Índice relativo de Kairi (KRI)
¿Qué es el índice relativo de Kairi (KRI)?
El índice relativo de Kairi es una métrica que los comerciantes utilizan para indicar cuándo es el momento de comprar o vender un activo. Mide la desviación del precio del promedio móvil simple (SMA) del precio de ese activo durante un período de tiempo, generalmente de 10 a 20 días.
Si el precio de un activo es mucho más alto que el SMA del activo durante un período de tiempo elegido, el índice relativo de Kairi favorece la venta. Si el precio de un activo es mucho más bajo que el promedio móvil simple, entonces el índice favorece la compra del activo.
Conclusiones clave
- El índice relativo de Kairi mide la distancia entre los precios de cierre y una media móvil simple (SMA).
- Las lecturas extremas en el KRI se consideran señales de compra y venta.
- Las lecturas extremas variarán según el activo, y los activos más volátiles alcanzarán extremos mucho más altos y más bajos que los activos más tranquilos.
- El KRI no es una señal de sincronización precisa y, por lo tanto, debe combinarse con otras formas de análisis para generar señales comerciales.
La fórmula para el índice relativo de Kairi (KRI)
Cómo calcular el índice relativo de Kairi (KRI)
- Calcule un promedio móvil simple utilizando los precios de cierre más recientes para un número específico de períodos, como 10 (n).
- Reste la SMA de n períodos del precio de cierre más reciente.
- Divida el resultado por la SMA.
- Multiplica por 100.
- Repita el proceso a medida que se cierra cada período.
¿Qué te dice el índice relativo de Kairi?
El índice relativo de Kairi fue inventado por un inversor en Japón. Entró en un uso generalizado a mediados del siglo XX, pero en la década de 1970 había sido reemplazado por métricas más sofisticadas como el Índice de fuerza relativa (RSI).
El KRI mide qué tan lejos está el precio de su promedio móvil. Los activos que se mueven mucho tienden a tener valores más altos que los activos que no se mueven mucho. Por ejemplo, una lectura extremadamente baja en el SPDR S&P 500 ETF (SPY) está entre -7 y -15 y una lectura alta es de cuatro a 10 al alza.
Una acción volátil puede tener lecturas extremas de -40 o +50. Por lo tanto, cuando el indicador se aplica a una acción u otro activo, observe los niveles extremos que el indicador ha alcanzado en el pasado en ese activo. Esas son las áreas a tener en cuenta en el indicador en el futuro.
Cuando el indicador cae a una lectura extremadamente baja para ese activo, el indicador dice que el precio está sobrevendido y podría rebotar. Considere esperar la confirmación, como que el precio realmente comience a subir antes de comprar.
Cuando el indicador sube a una lectura extremadamente alta para ese activo en particular, el indicador dice que el precio está sobrecomprado y podría bajar. Considere esperar la confirmación antes de vender, como cuando el precio comienza a caer.
Ejemplo de cómo utilizar el índice relativo de Kairi (KRI)
En el siguiente gráfico, el KRI se agrega a un gráfico semanal de Apple Inc. (AAPL).
Durante más de siete años, las lecturas extremas al alza han sido típicamente de 15 o más. Las lecturas extremadamente bajas han estado por debajo de -10.
Algunos de estos extremos están marcados por líneas verticales en el gráfico, con líneas verdes que representan las señales de compra de KRI y líneas rojas que representan las señales de venta de KRI.
Si bien algunas de estas operaciones habrían funcionado, principalmente porque Apple estuvo en una tendencia alcista general durante el período, muchas señales habrían resultado en puntos de entrada y salida deficientes si el KRI se usara solo. Varias señales de compra se produjeron cuando el precio de Apple seguía bajando. Varios puntos de venta ocurrieron demasiado pronto ya que el precio seguirá subiendo.
Esperar la confirmación de una reversión de precios una vez que el KRI hubiera llegado a un extremo habría ayudado a prevenir algunas de estas entradas y salidas tempranas.
Diferencia entre el índice relativo de Kairi (KRI) y el MACD
El KRI mide la distancia de los precios de cierre al SMA. La divergencia de convergencia de medias móviles (MACD) mide la distancia entre dos medias móviles exponenciales. Luego, normalmente se aplica una línea de señal al MACD para generar señales comerciales.
Limitaciones del uso del índice relativo de Kairi
El KRI está rastreando qué tan lejos está un activo de su promedio móvil. Las lecturas extremas se consideran señales de compra o venta, pero los usuarios también deben tener en cuenta que cuanto más extrema es la lectura, más fuerte es la tendencia. Los precios deben correr rápido y con fuerza para alejarse de la media móvil. Por lo tanto, tratar de vender en corto un mercado que crece rápidamente o comprar un mercado que cae rápidamente puede ser como pararse frente a un tren de carga.
Es prudente esperar alguna otra forma de verificación de que el precio realmente está cambiando cuando el indicador Kairi alcanza un nivel extremo. Las operaciones pueden utilizar otros indicadores técnicos o la acción del precio para indicar que el precio está cambiando.
El KRI puede bajar o subir sin que el precio del activo suba o baje. Esto puede suceder porque la distancia entre el precio y la SMA se reduce, pero el precio aún puede continuar en su dirección actual.
Una media móvil simple es el componente principal del indicador KRI. Los promedios son de naturaleza histórica y es posible que no proporcionen información sobre lo que sucederá en el futuro.