Elección del software de negociación intradía adecuado

Tabla de contenido
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• ¿Qué es el software de transacciones diarias?
• Cómo funciona
• Características y funcionalidad
• Costo y otras consideraciones
• La línea de fondo

Las aplicaciones informáticas han facilitado la automatización del comercio, especialmente para software de negociación sea muy popular. El debate continúa sobre el potencial de ganancias que se puede derivar de manera realista de las actividades de negociación intradía utilizando plataformas de negociación en línea, ya que se dice que las tarifas de corretaje y las comisiones eliminan la mayor parte del potencial de ganancias disponible. Por lo tanto, es muy importante seleccionar el software de negociación diario adecuado con un análisis de costo-beneficio, evaluación de su aplicabilidad a las necesidades y estrategias comerciales individuales, así como las características y funciones que necesita.

apalancamiento.

¿Qué es el software de transacciones diarias?

El software de transacciones diarias constituye un programa informático, generalmente proporcionado por empresas de corretaje, para ayudar a los clientes a realizar sus actividades de transacciones diarias de manera eficiente y oportuna. A menudo automatizan el análisis y realizan operaciones por su cuenta que permiten a los comerciantes obtener ganancias que serían difíciles de lograr para los simples mortales. Por ejemplo, a un comerciante diario le puede resultar imposible rastrear manualmente dos indicadores técnicos (como promedios móviles de 50 y 200 días ) en tres acciones diferentes de su elección, pero un software automatizado de comercio diario puede hacerlo y colocar fácilmente operaciones una vez que se cumplen los criterios establecidos.

Las características y funciones disponibles pueden diferir de un paquete de software a otro y pueden venir en diferentes versiones. Además de los corredores, los proveedores independientes también ofrecen software de transacciones diarias, que tienden a tener características más avanzadas.

¿Cómo funciona el software de transacciones diarias?

Tres características básicas de cualquier software de transacciones diarias incluyen:

• Funcionalidad que permite configurar la estrategia comercial (basada en indicadores técnicos, noticias, señales comerciales o reconocimiento de patrones) en el sistema comercial
• Función de colocación de pedidos automatizada (generalmente con acceso directo al mercado ) una vez que se cumplen los criterios
• Herramientas analíticas para continuar la evaluación de las participaciones existentes (si las hubiera), la evolución del mercado y las características para actuar en consecuencia

Cualquier software de operaciones diarias requerirá una configuración única de la estrategia de operaciones junto con el establecimiento de los límites de operaciones, poner el sistema en datos en vivo y permitirle ejecutar las operaciones.

Un ejemplo simple: suponga que las acciones de ABC cotizan en doble cotización tanto en la Bolsa de Valores de Nueva York ( NYSE ) como en el  Nasdaq. Está buscando oportunidades de arbitraje y hay un software de transacciones diarias disponible para ello. Configuras lo siguiente:

• Seleccione las acciones ABC para el arbitraje y seleccione dos mercados (NYSE y Nasdaq) para negociar.
• Suponiendo que ambas ramas del comercio intradiario le cuestan un total de $ 0,10 por acción en concepto de corretaje y comisión; su objetivo es buscar diferenciales de precios entre los dos mercados que superen esa cantidad. Por lo tanto, establece (digamos $ 0.20 o más) como diferencial de precio, es decir, el software debe ejecutar una orden de compra y venta simultánea solo si los precios de oferta y demanda en los dos mercados difieren en $ 0.20 (o más).
• Establezca la cantidad de acciones que se comprarán y venderán en un pedido (digamos, 10,000 acciones).
• Deja que esta configuración se active.

Supongamos que el software identifica que ABC tiene cotizaciones de 62,10 dólares en NYSE y 62,35 dólares en Nasdaq (un diferencial de 0,25 dólares) para pedidos superiores al límite establecido de 10.000 acciones. El software de transacciones diarias iniciará la negociación si coincide con los criterios definidos y enviará órdenes a los dos intercambios (comprar a un precio más bajo y vender a un precio más alto). Si todo va bien, este software de transacciones diarias generará ((62.35 – 62.10) – 0.10 = 0.15) * (10,000) = $ 1,500 de ganancia neta para el operador en un instante.

