Redes neuronales: pronóstico de ganancias
Las redes neuronales son lo último en informática. Son esencialmente algoritmos entrenables que intentan emular ciertos aspectos del cerebro humano. Esto les da una capacidad de autoaprendizaje, la capacidad de formalizar información no clasificada y , lo que es más importante , la capacidad de realizar pronósticos basados en la información histórica disponible.
Las redes neuronales se utilizan cada vez más en una variedad de aplicaciones comerciales, incluidas las previsiones y la investigación de mercados. En algunas áreas, como la detección de fraudes o la evaluación de riesgos, son líderes indiscutibles. Los principales campos en los que las redes neuronales han encontrado aplicación son las operaciones financieras, la planificación empresarial, el comercio, la analítica empresarial y el mantenimiento de productos.
Las redes neuronales pueden ser aplicadas de manera rentable por todo tipo de comerciantes, por lo que si usted es comerciante y aún no se ha familiarizado con las redes neuronales, lo guiaremos a través de este método de análisis técnico y le mostraremos cómo aplicarlo. su estilo comercial.
Conclusiones clave
- Un aumento del 10% en la eficiencia es probablemente lo máximo que un comerciante puede esperar de una red neuronal.
- Una red neuronal no está destinada a inventar ideas comerciales ganadoras. Su objetivo es proporcionar la información más confiable y precisa posible sobre la efectividad de su idea o concepto comercial.
- Los usuarios deben intentar mejorar la calidad general del modelo modificando el conjunto de datos utilizado y ajustando los diferentes parámetros.
- Tarde o temprano, cualquier modelo se vuelve obsoleto y los comerciantes deben volver a entrenar su modelo utilizando nuevos datos o simplemente retirar el modelo por completo.
Conceptos erróneos comunes
La mayoría de las personas nunca han oído hablar de las redes neuronales y, si no son comerciantes, probablemente no necesitarán saber qué son. Lo sorprendente, sin embargo, es el hecho de que un número considerable de aquellos que podrían beneficiarse enormemente de la tecnología de redes neuronales ni siquiera han oído hablar de ella, la toman por una idea científica elevada que está fuera de su alcance o la consideran una astucia. truco de marketing que no tiene nada que ofrecer.
También hay quienes depositan todas sus esperanzas en las redes neuronales, las enaltecen después de una experiencia positiva y las consideran una solución milagrosa para cualquier problema. Sin embargo, como cualquier estrategia comercial, las redes neuronales no son una solución rápida que le permita hacerse rico haciendo clic en uno o dos botones. De hecho, la comprensión correcta de las redes neuronales y su propósito es vital para su aplicación exitosa. En lo que respecta al comercio, las redes neuronales son un método nuevo y único de análisis técnico, destinado a aquellos que adoptan un enfoque de pensamiento para su negocio y están dispuestos a contribuir con algo de tiempo y esfuerzo para que este método les funcione. Lo mejor de todo es que, cuando se aplican correctamente, las redes neuronales pueden generar beneficios de forma regular.
Utilice redes neuronales para descubrir oportunidades
Un error importante es que las redes neuronales pueden proporcionar una herramienta de pronóstico que puede ofrecer consejos sobre cómo actuar en una situación de mercado particular. Las redes neuronales no hacen ningún pronóstico. En cambio, analizan los datos de precios y descubren oportunidades.
Con una red neuronal, puede tomar una decisión comercial basada en datos examinados minuciosamente, lo que no es necesariamente el caso cuando se utilizan métodos de análisis técnico tradicionales. Para un comerciante serio y reflexivo, las redes neuronales son una herramienta de próxima generación con un gran potencial que puede detectar interdependencias y patrones sutiles no lineales que otros métodos de análisis técnico no pueden descubrir.
Las mejores redes
Al igual que cualquier gran producto o tecnología, las redes neuronales han comenzado a atraer a quienes buscan un mercado en ciernes. Torrentes de anuncios sobre software de próxima generación han inundado el mercado, anuncios que celebran el más poderoso de todos los algoritmos de redes neuronales jamás creados. Incluso en esos raros casos en los que las afirmaciones publicitarias se parecen a la verdad, tenga en cuenta que un aumento del 10% en la eficiencia es probablemente lo máximo que obtendrá de una red neuronal.
En otras palabras, no produce retornos milagrosos y, independientemente de lo bien que funcione en una situación particular, habrá algunos conjuntos de datos y clases de tareas para los cuales los algoritmos utilizados anteriormente siguen siendo superiores. Recuerde esto: no es el algoritmo el que hace el truco. La información de entrada bien preparada sobre el indicador de destino es el componente más importante de su éxito con las redes neuronales.
