Elija la configuración correcta en su oscilador estocástico (SPY, AAL)
El oscilador estocástico, desarrollado por George Lane en la década de 1950, rastrea la evolución de la presión de compra y venta, identificando giros de ciclo que alternan el poder entre alcistas y bajistas. Pocos operadores aprovechan esta herramienta predictiva porque no entienden cuál es la mejor manera de combinar estrategias específicas y períodos de espera. Es una solución fácil, como verá en este manual rápido sobre la configuración y la interpretación de los estocásticos.
Construcción estocástica
El oscilador moderno o «estocástico completo» combina elementos de los «estocásticos lentos» y «estocásticos rápidos» de Lane en tres variables que controlan los períodos de retroceso y el grado de suavizado de datos.
- Fast K%: mide el precio de cierre en comparación con períodos retrospectivos especificados.
- El K% o K% completo ralentiza el K% rápido con una media móvil simple (SMA).
- El D% o D% completo agrega un segundo promedio de suavizado.
- Menores variables Fast K%, K% y D% = un período retroactivo a corto plazo con menos suavizado
- Variables Fast K%, K% y D% más altas = un período retroactivo a más largo plazo con mayor suavizado
Elegir la mejor configuración
Elija las variables más efectivas para su estilo de negociación al decidir cuánto ruido está dispuesto a aceptar con los datos. Comprenda que, elija lo que elija, cuanta más experiencia tenga con el indicador, mejorará su reconocimiento de señales confiables. Los agentes del mercado a corto plazo tienden a elegir valores bajos para todas las variables porque les da señales más tempranas en el entorno del mercado intradiario altamente competitivo. Los cronómetros de mercado a largo plazo tienden a elegir configuraciones altas para todas las variables porque la salida altamente suavizada solo reacciona a cambios importantes en la acción del precio.
SPDR S&P 500 Trust ( sobrecompra o sobreventa. La configuración de respuesta 5,3,3 cambia los ciclos de compra y venta con frecuencia, a menudo sin que las líneas alcancen niveles de sobrecompra o sobreventa. La configuración de rango medio 21,7,7 mira hacia atrás en un período más largo, pero sigue suavizándose a niveles relativamente bajos, produciendo oscilaciones más amplias que generan menos señales de compra y venta. La configuración de 21,14,14 a largo plazo da un paso atrás gigantesco, lo que indica que el ciclo gira raramente y solo cerca de los puntos de inflexión clave del mercado.
Las variables a más corto plazo provocan señales más tempranas con niveles de ruido más altos, mientras que las variables a más largo plazo provocan señales posteriores con niveles de ruido más bajos, excepto en los principales giros del mercado, cuando los marcos de tiempo tienden a alinearse, activando señales con tiempos idénticos en las entradas principales. Puede ver que esto sucede en el mínimo de octubre, donde el rectángulo azul resalta los cruces alcistas en las tres versiones del indicador. Estos cruces de ciclo grande nos dicen que los ajustes son menos importantes en los puntos de inflexión importantes que nuestra habilidad para filtrar los niveles de ruido y reaccionar a los nuevos ciclos. Desde un punto de vista logístico, esto a menudo significa cerrar posiciones de seguimiento de tendencias y ejecutar estrategias de desvanecimiento que compran retrocesos o venden repuntes.
Análisis estocástico y de patrones
Los estocásticos no tienen que alcanzar niveles extremos para evocar señales confiables, especialmente cuando el patrón de precios muestra barreras naturales. Si bien se esperan los giros más profundos en los niveles de sobrecompra o sobreventa, se puede confiar en los cruces dentro del centro del panel siempre que se alineen los niveles de soporte o resistencia notables. Los promedios móviles, los huecos, las líneas de tendencia o los retrocesos de Fibonacci a menudo interceden, acortando la duración de un ciclo y cambiando el poder al otro lado. Esto resalta la importancia de leer el patrón de precios al mismo tiempo que interpreta el indicador.
American Airlines Group ( rompió por encima de una línea de tendencia de 2 meses y retrocedió (2), lo que provocó un cruce alcista en el punto medio del panel. El repunte posterior se revirtió en 44, lo que produjo un retroceso que encuentra soporte en la EMA de 50 días (3), lo que desencadenó un tercer giro alcista por encima de la línea de sobreventa.
La línea de fondo
Muchos operadores no aprovechan el poder de los estocásticos porque están confundidos acerca de cómo obtener la configuración correcta para sus estrategias de mercado. Estos útiles consejos remediarán ese miedo y ayudarán a desbloquear más potencial.