Días de amplio espectro
¿Qué son los días de amplio espectro?
Los días de amplio rango describen el rango de precios de una acción en un día de negociación particularmente volátil. Los días de amplio espectro ocurren cuando los precios altos y bajos de una acción están mucho más separados de lo que están en un día típico. Algunos analistas técnicos identifican estos días usando el índice de volatilidad.
Conclusiones clave
- Los días de amplio espectro ocurren cuando los precios altos y bajos de una acción están mucho más separados de lo que están en un día típico.
- Los días extremadamente amplios pueden ayudar a predecir cambios de tendencia importantes.
- El rango real promedio (ATR) proporciona una forma de comparar el rango de negociación entre varios días.
- Mientras tanto, el índice de volatilidad se puede utilizar para identificar días de amplio rango mediante un indicador técnico: automatiza el proceso de búsqueda de días de amplio rango.
- Los días de amplio rango suelen ocurrir cuando el índice de volatilidad excede una lectura de 2.0 durante un período de 14 días.
Comprensión de los días de amplio espectro
Los días de rango amplio tienen un rango real que es mayor que los días circundantes, y los días de rango amplio generalmente predicen un cambio de tendencia. Los días de rango amplio extremo señalan cambios de tendencia importantes, mientras que los días de rango amplio menos extremos señalan cambios menores.
El rango verdadero promedio (ATR) proporciona una forma de comparar el rango de negociación entre varios días al observar la diferencia entre el mínimo actual menos el cierre del período anterior. El rango verdadero absoluto para un período dado es el mayor entre el máximo del período menos el mínimo del período, el máximo del período menos el cierre del período anterior o el cierre del período anterior menos el mínimo del período actual. período.
El rango verdadero promedio suele ser un promedio móvil exponencial (EMA) de 14 días del rango verdadero, aunque diferentes operaciones pueden usar períodos diferentes. Una media móvil exponencial es un tipo de media móvil que otorga mayor peso e importancia a los puntos de datos más recientes. Esto también se conoce como la media móvil ponderada exponencialmente.
Después de una fuerte tendencia a la baja, un día de amplio rango con un cierre fuerte (cerca del máximo del día) es una señal de que la tendencia se revertirá. Mientras tanto, después de un fuerte avance, un día de amplio rango con un cierre débil (cerca del mínimo del día) indica una reversión a la baja.
Consideraciones Especiales
El índice de volatilidad se puede usar para identificar días de amplio rango usando un indicador técnico. En esencia, esto automatiza el proceso de encontrar días de amplio rango y hace posible que los traders busquen oportunidades fácilmente en lugar de simplemente mirar gráficos.
El índice de volatilidad se calcula dividiendo el rango real para un día determinado por el promedio móvil exponencial del rango verdadero durante un período, que generalmente es de 14 días. En general, los días de amplio rango ocurren cuando el índice de volatilidad excede una lectura de 2.0 durante un período de 14 días. Los traders pueden utilizar ratios de volatilidad en sus gráficos de acciones cuando buscan posibles oportunidades de reversión.
Los días de amplio rango ocurren cuando el rango de precios de una acción en particular excede en gran medida la volatilidad de un día de negociación normal. A menudo, estos días se miden con el rango real promedio y el análisis se automatiza utilizando el índice de volatilidad. Los días de amplio rango generalmente predicen cambios de tendencia, aunque los operadores deben confirmar los cambios utilizando otros indicadores técnicos y patrones de gráficos.