Estrategias y aplicaciones detrás de la EMA de 50 días (INTC, AAPL)
El promedio móvil de 50 días marca una línea en la arena para los operadores que mantienen posiciones a través de reducciones inevitables . La estrategia que empleamos cuando el precio se acerca a este punto de inflexión a menudo decide si nos marchamos con una ganancia bien ganada o una pérdida frustrante. Teniendo en cuenta las consecuencias, tiene sentido mejorar nuestra comprensión sobre este nivel de precios, así como encontrar nuevas formas de gestionar el riesgo cuando entra en juego.
La fórmula más común toma las últimas 50 barras de precios y las divide por el total. Esto produce el promedio móvil simple de 50 días (SMA) utilizado por los técnicos durante muchas décadas. El cálculo se ha modificado de muchas maneras a lo largo de los años a medida que los actores del mercado intentan construir una mejor trampa para ratones. El promedio móvil exponencial de 50 días (EMA) ofrece la variación más popular, respondiendo al movimiento del precio más rápidamente que su primo simple. Esta velocidad adicional en la producción de señales define una clara ventaja sobre la versión más lenta, lo que la convierte en una opción superior.
La EMA de 50 días les da a los técnicos un asiento en la línea de 50 yardas, la ubicación perfecta para observar todo el campo de juego en busca de oportunidades a mediano plazo y contragolpes naturales después de tendencias activas, más altas o más bajas. También es un terreno neutral cuando la mayoría de las veces malinterpreta la acción del precio. Y como nuestro mercado contrario demuestra una y otra vez, las señales más confiables tienden a estallar cuando la mayoría está sentada en el lado equivocado de la acción.
Hay docenas de formas de utilizar la EMA de 50 días en las estrategias de mercado. Funciona como una verificación de la realidad cuando una posición golpea la línea mágica después de un repunte o liquidación. Tiene el mismo beneficio en marcos de tiempo más bajos y más altos, aplicando el indicador a gráficos intradía o rastreando tendencias a largo plazo con la versión de 50 semanas o 50 meses. O juegue un juego de pinball, intercambiando oscilaciones entre la EMA de 50 días y la EMA de 200 días a más largo plazo. Incluso funciona en el mundo arcano del vudú de mercado, con cruces de 50/200 días que indican cruces doradas alcistas o cruces de muerte bajistas .
Retrocesos
La EMA de 50 días entra en juego con mayor frecuencia cuando estás posicionado en una tendencia que se vuelve en tu contra en un contragolpe natural, o en reacción a un impulso que arrastra miles de instrumentos financieros a lo largo del viaje. Tiene sentido colocar un stop justo en la media móvil porque representa un soporte intermedio (resistencia en una tendencia bajista) que debería mantenerse en condiciones normales de cinta. El problema con este razonamiento es que no funciona como se esperaba en nuestros volátiles mercados modernos.
Los EMA de 50 y 200 días se han transformado de líneas estrechas a zonas amplias en las últimas dos décadas debido a la agresiva búsqueda de paradas. Debe considerar qué tan profundas serán estas violaciones antes de colocar una parada o cronometrar una entrada en o cerca de la media móvil. La paciencia es clave en estas circunstancias porque las pruebas en la EMA de 50 días generalmente se resuelven dentro de tres o cuatro barras de precios. El truco consiste en mantenerse fuera del camino hasta que a) se produzca la reversión ob) el nivel se rompa, produciendo un empuje de precio contra su posición.
El riesgo de equivocarse dañará su billetera, entonces, ¿cuánto tiempo debe quedarse cuando el precio prueba la EMA de 50 días? Si bien no existe una manera perfecta de evitar las falsificaciones, el examen de otros aspectos técnicos a menudo señala la extensión exacta de una reversión. Por ejemplo, Intel ( retroceso del rally de Fibonacci de.386 y se recuperó al promedio móvil en la siguiente sesión. La acción recuperó soporte al tercer día y entró en recuperación, completando un patrón de ruptura de taza y mango.
Fractales de 50 días
La media móvil funciona igual de bien en períodos de tiempo más bajos y más altos. Como resultado, los operadores diarios encontrarán beneficios al colocar EMA de 50 barras en gráficos de 15 y 60 minutos porque definen puntos finales naturales para las oscilaciones intradía. Solo tenga en cuenta que el ruido aumenta a medida que disminuye el período de tiempo, lo que reduce su valor en gráficos de 5 y 1 minuto. Por otro lado, el indicador muestra una excelente confiabilidad en gráficos semanales y mensuales, a menudo identificando puntos de inflexión exactos en correcciones y tendencias a largo plazo.
Esto tiene sentido si se considera que la EMA de 50 semanas define la reversión media durante todo un año, mientras que la EMA de 50 meses rastrea más de cuatro años de actividad del mercado, acercándose a la duración promedio de un ciclo comercial típico. Los cronometradores del mercado pueden utilizar estos promedios móviles a largo plazo para establecer posiciones rentables que duren meses o años, mientras que las infracciones ofrecen niveles perfectos para obtener ganancias y reasignar capital a otros instrumentos a largo plazo.
Apple ( doble fondo que desencadenó un repunte del 100 por ciento en 2014. Observe cómo los mínimos coincidieron perfectamente con el soporte, ofreciendo una entrada de bajo riesgo increíble para los participantes del mercado pacientes.
Pinball de 50-200 días
Las tendencias rápidas en ambas direcciones tienden a aumentar la separación entre las EMA de 50 y 200 días. Una vez que una contratendencia rompe uno de estos promedios, a menudo se traslada al otro promedio, estableciendo algunas rondas de la estrategia 50-200 “pinball”. Los comerciantes de swing son los beneficiarios naturales de esta técnica de dos caras, yendo en largo y luego en corto hasta que un lado de la caja da paso a un impulso de tendencia más activo.
Biogen ( tendencia alcista y entró en una fuerte corrección que rompió la EMA de 50 días unos días después. La acción del precio luego entró en un juego de dos meses de 50-200 pinball, atravesando más de 75 puntos entre la nueva resistencia en la EMA de 50 días y el soporte a largo plazo en la EMA de 200 días. Los cambios de oscilación se produjeron cerca de los números objetivo, lo que permitió una entrada fácil y paradas relativamente ajustadas para una acción de tres dígitos.
Cruces alcistas y bajistas
El cruce a la baja de la EMA de 50 días a través de la EMA de 200 días señala un cruce mortal que muchos técnicos creen que marca el final de una tendencia alcista. Se alega que un cruce ascendente o una cruz dorada poseen propiedades mágicas similares para establecer una nueva tendencia alcista. En realidad, se pueden imprimir numerosos cruces en el ciclo de vida de una tendencia alcista o bajista y estas señales clásicas muestran poca confiabilidad.
Es una historia diferente con los EMA de 50 y 200 semanas. SPDR S&P Trust ( señales falsas durante este tiempo, que incluyó tres mercados alcistas y dos mercados bajistas. Al observar los datos históricos de Dow Industrial, el último cruce inválido ocurrió hace más de 30 años, en 1982. Esto nos dice que los cruces de oro y de muerte merecen un lugar respetado en el análisis de mercado.
La línea de fondo
La EMA de 50 días identifica un nivel de reversión medio natural para el período de tiempo intermedio. Tiene numerosas aplicaciones en la predicción de precios, la elección de posiciones y la construcción de estrategias. Los comerciantes, los cronometradores del mercado y los inversores se benefician del estudio EMA de 50 días, lo que lo convierte en un ingrediente indispensable en su análisis técnico del mercado.