Otras mejoras en el software anterior pueden incluir funciones de stop-loss, por ejemplo, si solo se ejecuta su operación de compra pero no la operación de venta. ¿Cómo debería proceder el software de transacciones diarias con la posición larga? Se pueden incluir un par de opciones como características mejoradas en el software:

• Continúe buscando oportunidades de venta a precios identificados durante un tiempo específico. Si no se identifican oportunidades en el tiempo especificado, cuadre la posición con pérdidas.
• Establezca límites de stop loss y cuadre la orden de compra, si se alcanza el límite
• Cambie a una técnica de promediado: compre más acciones a precios más bajos para reducir el precio general.

Características y funcionalidad

Lo anterior es un ejemplo de arbitraje en el que las oportunidades comerciales son de corta duración. Muchos de estos tipos de actividades de negociación intradía se pueden configurar a través del software de negociación intradía y, por lo tanto, es extremadamente importante seleccionar la que mejor se adapte a sus necesidades. Algunas características de un buen software de transacciones diarias:

• Independencia de la plataforma: a  menos que un comerciante esté ejecutando algoritmos altamente complejos para operaciones diarias que requieran computadoras dedicadas de alta gama, es recomendable optar por una oferta de software basada en la web. Los beneficios incluyen conectividad desde cualquier lugar, sin instalaciones manuales de actualizaciones y sin costos de mantenimiento. Sin embargo, si está utilizando algoritmos muy complejos que requieren computación avanzada, entonces es mejor considerar un software instalable basado en computadora dedicado, aunque eso será costoso.
• Sus necesidades específicas para el comercio diario:  ¿está siguiendo una estrategia simple de comercio diario de seguimiento de promedio móvil en acciones, o está buscando implementar una estrategia comercial compleja delta-neutral que incluya opciones y acciones? ¿Necesita un feed de forex o está operando con productos específicos como opciones binarias? Confiar en las afirmaciones sobre el contenido del sitio web de los corredores de bolsa no es suficiente para comprender la oferta. Solicite una versión de prueba y evalúela a fondo durante la fase inicial. Alternativamente, consulte el tutorial pantalla por pantalla (si está disponible) del corredor de bolsa o proveedor para comprender claramente cuál es la opción más adecuada para sus necesidades de negociación diaria.
• Características adicionales: El  comercio diario intenta capitalizar los movimientos de precios a corto plazo durante el día. Estos movimientos de precios a corto plazo, a su vez, están impulsados ​​principalmente por las noticias y la oferta y la demanda (entre otros factores). ¿Su estrategia de operaciones diarias requiere noticias, gráficos, datos de nivel 2, conectividad exclusiva a mercados particulares (como OTC ), fuentes de datos específicas, etc.? Si es así, ¿están incluidos en el software o el comerciante tendría que suscribirse a ellos por separado de otras fuentes, aumentando así el costo?
• Funciones analíticas: preste atención al conjunto de funciones analíticas que ofrece. Éstos son algunos de ellos:

