidas si no se respetan los límites de stop-loss y la complejidad asociada con ejecutar y / o cerrar múltiples posiciones en una red grande.

La idea detrás del comercio de la red de tendencia es que si el precio se mueve en una dirección sostenida, la posición se vuelve más grande para capitalizarla. A medida que el precio sube, se activan más órdenes de compra, lo que da como resultado una posición más grande. La posición se vuelve más grande y más rentable cuanto más avanza el precio en esa dirección.

Sin embargo, esto conduce a un dilema. En última instancia, el comerciante debe determinar cuándo finalizar la red, salir de las operaciones y obtener las ganancias. De lo contrario, el precio podría revertirse y esas ganancias desaparecerían. Si bien las pérdidas están controladas por las órdenes de venta, también igualmente espaciadas, cuando se alcanzan esas órdenes, la posición podría haber pasado de ser rentable a perder dinero.

Por esta razón, los comerciantes suelen limitar su cuadrícula a un cierto número de órdenes, como cinco. Por ejemplo, colocan cinco órdenes de compra por encima de un precio establecido. Si el precio pasa por todas las órdenes de compra, salen de la operación con una ganancia. Esto se puede hacer todo a la vez o mediante una cuadrícula de venta comenzando un nivel objetivo.

Si la acción del precio es irregular, podría desencadenar órdenes de compra por encima del precio establecido y órdenes de venta por debajo del precio establecido, lo que provocaría una pérdida. Aquí es donde la cuadrícula con la tendencia flaquea. En última instancia, la estrategia es más rentable si el precio corre en una dirección sostenida. El precio que oscila hacia adelante y hacia atrás generalmente no produce buenos resultados.

En mercados oscilantes o de rango, el comercio de la red en contra de la tendencia tiende a ser más efectivo. Por ejemplo, el comerciante coloca órdenes de compra a intervalos regulares por debajo de un precio establecido y coloca órdenes de venta a intervalos regulares por encima del precio establecido. A medida que el precio cae, el comerciante se alarga. A medida que sube el precio, se activan las órdenes de venta para reducir la posición larga y potencialmente quedarse corta. El comerciante se beneficia siempre que el precio continúe oscilando lateralmente, lo que desencadena órdenes de venta y de venta.

El problema con la cuadrícula contra la tendencia es que el riesgo no está controlado. El comerciante podría terminar acumulando una posición perdedora cada vez más grande si el precio sigue corriendo en una dirección en lugar de variar. En última instancia, el operador debe establecer un nivel de stop loss, ya que no puede continuar manteniendo una posición perdedora (y mucho menos hacer más grande) indefinidamente.

Construcción de comercio de cuadrícula

Para construir una cuadrícula hay varios pasos a seguir.

• Elija un intervalo, como 10 pips, 50 pips o 100 pips, por ejemplo.
• Determine el precio inicial de la parrilla.
• Determine si la cuadrícula estará con la tendencia o contra la tendencia.

En una cuadrícula con tendencia, suponga que un operador elige un punto de partida de 1,1550 y un intervalo de 10 pips. Realice órdenes de compra en 1,1560, 1,1570, 1,1580, 1,1590 y 1,1600. Realice órdenes de venta en 1,1540, 1,1530, 1,1520, 1,1510 y 1,1500. Esta estrategia requiere una salida cuando las cosas van bien para asegurar las ganancias.

Suponga que el comerciante opta por utilizar una cuadrícula contra la tendencia. También eligen 1,1550 como punto de partida y un intervalo de 10 pips. Colocan órdenes de compra en 1,1540, 1,1530, 1,1520, 1,1510 y 1,1500. Colocan órdenes de venta en 1,1560, 1,1570, 1,1580, 1,1590 y 1,1600. Esta estrategia asegurará las ganancias a medida que se activen las órdenes de compra y venta, pero requiere un stop loss si el precio se mueve en una dirección.

Ejemplo de negociación en red en el EURUSD

Suponga que un comerciante intradía ve que el EURUSD oscila entre 1,1400 y 1,1500. El precio está actualmente cerca de 1,1450, por lo que el operador opta por utilizar un intervalo de 10 pip contra la cuadrícula de tendencia para capitalizar potencialmente el rango.

El operador coloca una orden de venta en 1.1460, 1.1470, 1.1480, 1.1490, 1.1500 y 1.1510. Un stop loss se coloca en 1,1530. Esto asegura que hay un límite al riesgo. El riesgo es de 270 pips si se activan todas las órdenes de venta, no se activan órdenes de compra de la red y se alcanza el stop loss.

También colocan órdenes de compra en 1.1440, 1.1430, 1.1420, 1.1410, 1.1400 y 1.1390. Colocan un stop loss en 1,1370. El riesgo es de 270 pips si se activan todas las órdenes de compra, no se activan órdenes de venta de la red y se alcanza el stop loss.

El comerciante espera que el precio suba y baje, o baje y suba dentro del rango de 1,1510 y 1,1390. Aunque también esperan que el precio no se mueva demasiado fuera de ese rango, de lo contrario se verán obligados a salir con pérdidas para controlar su riesgo.