Cómo investigar acciones volátiles

La volatilidad es un término de amplio alcance, ya que existen diferentes criterios, modelos matemáticos, cálculos y conceptos que se aplican para medir y evaluar la volatilidad. Diferentes operadores pueden tener sus propios criterios para acciones volátiles. Algunos ejemplos:

• Para algunos, las acciones volátiles pueden ser simplemente las que tienen la mayor diferencia entre el precio máximo y mínimo del día.
• Para otros, pueden ser las acciones más activas con el mayor volumen.
• Por lo demás, pueden ser los seleccionados en base a modelos matemáticos y cálculos complejos que tengan en cuenta datos históricos, etc.

Un comerciante necesita identificar y finalizar su propia definición de «volatilidad» y luego encontrar una manera de vigilar ese tipo de acciones. Afortunadamente, hay excelentes software, herramientas y aplicaciones disponibles para hacerlo por usted.

Definición de volatilidad

Las operaciones basadas en volatilidad se pueden clasificar en dos corrientes:

• Actualmente volátil: una acción que actualmente muestra grandes oscilaciones.
• Se espera que sea volátil: una acción que actualmente es estable, pero que se espera que estalle en un futuro cercano con alta volatilidad.

Nos centraremos en el primer flujo, ya que el segundo se basa más en las expectativas futuras que en las acciones actuales, y puede seguir dependiendo de los informes de ganancias esperados, el resultado de un gran proyecto por el que la empresa puede haber ofertado, etc.

Cómo realizar un seguimiento de la volatilidad

Lo mejor es ir directamente al sitio web oficial de la bolsa de valores, que es gratuito. Por lo general, los intercambios de todo el mundo mantienen una sección dedicada de actualización en vivo en tiempo real para los criterios mencionados anteriormente.

Sección de acciones más activas de NASDAQ :

Sección del informe del mercado en vivo de NSE India :

Herramientas gratuitas para rastrear acciones volátiles

Además de los datos en vivo basados ​​en el intercambio, se pueden ver varias aplicaciones disponibles (que incluyen interfaces basadas en navegador y aplicaciones móviles), utilizando los criterios definidos que se pueden seleccionar o configurar para una vista rápida de acciones altamente volátiles. Aquí hay una lista indicativa:

• StockTA : La sección «Advanced Stock Screener» de StockTA ofrece una buena combinación de indicadores técnicos, incluidos los de volatilidad de las acciones de EE. UU. Y Canadá.
• StockFetcher : este sitio ofrece una herramienta personalizable en la que uno puede escribir (establecer) literalmente sus propios criterios para seleccionar las acciones que coinciden con un patrón deseado. Aquí hay un ejemplo de cómo recoger las acciones volátiles con una simple consulta:

• FreeStockCharts : este sitio ofrece gráficos, widgets e información relacionada a través de una gran cantidad de indicadores técnicos
• Yahoo Finance y Google Finance: dos gigantes de Internet, Yahoo y Google, tienen sus portales financieros dedicados para acceder rápidamente a datos de mercado e indicadores técnicos seleccionados. La funcionalidad disponible incluye Stock Screener (captura de pantalla de Google) donde uno puede elegir los criterios disponibles.

• ChartOasis : ofrece software de análisis técnico descargable junto con un archivo de datos de mercado para generar el análisis requerido, patrones de ruptura y otros indicadores, incluidos los basados ​​en la volatilidad. También es útil para realizar pruebas retrospectivas de cualquier estrategia comercial con datos históricos.

Las herramientas gratuitas tienen sus desafíos. Entre ellos:

• Puede que no todo sea gratis. Por lo general, las cotizaciones y gráficos básicos pueden ser gratuitos con otras funciones premium (con o sin un período de prueba)
• Es posible que el contenido gratuito disponible no siempre sea en tiempo real, sino que se retrase de unos minutos a un día.
• Es posible que las herramientas gratuitas no cubran todos los mercados y regiones deseados
• Limitaciones en términos de criterios y funciones disponibles, donde la funcionalidad deseada por el usuario puede no estar disponible en toda su extensión
• Sin opciones de personalización

Herramientas pagas para el seguimiento de acciones volátiles

Las restricciones mencionadas anteriormente pueden obligar a los comerciantes activos a buscar herramientas pagas o, alternativamente, también se pueden optar por productos de software dedicados de los grandes operadores de datos del mercado que tienen un precio superior. Aquí están algunos ejemplos:

• Terminal Bloomberg
• Thomson Reuters Eikon
• Terminal principal
• Terminal de datos del mercado frontal
• QuoteStream Professional

Estos productos dedicados pueden tener un costo medio a alto y, a menudo, pueden necesitar suscripciones a largo plazo. Antes de registrarse, asegúrese de que la funcionalidad disponible coincida con sus requisitos. Su mejor opción es tomar una versión de prueba y probarla a fondo durante el período de evaluación.

Creación de su propia herramienta de seguimiento

Los operadores activos pueden explorar la creación de su propia aplicación, programa o interfaz rápida para obtener sus propios filtros de acciones de volatilidad deseados. Aunque puede requerir un estudio considerable para configurarlo, y requiere mucho ensayo y error, una herramienta o plataforma personalizada puede ser de gran ayuda, facilitando muchas tareas para los comerciantes. Las actividades más utilizadas incluyen el uso de programas (como los scrappers de Perl) para extraer datos en vivo en tiempo real de sitios web de intercambio o portales de datos de mercado y analizarlos en el programa de acuerdo con el criterio deseado y obtener la selección deseada de acciones.

La línea de fondo

Las herramientas, software, programas y sitios web actúan como una buena fuente de contenido en múltiples formas (datos, gráficos, indicadores, patrones, etc.). El uso de parámetros basados ​​en la volatilidad para el comercio diario puede generar oportunidades rentables, siempre que se comprendan claramente los criterios establecidos y se seleccionen las herramientas adecuadas para utilizarlas con la precisión adecuada.