Negociar sin ruido de mercado
Tabla de contenido
Expandir
- ¿Qué es el ruido del mercado?
- Aislar la dirección de la tendencia
- Gráficos de Renko
- Gráficos de Heikin-Ashi
- Gráficos Kagi
- Determinación de la fuerza de la tendencia
- Crear una estrategia utilizable
- La línea de fondo
La eliminación de ruido es uno de los aspectos más importantes del comercio activo. Al emplear técnicas de eliminación de ruido, los operadores pueden evitar señales falsas y obtener una imagen más clara de una tendencia general. Aquí echamos un vistazo a las diferentes técnicas para eliminar el ruido del mercado y le mostramos cómo se pueden implementar para ayudarlo a obtener ganancias.
¿Qué es el ruido del mercado?
El ruido del mercado es simplemente todos los datos de precios que distorsionan la imagen de la tendencia subyacente. Esto incluye principalmente pequeñas correcciones y volatilidad intradía. Para comprender completamente este concepto, echemos un vistazo a dos gráficos: uno con ruido y otro con ruido eliminado.
Antes de eliminar el ruido:
Después de eliminar el ruido:
Observe que en el gráfico anterior ya no hay áreas en las que la tendencia no se vea fácilmente, mientras que en el primer gráfico, a menudo es difícil identificar si la tendencia está cambiando en algunos días. La técnica utilizada en este gráfico es promediar, es decir, donde la vela actual se factoriza en el promedio de velas anteriores para crear una tendencia más suave. Este es el objetivo de la reducción de ruido: aclarar la dirección y la fuerza de la tendencia.
Echemos un vistazo a cómo podemos determinar estos dos factores y combinarlos para crear gráficos confiables que sean más fáciles de leer.
Eliminar el ruido para obtener una perspectiva más clara de la tendencia subyacente puede ser un paso importante en la ejecución de una operación rentable. Para obtener más información sobre cómo desarrollar su estrategia comercial, consulte el curso de Análisis técnico en la Academia Investopedia, que incluye contenido de video y ejemplos interactivos para ayudarlo a convertirse en un operador más efectivo.
Aislar la dirección de la tendencia
La mejor manera de aislar la dirección de la tendencia es mediante el uso de gráficos especializados diseñados para eliminar correcciones y desviaciones menores y solo mostrar tendencias más grandes. Algunos de los gráficos (como el gráfico de eliminación de ruido anterior) simplemente promedian los precios para crear un gráfico más suave, mientras que otros recrean completamente el gráfico teniendo en cuenta solo los movimientos que afectan a las tendencias.
Gráficos de Renko
Un ejemplo de un tipo de gráfico que solo usa movimientos que afectan la tendencia es el gráfico Renko, llamado así por el término japonés renga (ladrillo). Los gráficos de Renko aíslan las tendencias teniendo en cuenta el precio pero ignorando el tiempo.
Se crean mediante un proceso simple de tres pasos:
- Elija un tamaño de ladrillo. Este es simplemente el cambio de precio mínimo requerido para que aparezca un nuevo ladrillo.
- Compare el cierre del día actual con los máximos y mínimos del bloque anterior.
- Si el precio de cierre es más alto o más bajo que la parte superior del ladrillo anterior en al menos el tamaño de un ladrillo, se dibujan uno o más ladrillos en la siguiente columna en la dirección respectiva.
Echemos un vistazo a un ejemplo:
Como puede ver, es mucho más fácil identificar tendencias en estos gráficos que en los gráficos de velas tradicionales. Se puede obtener una mayor reducción del ruido aumentando el tamaño de los ladrillos; sin embargo, esto también aumentará la volatilidad dentro de la tendencia; asegúrese de tener suficiente capital para resistir esta volatilidad.
En general, los gráficos de Renko brindan una excelente manera de aislar tendencias, pero están limitados por el hecho de que no brindan una forma de determinar la fuerza de la tendencia más que simplemente mirar la longitud de la tendencia, lo que puede ser engañoso. Más adelante veremos cómo determinar la fuerza de la tendencia.
