Forex: el combo MACD de media móvil

En teoría, el trading de tendencias es fácil. Todo lo que necesitas hacer es seguir comprando cuando veas que el precio sube más y seguir vendiendo cuando veas que baja. En la práctica, sin embargo, es mucho más difícil hacerlo con éxito. El mayor temor para los traders de tendencias es entrar en una tendencia demasiado tarde, es decir, en el punto de agotamiento. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, el comercio de tendencias es probablemente uno de los estilos de comercio más populares porque cuando se desarrolla una tendencia, ya sea a corto o largo plazo, puede durar horas, días e incluso meses.

Aquí cubriremos una estrategia que lo ayudará a ingresar en una tendencia en el momento adecuado con niveles claros de entrada y salida. Esta estrategia se denomina combo MACD de media móvil.

Descripción general

La estrategia combinada MACD implica el uso de dos conjuntos de promedios móviles (MA) para la configuración:

• 50 promedio móvil simple (SMA): la línea de señal que activa las operaciones
• 100 SMA: proporciona una clara señal de tendencia

El período de tiempo real de la SMA depende del gráfico que utilice, pero esta estrategia funciona mejor en gráficos horarios y diarios. La premisa principal de la estrategia es comprar o vender solo cuando el precio cruza las medias móviles en la dirección de la tendencia.

Reglas para una operación larga

1. Espere a que la moneda se negocie por encima de 50 SMA y 100 SMA.
2. Una vez que el precio haya superado el SMA más cercano en 10 pips o más, ingrese largo si el MACD ha cruzado a positivo dentro de las últimas cinco barras; de lo contrario, espere la próxima señal MACD.
3. Establezca la parada inicial en un mínimo de cinco barras desde la entrada.
4. Salga de la mitad de la posición con el doble de riesgo; mueva el tope hasta el punto de equilibrio.
5. Salga de la segunda mitad cuando el precio se rompa por debajo del 50 SMA en 10 pips.

Reglas para una operación corta

Espere a que la moneda se negocie por debajo de 50 SMA y 100 SMA.

1. Una vez que el precio se haya roto por debajo del SMA más cercano en 10 pips o más, ingrese en corto si el MACD ha cruzado a negativo dentro de las últimas cinco barras; de lo contrario, espere la siguiente señal MACD.
2. Establezca la parada inicial a una altura de cinco barras desde la entrada.
3. Salga de la mitad de la posición con el doble de riesgo; mueva el tope hasta el punto de equilibrio.
4. Salga de la posición restante cuando el precio vuelva a superar el 50 SMA en 10 pips. No realice la operación si el precio simplemente se negocia entre 50 SMA y 100 SMA.

Operaciones largas

Nuestro primer ejemplo es para el EUR / USD en un gráfico horario. La operación se establece el 13 de marzo de 2006, cuando el precio cruza por encima de la SMA de 50 horas y la SMA de 100 horas. Sin embargo, no ingresamos de inmediato porque el MACD cruzó al alza hace más de cinco barras, y preferimos esperar a que ingrese el segundo cruce al alza del MACD. La razón por la que nos adherimos a esta regla es porque no queremos comprar cuando el impulso ya ha sido positivo durante un tiempo y, por lo tanto, puede agotarse.

El segundo desencadenante se produce unas horas más tarde a las 1,1945. Entramos en la posición y colocamos nuestro stop inicial en el mínimo de cinco barras desde la entrada, que es 1,1917. Nuestro primer objetivo es dos veces nuestro riesgo de 28 pips (1,1945-1,1917), o 56 pips, lo que pone nuestro objetivo en 1,2001. El objetivo es alcanzado a las 11 am EST del día siguiente. Luego, movemos nuestro stop hasta el punto de equilibrio y buscamos salir de la segunda mitad de la posición cuando el precio se negocia por debajo de la media móvil simple (SMA) de 50 horas en 10 pips. Esto ocurre el 20 de marzo de 2006 a las 10 am EST, momento en el cual la segunda mitad de la posición se cierra en 1.2165 para una ganancia comercial total de 138 pips.

Oscilaciones positivas y negativas

¿Por qué no podemos simplemente cambiar el cruce del MACD de positivo a negativo? Puede ver al observar el EUR / USD por debajo de que se produjeron múltiples oscilaciones positivas y negativas entre el 13 de marzo y el 15 de marzo de 2006. Sin embargo, la mayoría de las señales a la baja e incluso algunas de las señales al alza, si se hubieran tomado, se habrían detenido antes. obteniendo beneficios significativos.

¿Por qué no podemos simplemente negociar el cruce de la media móvil sin el MACD? Eche un vistazo a la tabla a continuación. Si lleváramos la señal de cruce de la media móvil a la baja cuando el MACD fue positivo, la operación se habría convertido en una perdedora.

El siguiente ejemplo, que se muestra a continuación, es para USD / JPY en un marco de tiempo diario. La operación se establece el 16 de septiembre de 2005, cuando el precio cruza por encima de la media móvil simple (SMA) de 50 días y de 100 días. Tomamos la señal de inmediato porque el MACD se ha cruzado dentro de las cinco barras, lo que nos da un nivel de entrada de aproximadamente 110,95. Colocamos nuestro stop inicial en el mínimo de cinco barras de 108,98 y nuestro primer objetivo en dos veces el riesgo, que llega a 114,89. El precio se alcanza tres semanas después, el 13 de octubre de 2005, momento en el que movemos nuestro stop hasta el punto de equilibrio y buscamos salir de la segunda mitad de la posición cuando el precio cotiza por debajo de la media móvil simple de 50 días en 10 pips. Esto ocurre el 14 de diciembre de 2005, a 117,43, lo que resulta en una ganancia comercial total de 521 pips.

