Ratio de volatilidad
¿Qué es el índice de volatilidad?
El índice de volatilidad es una medida técnica que se utiliza para identificar patrones de precios y rupturas. En el análisis técnico, utiliza el rango real para comprender cómo se mueve el precio de un valor en el día actual en comparación con su volatilidad pasada.
Desglose del índice de volatilidad
El índice de volatilidad es una medida que ayuda a los inversores a seguir la volatilidad del precio de una acción. Es uno de los pocos indicadores técnicos centrados en la volatilidad. En general, la desviación estándar suele ser una de las medidas más comunes que se utilizan para seguir la volatilidad. La desviación estándar forma la base de varios canales técnicos, incluidas las bandas de Bollinger. Los analistas técnicos utilizan canales de envolvente de muchas variedades diferentes para identificar rangos de precios y patrones de volatilidad que ayudan a generar señales comerciales. La volatilidad histórica también es otra línea de tendencia común que se puede utilizar para seguir la volatilidad.
El índice de volatilidad se desarrolló para contribuir al análisis de la volatilidad de los precios. En toda la industria, la volatilidad y los cálculos del índice de volatilidad pueden variar. Para el análisis técnico, Jack Schwager es conocido por introducir el concepto de índice de volatilidad en su libro «Análisis técnico».
Cálculo del índice de volatilidad
La metodología de Schwager para calcular el índice de volatilidad se basa en el concepto de rango real que fue desarrollado e introducido por Welles Wilder, pero tiene varias iteraciones. Schwager calcula el índice de volatilidad a partir de lo siguiente:
Otras iteraciones del índice de volatilidad pueden incluir lo siguiente:
VR=∣TTR∣ATRwhere:| TTR |=Absolute Vunlue of MunxAbsolute Vunlue of Munx=TH-TL, TH-YC, YC-TLTH=Today’s HighTL=Todunay’s LowYC=Yesterday’s Close\ begin {alineado} & \ text {VR} = \ frac {\ mid \ text {TTR} \ mid} {\ text {ATR}} \\ & \ textbf {donde:} \\ & \ text {|TTR |} = \ text {Valor absoluto de Max} \\ & \ text {Valor absoluto de Max} = \ text {TH} – \ text {TL}, \ text {TH} – \ text {YC}, \ text {YC} – \ text {TL} \\ & \ text {TH} = \ text {Máximo de hoy} \\ & \ text {TL} = \ text {Mínimo de hoy} \\ & \ text {YC} = \ text {Cierre de ayer} \\ \ end {alineado}VR=ATR
Señales de índice de volatilidad
Los inversores y comerciantes tendrán sus propios mecanismos para seguir y detectar patrones del índice de volatilidad. Esta relación generalmente se traza como una sola línea en un gráfico técnico, ya sea como una superposición o en su propia ventana de visualización.
Un índice de volatilidad más alto indicará una volatilidad sustancial de los precios en el día de negociación actual. En general, la volatilidad puede ser una señal de perturbaciones o desarrollos que afectan el precio del valor. Por lo tanto, una alta volatilidad puede conducir a una nueva tendencia del precio del valor en una dirección positiva o negativa. Los operadores siguen la volatilidad y el índice de volatilidad junto con otros patrones comerciales para ayudar a confirmar una señal comercial para la inversión.