1. Indicadores técnicos / Reconocimiento de patrones : para los operadores que intentan beneficiarse de la predicción del nivel y la dirección de precios futuros, hay una gran cantidad de indicadores técnicos disponibles. Una vez que el comerciante finaliza los indicadores técnicos a seguir, debe asegurarse de que el software de operaciones diarias admita la automatización necesaria para el procesamiento eficiente de las operaciones en función del indicador técnico deseado.
2. Reconocimiento de oportunidades de arbitraje : para beneficiarse de la ligera diferencia de precio de una acción de doble cotización en varios mercados, la compra simultánea (a un precio de cambio bajo) y la venta (a un mercado de precio alto) permite oportunidades de ganancias y es una de las estrategias comúnmente seguidas. utilizando software de transacciones diarias. Esto requiere una conexión con ambos mercados, la capacidad de verificar las diferencias de precios a medida que ocurren y ejecutar operaciones de manera oportuna.
3. Estrategias matemáticas modelo base:  Pocas automatizados de comercio estrategias basadas en modelos matemáticos existen, como el delta-neutral de comercio-estrategia que permiten el comercio en una combinación de opciones y su valor subyacente, donde se colocan los oficios para compensar los deltas positivos y negativos por lo que la cartera delta se mantiene en cero. El software de operaciones diarias debe tener la inteligencia incorporada para evaluar las tenencias actuales, verificar los precios de mercado disponibles y ejecutar operaciones tanto para acciones como para opciones según sea necesario.
4. Estrategias de seguimiento de tendencias : otro gran conjunto de estrategias comúnmente implementadas a través del software de negociación intradía.

Costo y otras consideraciones

Como se puede observar en la lista anterior, el cielo es el límite con la programación de computadoras y los sistemas de software automatizados. Todo y cualquier cosa se puede automatizar, con muchas personalizaciones. Además de seleccionar el software adecuado, es muy importante probar las estrategias identificadas en datos históricos (descontando los costos de corretaje), evaluar el potencial de ganancias realistas y el impacto de los costos del software de transacciones diarias y solo entonces optar por una suscripción. Esta es otra área para evaluar, ya que muchos corredores ofrecen funcionalidad de backtesting en sus plataformas de software.

• Costo del software: ¿El software está disponible como parte de una cuenta de corretaje estándar o tiene un costo adicional? Dependiendo de su actividad comercial individual, debe llevarse a cabo el análisis de costo-beneficio. Se debe tener cuidado al evaluar las versiones disponibles y sus características. La mayoría del software comercial viene gratis de forma predeterminada con una cuenta de corretaje estándar, pero es posible que no tenga necesariamente todas las características requeridas para satisfacer sus necesidades comerciales. Asegúrese de verificar los costos de las versiones superiores que pueden ser significativamente más altas que las estándar. Estos costos deben descontarse al evaluar los rendimientos de la negociación y las decisiones tomadas basándose únicamente en las ganancias realistas.
• Precisión del precio:  ¿El bróker y el software de transacciones diarias son compatibles con NBBO ( mejor oferta y mejor oferta nacional )? Los corredores que son participantes de NBBO deben ejecutar las operaciones del cliente al mejor precio de oferta y demanda disponible, lo que garantiza la competitividad de precios. Dependiendo de las regulaciones específicas del país, los corredores pueden (o no) tener el mandato de proporcionar los mejores precios de oferta y demanda. Los operadores que operan con valores internacionales con corredores y software internacionales deben considerar confirmar esto para el mercado específico.
• Funciones de protección: es emocionante que el software le genere beneficios, pero la protección es primordial. Con el avance de la tecnología, también existen «algoritmos y software de rastreo» que intentan identificar las órdenes del otro lado del mercado. Están diseñados para permitir que sus propietarios se beneficien de él al “sentir” las órdenes del otro lado. Valdrá la pena considerar si su software de transacciones diarias es vulnerable a este tipo de rastreo o si tiene características preventivas para ocultar la exposición a otros participantes del mercado.

La línea de fondo

Hay infinitos horizontes para explorar con el comercio utilizando programas informáticos y sistemas de software automatizados. Puede ser extremadamente emocionante ganar dinero con solo hacer clic en un botón, pero uno debe estar completamente al tanto de lo que sucede detrás de escena: si el pedido automático está obteniendo el precio correcto en el mercado correcto, está siguiendo la estrategia correcta y así. Se han atribuido muchas anomalías comerciales a los sistemas comerciales automatizados. Una evaluación exhaustiva del software de transacciones diarias con una comprensión clara de su estrategia comercial deseada puede permitir a los operadores individuales cosechar los beneficios de las transacciones diarias automatizadas.