Principales indicadores para una estrategia comercial de especulación

Los revendedores buscan sacar provecho de los pequeños movimientos del mercado, aprovechando un ticker tape que nunca se detiene. Durante años, esta muchedumbre de negociación diaria de dedos rápidos se basó en las  pantallas de oferta / demanda de Nivel 2 para ubicar señales de compra y venta, leyendo los desequilibrios de oferta y demanda lejos de la Mejor oferta y oferta nacional (NBBO), el precio de oferta / demanda que el la persona promedio ve. Comprarían cuando la demanda se estableciera en el lado de la oferta o venderían cuando la oferta se estableciera en el lado de la demanda, registrando una ganancia o pérdida minutos más tarde tan pronto como las condiciones equilibradas volvieran al margen.

Hoy, sin embargo, esa metodología funciona de manera menos confiable en nuestros mercados electrónicos por tres razones. En primer lugar, lacartera de pedidos se vació de forma permanente después de la caída repentina de 2010porque se apuntó a la destrucción de pedidos profundos en ese día caótico, lo que obligó a los administradores de fondos a mantenerlos fuera del mercado o ejecutarlos en lugares secundarios.

En segundo lugar,  el comercio de alta frecuencia (HFT) ahora domina las transacciones intradía, generando datos muy fluctuantes que socavan la interpretación de la profundidad del mercado. Finalmente, la mayoría de las operaciones ahora se realizan fuera de los intercambios en grupos oscuros que no informan en tiempo real.

Los revendedores pueden enfrentar el desafío de esta era con tres indicadores técnicos personalizados para oportunidades a corto plazo. Las señales que utilizan estas herramientas en tiempo real son similares a las que se utilizan para las estrategias de mercado a más largo plazo, pero en cambio, se aplican a gráficos de dos minutos. Funcionan mejor cuando una acción de fuerte tendencia o de rango limitado controla la cinta intradía; no funcionan tan bien durante períodos de conflicto o confusión. Sabrá que esas condiciones están en su lugar cuando se vea afectado por pérdidas a un ritmo mayor del que normalmente se presenta en su curva típica de pérdidas y ganancias.

1. Estrategia de entrada de cinta de media móvil

Coloque una combinación de promedio móvil simple (SMA) 5-8-13 en el gráfico de dos minutos para identificar tendencias fuertes que se pueden comprar o vender en corto en los cambios de contador, así como para recibir una advertencia de cambios de tendencia inminentes que son inevitables en un día típico de mercado. Esta estrategia de comercio del cuero cabelludo es fácil de dominar. La cinta 5-8-13 se alineará, apuntando hacia arriba o hacia abajo, durante las fuertes tendencias que mantienen los precios pegados al SMA de 5 u 8 barras.

Las penetraciones en la SMA de 13 barras señalan un impulso decreciente que favorece un rango o reversión. La cinta se aplana durante estos cambios de rango y el precio puede cruzar la cinta con frecuencia. Luego, el revendedor observa la realineación, con las cintas girando hacia arriba o hacia abajo y extendiéndose, mostrando más espacio entre cada línea. Este pequeño patrón activa la señal corta de compra o venta.

2. Estrategia de salida de fuerza / debilidad relativa

¿Cómo sabe el revendedor cuándo tomar ganancias o reducir pérdidas? 5-3-3 El estocástico y una banda de Bollinger de 13 barras y 3 desviaciones estándar (SD)  utilizados en combinación con señales de cinta en gráficos de dos minutos funcionan bien en mercados que se negocian activamente, como fondos indexados, componentes Dow y para otros celebró temas como Apple Inc. (AAPL).

Las mejores operaciones de cinta se establecen cuando el estocástico sube desde el nivel de sobreventa o baja desde el nivel de sobrecompra. Del mismo modo, se requiere una salida inmediata cuando el indicador se cruza y rueda contra su posición después de un impulso rentable.

Puede cronometrar esa salida con mayor precisión observando la interacción de la banda con el precio. Aproveche las penetraciones de bandas porque predicen que la tendencia se ralentizará o revertirá; Las estrategias de scalping no pueden permitirse el lujo de quedarse a través de retrocesos de ningún tipo. Además, tome una salida oportuna si un empuje de precio no alcanza la banda pero el estocástico se da vuelta, lo que le indica que salga.

Una vez que se sienta cómodo con el flujo de trabajo y la interacción entre los elementos técnicos, siéntase libre de ajustar la desviación estándar más alta a 4SD o más baja a 2SD para tener en cuenta los cambios diarios en la volatilidad. Mejor aún, superponga las bandas adicionales sobre su gráfico actual para obtener una variedad más amplia de señales.

3. Scalping de gráficos múltiples

Finalmente, levante un gráfico de 15 minutos sin indicadores para realizar un seguimiento de las condiciones de fondo que pueden afectar su desempeño intradía. Agregue tres líneas: una para la impresión de apertura y dos para el máximo y mínimo del rango de negociación que se estableció en los primeros 45 a 90 minutos de la sesión. Esté atento a la acción del precio en esos niveles porque también establecerán señales de compra o venta de dos minutos a mayor escala. De hecho, encontrará que sus mayores ganancias durante el día de negociación se obtienen cuando el cuero cabelludo se alinea con los niveles de soporte y resistencia en los gráficos de 15 minutos, 60 minutos o diarios.

La línea de fondo

Los revendedores ya no pueden confiar en el análisis de profundidad del mercado en tiempo real para obtener las señales de compra y venta que necesitan para registrar múltiples pequeñas ganancias en un día de negociación típico. Afortunadamente, pueden adaptarse al entorno electrónico moderno y utilizar los indicadores técnicos revisados ​​anteriormente que están personalizados para marcos de tiempo muy pequeños.