¿Es mejor una convergencia más rápida?
Muchos de los que ya utilizan redes neuronales creen erróneamente que cuanto más rápido su red proporciona resultados, mejor es. Sin embargo, esto es una ilusión. Una buena red no está determinada por la velocidad a la que produce resultados, y los usuarios deben aprender a encontrar el mejor equilibrio entre la velocidad a la que se entrena la red y la calidad de los resultados que produce.
Aplicación correcta de las redes neuronales
Muchos comerciantes aplican mal las redes neuronales porque confían demasiado en el software que usan sin haber recibido buenas instrucciones sobre cómo usarlo correctamente. Para usar una red neuronal de la manera correcta y, por lo tanto, de manera rentable, un comerciante debe prestar atención a todas las etapas del ciclo de preparación de la red. Es el trader y no su red quien se encarga de inventar una idea, formalizar esta idea, probarla y mejorarla y, finalmente, elegir el momento adecuado para deshacerse de ella cuando ya no sea útil. Consideremos las etapas de este proceso crucial con más detalle:
Encontrar y formalizar una idea comercial
Un comerciante debe comprender completamente que su red neuronal no está destinada a inventar ideas y conceptos comerciales ganadores. Su objetivo es proporcionar la información más confiable y precisa posible sobre la efectividad de su idea o concepto comercial. Por lo tanto, debe presentar una idea comercial original y definir claramente el propósito de esta idea y lo que espera lograr al emplearla. Esta es la etapa más importante del ciclo de preparación de la red.
Mejorando los parámetros de su modelo
A continuación, debe intentar mejorar la calidad general del modelo modificando el conjunto de datos utilizado y ajustando los diferentes parámetros.
Eliminación del modelo cuando se vuelve obsoleto
Cada modelo basado en redes neuronales tiene una vida útil y no se puede utilizar de forma indefinida. La longevidad de la vida útil de un modelo depende de la situación del mercado y de cuánto tiempo siguen siendo de actualidad las interdependencias del mercado reflejadas en él. Sin embargo, tarde o temprano cualquier modelo se vuelve obsoleto. Cuando esto sucede, puede volver a entrenar el modelo usando datos completamente nuevos (es decir, reemplazar todos los datos que se han usado), agregar algunos datos nuevos al conjunto de datos existente y entrenar el modelo nuevamente, o simplemente retirar el modelo por completo.
Muchos traders cometen el error de seguir el camino más simple. Dependen en gran medida y utilizan el enfoque para el que su software proporciona la funcionalidad más fácil de usar y automatizada. Este enfoque más simple es pronosticar un precio unas pocas barras por delante y basar su sistema de negociación en este pronóstico. Otros comerciantes pronostican un cambio de precio o un porcentaje del cambio de precio. Este enfoque rara vez produce mejores resultados que pronosticar el precio directamente. Ambos enfoques simplistas fracasan en descubrir y explotar provechosamente la mayoría de las interdependencias importantes a largo plazo y, como resultado, el modelo se vuelve rápidamente obsoleto a medida que cambian las fuerzas impulsoras globales.
El enfoque general más óptimo para el uso de redes neuronales
Un comerciante exitoso se concentrará y dedicará bastante tiempo a seleccionar los elementos de entrada que gobiernan su red neuronal y ajustar sus parámetros. Pasarán desde (al menos) varias semanas, y algunas veces hasta varios meses, desplegando la red. Un comerciante exitoso también ajustará su red a las condiciones cambiantes a lo largo de su vida útil. Debido a que cada red neuronal solo puede cubrir un aspecto relativamente pequeño del mercado, las redes neuronales también deben usarse en un comité.
Utilice tantas redes neuronales como sea apropiado; la capacidad de emplear varias a la vez es otro beneficio de esta estrategia. De esta manera, cada una de estas múltiples redes puede ser responsable de algún aspecto específico del mercado, lo que le brinda una gran ventaja en todos los ámbitos. Sin embargo, se recomienda que mantenga el número de redes utilizadas dentro del rango de cinco a diez. Finalmente, las redes neuronales deben combinarse con uno de los enfoques clásicos. Esto le permitirá aprovechar mejor los resultados obtenidos de acuerdo con sus preferencias comerciales.
Conclusión
Experimentarás un verdadero éxito con las redes neuronales solo cuando dejes de buscar la mejor red. Después de todo, la clave de su éxito con las redes neuronales no reside en la red en sí, sino en su estrategia comercial. Por lo tanto, para encontrar una estrategia rentable que funcione para usted, debe desarrollar una idea sólida sobre cómo crear un comité de redes neuronales y usarlas en combinación con filtros clásicos y reglas de administración de dinero.