Una cosa a tener en cuenta al utilizar gráficos diarios: aunque las ganancias pueden ser mayores, el riesgo también es mayor. Nuestra parada estuvo cerca de 200 pips de nuestra entrada. Por supuesto, nuestra ganancia fue de 521 pips, lo que resultó ser más de dos veces nuestro riesgo. Además, los operadores que utilizan los gráficos diarios para identificar las configuraciones deben ser mucho más pacientes con sus operaciones porque la posición puede permanecer abierta durante meses.

Operaciones cortas

En el lado corto, echamos un vistazo al AUD / USD en los gráficos horarios del 16 de marzo de 2006. El primer rango del par de divisas se negocia entre la media móvil simple (SMA) de 50 y 100 horas. Esperamos a que el precio se rompa por debajo de los promedios móviles de 50 y 100 horas y verificamos si el MACD ha sido negativo en las últimas cinco barras. Vemos que lo fue, por lo que nos quedamos cortos cuando el precio se mueve 10 pips por debajo del SMA más cercano, que en este caso es el SMA de 100 horas. Nuestro precio de entrada es 0,7349. Colocamos nuestro stop inicial en el máximo más alto de las últimas cinco barras o 0,7376. Esto coloca nuestro riesgo inicial en 27 pips. Nuestro primer objetivo es el doble de riesgo, que llega a 0,7295. El objetivo se activa siete horas más tarde, momento en el que movemos nuestro stop en la segunda mitad hasta el punto de equilibrio y buscamos salir de él cuando el precio se negocia por encima de la media móvil simple (SMA) de 50 horas en 10 pips. Esto ocurre el 22 de marzo de 2006, cuando el precio alcanza 0,7193, lo que nos da un total de 105 pips en la operación. Este es definitivamente un rendimiento atractivo dado el hecho de que solo arriesgamos 27 pips en la operación.

Desde una perspectiva diaria, echamos un vistazo a otro ejemplo corto en EUR / JPY que se muestra en el gráfico a continuación. Como puede ver, los ejemplos diarios se remontan más atrás porque una vez que se ha formado una tendencia clara, puede durar mucho tiempo. Si no fuera así, la moneda pasaría a un escenario de rango limitado donde los precios simplemente fluctuarían entre las dos medias móviles.

El 25 de abril de 2005, vimos que el EUR / JPY se rompía por debajo de la media móvil simple (SMA) de 50 y 100 días. Verificamos que el MACD también sea negativo, lo que confirma que el impulso se ha movido a la baja. Entramos en una posición corta a 10 pips por debajo de la media móvil más cercana (SMA de 100 días) o 137,76. La parada inicial se coloca en el máximo más alto de las últimas cinco barras, que es 140,47. Esto significa que estamos arriesgando 271 pips. Nuestro primer objetivo es dos veces el riesgo (542 pips) o 132,34. El primer objetivo se alcanza un poco más de un mes después, el 2 de junio de 2005. En este momento, movemos nuestro stop en la mitad restante hasta el punto de equilibrio y buscamos salir de él cuando el precio se negocia por encima de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 10 pips.. El promedio móvil se rompió en el lado superior el 30 de junio de 2005, y salimos en 134,21. Salimos del resto de la posición en ese momento para una ganancia comercial total de 448 pips.

Cuando la estrategia falla

Esta estrategia está lejos de ser infalible. Al igual que con muchas estrategias de comercio de tendencias, funciona mejor en monedas o marcos de tiempo que tienen buenas tendencias. Por lo tanto, es difícil implementar esta estrategia en monedas que normalmente están dentro del rango, como el EUR / GBP.

El cuadro a continuación muestra un ejemplo del fracaso de la estrategia. El precio se rompe por debajo de la media móvil simple (SMA) de 50 y 100 horas en EUR / GBP el 7 de marzo de 2006, en 10 pips. El MACD es negativo en ese momento, por lo que nos quedamos cortos 10 pips por debajo de la media móvil de 0,6840. El stop se coloca en el máximo más alto de las últimas cinco barras, que es 0,6860. Esto hace que nuestro riesgo sea de 20 pips, lo que significa que nuestro primer nivel de obtención de beneficios es dos veces el riesgo, o 0,6800.

El EUR / GBP sigue cayendo, pero no con la fuerza suficiente para alcanzar nuestro nivel de obtención de beneficios. El mínimo en el movimiento antes de que el par de divisas finalmente se invierta por encima de la media móvil simple (SMA) de 50 horas es 0,6839. La reversión eventualmente se extiende hasta nuestro stop de 0.6860 y terminamos perdiendo 20 pips en la operación.

Conclusión

La estrategia combinada MACD de promedio móvil puede ayudarlo a entrar en una tendencia en el momento más rentable. Sin embargo, los operadores que implementen esta estrategia deben asegurarse de hacerlo solo en pares de divisas que suelen tener tendencia. Esta estrategia funciona particularmente bien en las mayores. Los operadores también deben verificar la fuerza de la ruptura por debajo de la media móvil en el punto de entrada. En la operación fallida que se muestra arriba, si hubiéramos observado el índice direccional promedio (ADX) en ese momento, habríamos visto que el ADX era muy bajo, lo que indica que la ruptura probablemente no generó suficiente impulso para continuar el movimiento.