Definición de probabilidad posterior

¿Qué es una probabilidad posterior?

Una probabilidad posterior, en las estadísticas bayesianas, es la probabilidad revisada o actualizada de que ocurra un evento después de tomar en consideración nueva información. La probabilidad posterior se calcula actualizando la probabilidad previa utilizando el teorema de Bayes. En términos estadísticos, la probabilidad posterior es la probabilidad de que ocurra el evento A dado que el evento B ha ocurrido.

Fórmula del teorema de Bayes

La fórmula para calcular una probabilidad posterior de que ocurra A dado que ocurrió B:

La probabilidad posterior es, por tanto, la distribución resultante, P (A | B).

¿Qué te dice una probabilidad posterior?

El teorema de Bayes se puede utilizar en muchas aplicaciones, como la medicina, las finanzas y la economía. En finanzas, el teorema de Bayes se puede utilizar para actualizar una creencia previa una vez que se obtiene nueva información. La probabilidad previa representa lo que se creía originalmente antes de que se introduzcan nuevas pruebas, y la probabilidad posterior tiene en cuenta esta nueva información.

Las distribuciones de probabilidad posteriores deberían ser un mejor reflejo de la verdad subyacente de un proceso de generación de datos que la probabilidad anterior, ya que la posterior incluía más información. Posteriormente, una probabilidad posterior puede convertirse en anterior para una nueva probabilidad posterior actualizada a medida que surge nueva información y se incorpora al análisis.