Definición de negociación cuantitativa
¿Qué es el comercio cuantitativo?
El comercio cuantitativo consiste en estrategias comerciales basadas en análisis cuantitativos, que se basan en cálculos matemáticos y cálculos numéricos para identificar oportunidades comerciales. El precio y el volumen son dos de las entradas de datos más comunes que se utilizan en el análisis cuantitativo como entradas principales de los modelos matemáticos.
Como las instituciones financieras y los fondos de cobertura generalmente utilizan el comercio cuantitativo, las transacciones suelen ser grandes y pueden implicar la compra y venta de cientos de miles de acciones y otros valores. Sin embargo, el comercio cuantitativo es cada vez más utilizado por inversores individuales.
Conceptos básicos del comercio cuantitativo
El precio y el volumen son dos de las entradas de datos más comunes que se utilizan en el análisis cuantitativo como entradas principales de los modelos matemáticos.
Las técnicas de negociación cuantitativa incluyen negociación de alta frecuencia, negociación algorítmica y arbitraje estadístico. Estas técnicas son rápidas y suelen tener horizontes de inversión a corto plazo. Muchos traders cuantitativos están más familiarizados con las herramientas cuantitativas, como las medias móviles y los osciladores.
Comprensión del comercio cuantitativo
Los operadores cuantitativos aprovechan la tecnología moderna, las matemáticas y la disponibilidad de bases de datos integrales para tomar decisiones comerciales racionales.
Los traders cuantitativos toman una técnica de negociación y crean un modelo usando matemáticas, y luego desarrollan un programa de computadora que aplica el modelo a los datos históricos del mercado. Luego, el modelo se prueba y optimiza. Si se logran resultados favorables, el sistema se implementa en mercados en tiempo real con capital real.
La forma en que funcionan los modelos comerciales cuantitativos se puede describir mejor mediante una analogía. Considere un informe meteorológico en el que el meteorólogo pronostica un 90% de probabilidad de lluvia mientras brilla el sol. El meteorólogo deriva esta conclusión contradictoria al recopilar y analizar datos climáticos de sensores en toda el área.
Un análisis cuantitativo computarizado revela patrones específicos en los datos. Cuando estos patrones se comparan con los mismos patrones revelados en los datos climáticos históricos (backtesting), y 90 de cada 100 veces el resultado es lluvia, entonces el meteorólogo puede sacar la conclusión con confianza, de ahí el pronóstico del 90%. Los traders cuantitativos aplican este mismo proceso al mercado financiero para tomar decisiones comerciales.
Conclusiones clave
- El comercio cuantitativo es una estrategia que utiliza funciones matemáticas para automatizar los modelos comerciales. En este tipo de negociación, los datos comprobados se aplican a varios escenarios de negociación para detectar oportunidades de lucro.
- La ventaja del comercio cuantitativo es que permite un uso óptimo de los datos comprobados y elimina la toma de decisiones emocionales durante el comercio. La desventaja del comercio cuantitativo es que tiene un uso limitado. Una estrategia comercial cuantitativa pierde su eficacia una vez que cambian las condiciones del mercado.
Ejemplo de negociación cuantitativa
Dependiendo de la investigación y las preferencias del comerciante, los algoritmos comerciales cuantitativos se pueden personalizar para evaluar diferentes parámetros relacionados con una acción. Considere el caso de un comerciante que cree en la inversión dinámica. Pueden optar por escribir un programa simple que elija a los ganadores durante un impulso ascendente en los mercados. Durante la próxima recuperación del mercado, el programa comprará esas acciones. Este es un ejemplo bastante simple de comercio cuantitativo. Por lo general, se utiliza una variedad de parámetros, desde el análisis técnico hasta el valor de las acciones y el análisis fundamental, para seleccionar una combinación compleja de acciones diseñada para maximizar las ganancias. Estos parámetros están programados en un sistema comercial para aprovechar los movimientos del mercado.
Ventajas y desventajas del comercio cuantitativo
El objetivo de la negociación es calcular la probabilidad óptima de ejecutar una operación rentable. Un operador típico puede monitorear, analizar y tomar decisiones comerciales de manera efectiva sobre un número limitado de valores antes de que la cantidad de datos entrantes abrume el proceso de toma de decisiones. El uso de técnicas de negociación cuantitativa ilumina este límite mediante el uso de computadoras para automatizar las decisiones de seguimiento, análisis y negociación.
Superar las emociones es uno de los problemas más generalizados del trading. Ya sea por miedo o por codicia, cuando se negocia, la emoción solo sirve para sofocar el pensamiento racional, que generalmente conduce a pérdidas. Las computadoras y las matemáticas no poseen emociones, por lo que el comercio cuantitativo elimina este problema.
El comercio cuantitativo tiene sus problemas. Los mercados financieros son algunas de las entidades más dinámicas que existen. Por lo tanto, los modelos comerciales cuantitativos deben ser tan dinámicos para tener un éxito constante. Muchos comerciantes cuantitativos desarrollan modelos que son temporalmente rentables para las condiciones del mercado para las que fueron desarrollados, pero finalmente fracasan cuando cambian las condiciones del mercado.