Gráficos de Heikin-Ashi
El segundo tipo de gráfico que se puede utilizar para la reducción de ruido es el gráfico Heikin-Ashi. Estos gráficos utilizan una estrategia similar a los dos primeros gráficos: tienen en cuenta la barra actual con un promedio de las barras pasadas para crear una tendencia más suave. Este proceso crea patrones de precios mucho más suaves que son mucho más fáciles de leer.
Estos son los gráficos que se utilizan con más frecuencia para reducir el ruido del mercado; se pueden usar fácilmente con otros indicadores porque no factorizan el tiempo. Otro beneficio adicional es que también suavizan el indicador porque las barras de precios se utilizan como entradas del indicador. Esto puede ayudar a que los indicadores sean mucho más fáciles de leer.
Gráficos Kagi
Los gráficos Kagi están diseñados para mostrar la oferta y la demanda mediante el uso de líneas finas y gruesas. Se crean nuevas líneas cada vez que se establece un nuevo máximo o mínimo. Al aislar los altibajos, es mucho más fácil ver las tendencias más amplias.
Veamos un ejemplo:
Los tiempos de tendencia se definen como momentos en los que la demanda supera a la oferta ( tendencia alcista ) o la oferta supera la demanda ( tendencia a la baja ). Encontrar tendencias es tan fácil como buscar líneas finas o gruesas.
Estos gráficos también son excelentes para la reducción de ruido, pero son limitados porque no pueden determinar la fuerza de la tendencia más que midiendo las longitudes de los movimientos, lo que puede ser engañoso.
Determinación de la fuerza de la tendencia
La fuerza de la tendencia se mide mejor mediante el uso de indicadores. Para los propósitos de este artículo, tomaremos el indicador más popular , el índice de movimiento direccional (DMI), y su derivado es el índice de movimiento direccional promedio (ADX).
El indicador DMI es el indicador de fuerza de tendencia más utilizado. Este indicador se divide en dos partes: + DI y -DI. Luego, estos dos indicadores se trazan para determinar la fuerza general de la tendencia.
El indicador ADX es simplemente el promedio de los dos indicadores DMI (índice de movimiento direccional) (+/-) para crear una sola línea que se puede usar para determinar instantáneamente si un precio está en tendencia o inactivo.
Veamos un ejemplo de cómo esto puede ser útil:
Como puede ver, la pendiente aumenta a un ritmo mayor cuando la tendencia es más fuerte y a un ritmo menor cuando la tendencia es más débil. Por lo general, el ADX se establece en un rango de 14 barras, siendo 20 y 40 los dos puntos clave. Si el ADX sube por encima de 20, significa el comienzo de una nueva tendencia. Si sube por encima de 40, eso significa que es probable que la tendencia esté a punto de terminar. Como puede ver en el cuadro anterior, puede brindarle una lectura bastante precisa.
Crear una estrategia utilizable
Aunque el ADX parece funcionar bien por sí solo, la volatilidad del mercado puede generar señales falsas y conjeturas. Sin embargo, cuando se combina con tipos de gráficos que resaltan más fácilmente las tendencias, es mucho más fácil identificar oportunidades rentables.
Usar un análisis combinado es tan simple como determinar si el sentimiento del patrón del gráfico es el mismo que el sentimiento del indicador. Por lo tanto, si está utilizando Heikin-Ashi y ADX, simplemente verifique cuál es la dirección de la tendencia en el gráfico y luego observe la fuerza de la tendencia que se muestra en el ADX. Si ambos te dicen que hay una fuerte tendencia, entonces puede ser una buena idea participar.
He aquí un ejemplo:
Aquí podemos ver que las tendencias se suavizan mediante el uso de técnicas de promediado (como Heikin-Ashi) y se confirman mediante el uso de indicadores (como ADX). Esto nos da una imagen clara y confiable de la situación actual del mercado, sin ningún desorden innecesario (ruido de mercado).
La línea de fondo
Como puede ver, el análisis de gráficos es mucho más fácil cuando se utilizan técnicas de eliminación de ruido. Pueden ayudarlo a evitar costosas señales falsas y otros errores al tiempo que le permiten ubicar y aprovechar las tendencias de manera rápida y precisa.