Estrategias de media móvil para el comercio de divisas

Tabla de contenido

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• Estrategia de negociación de media móvil
• Estrategia comercial de sobres de media móvil
• Estrategia de negociación de cinta de media móvil
• Estrategia comercial de divergencia de convergencia de media móvil
• Media móvil múltiple Guppy

Un operador de forex puede crear una estrategia comercial simple para aprovechar las oportunidades comerciales utilizando solo unos pocos promedios móviles (MA) o indicadores asociados. Los MA se utilizan principalmente como indicadores de tendencia y también identifican niveles de promedio móvil simple (SMA), que es el precio promedio durante un número determinado de períodos de tiempo, y el promedio móvil exponencial (EMA), que le da más peso a los precios recientes. Ambos construyen la estructura básica de las estrategias comerciales de Forex a continuación.

Estrategia de negociación de media móvil

Esta estrategia de negociación de promedio móvil utiliza la EMA, porque este tipo de promedio está diseñado para responder rápidamente a los cambios de precios. Estos son los pasos de la estrategia.

• Trace tres promedios móviles exponenciales (una EMA de cinco períodos, una EMA de 20 períodos y una EMA de 50 períodos) en un gráfico de 15 minutos.
• Compre cuando la EMA de cinco períodos cruce de abajo hacia arriba la EMA de 20 períodos, y el precio, las EMA de cinco y 20 períodos estén por encima de la EMA de 50.
• Para una operación de venta, venda cuando la EMA de cinco períodos cruza de arriba a abajo la EMA de 20 períodos, y tanto las EMA como el precio están por debajo de la EMA de 50 períodos.
• Coloque la orden de stop-loss inicial por debajo de la EMA de 20 períodos (para una operación de compra) o, alternativamente, a unos 10  pips del precio de entrada.
• Un paso opcional es mover el stop-loss al punto de equilibrio cuando la operación tiene una rentabilidad de 10 pips.
• Considere colocar un objetivo de ganancias de 20 pips, o bien salir cuando el período de cinco caiga por debajo del período de 20 si es largo, o cuando el cinco se mueva por encima de 20 cuando sea corto.

Los operadores de Forex a menudo utilizan un cruce MA a corto plazo de un MA a largo plazo como base para una estrategia comercial. Juega con diferentes duraciones de MA o marcos de tiempo para ver cuál funciona mejor para ti.

Estrategia comercial de sobres de media móvil

sobres establecidos sobre y debajo de una media móvil. El tipo de promedio móvil que se establece como base para los sobres no importa, por lo que los operadores de forex pueden usar un MA simple, exponencial o ponderado.

Los operadores de Forex deben probar diferentes porcentajes, intervalos de tiempo y  pares de divisas para comprender cómo pueden emplear mejor una estrategia de envolvente. Es más común ver envolventes en períodos de 10 a 100 días y usar «bandas» que tienen una distancia del promedio móvil de entre 1 y 10% para los gráficos diarios.

Si se negocia intradía, los sobres a menudo serán mucho menos del 1%. En el gráfico de un minuto a continuación, la longitud de MA es 20 y los sobres son 0.05%. Es posible que sea necesario cambiar la configuración, especialmente el porcentaje, de un día a otro dependiendo de la volatilidad. Utilice configuraciones que alineen la estrategia a continuación con la acción del precio del día.

Idealmente, opere solo cuando exista un fuerte sesgo direccional general en el precio. Entonces, la mayoría de los traders solo operan en esa dirección. Si el precio está en una tendencia alcista, considere comprar una vez que el precio se acerque a la banda media (MA) y luego comience a recuperarse. En una fuerte tendencia bajista, considerar la posibilidad de vender en corto cuando el precio se acerca a la banda media y luego comienza a alejarse de ella.

Una vez que se toma un corto, coloque un stop-loss un pip por encima del máximo reciente que se acaba de formar. Una vez que se realiza una operación larga, coloque un stop-loss un pip por debajo del mínimo del swing que se acaba de formar. Considere salir cuando el precio alcance la banda inferior en una operación corta o la banda superior en una operación larga. Alternativamente, establezca un objetivo que sea al menos dos veces mayor que el riesgo. Por ejemplo, si arriesga cinco pips, establezca un objetivo a 10 pips de la entrada.

Estrategia de negociación de cinta de media móvil

La cinta de media móvil se puede utilizar para crear una estrategia básica de negociación de divisas basada en una transición lenta de cambio de tendencia. Se puede utilizar con un cambio de tendencia en cualquier dirección (hacia arriba o hacia abajo).

La creación de la cinta de promedios móviles se basó en la creencia de que más es mejor cuando se trata de trazar promedios móviles en un gráfico. La cinta está formada por una serie de ocho a 15 promedios móviles exponenciales (EMA), que varían desde promedios de muy corto plazo hasta promedios de largo plazo, todos trazados en el mismo gráfico. La cinta resultante de promedios está destinada a proporcionar una indicación tanto de la dirección de la tendencia como de la fuerza de la tendencia. Un ángulo más pronunciado de las medias móviles, y una mayor separación entre ellas, lo que hace que la cinta se abanique o se ensanche, indica una fuerte tendencia.

Las señales tradicionales de compra o venta para la cinta de media móvil son el mismo tipo de señales de cruce que se utilizan con otras estrategias de media móvil. Están involucrados numerosos cruces, por lo que un comerciante debe elegir cuántos cruces constituyen una buena señal comercial.

Se puede utilizar una estrategia alternativa para proporcionar entradas comerciales de bajo riesgo con alto potencial de ganancias. La estrategia que se describe a continuación tiene como objetivo capturar una ruptura decisiva del mercado en cualquier dirección, que a menudo ocurre después de que un mercado ha operado en un rango estrecho y estrecho durante un período prolongado de tiempo.

Para utilizar esta estrategia, considere los siguientes pasos:

• Esté atento a un período en el que todos (o la mayoría) de los promedios móviles convergen estrechamente cuando el precio se aplana en un rango lateral. Idealmente, las diversas medias móviles están tan juntas que forman casi una línea gruesa, mostrando muy poca separación entre las líneas individuales de medias móviles.
• Fije el rango de negociación estrecho con una orden de compra por encima del máximo del rango y una orden de venta por debajo del mínimo del rango. Si se activa la orden de compra, coloque una orden de stop loss inicial por debajo del mínimo del rango de negociación; si se activa la orden de venta, coloque un stop justo por encima del máximo del rango.

Estrategia comercial de divergencia de convergencia de media móvil

El histograma de divergencia de convergencia de media móvil (MACD) muestra la diferencia entre dos medias móviles exponenciales (EMA), una EMA de 26 períodos y una EMA de 12 períodos. Además, una EMA de nueve períodos se traza como una superposición en el histograma. El histograma muestra lecturas positivas o negativas en relación con una línea cero. Si bien se usa con mayor frecuencia en el comercio de divisas como indicador de impulso, el MACD también se puede usar para indicar la dirección y tendencia del mercado.

Existen varias estrategias de comercio de divisas que se pueden crear utilizando el indicador MACD. Aquí hay un ejemplo.

• Opere el MACD y los cruces de línea de señal. Utilizando la tendencia como contexto, cuando el precio tiende al alza (el MACD debería estar por encima de la línea cero), compre cuando el MACD cruce por encima de la línea de señal desde abajo. En una tendencia bajista (el MACD debe estar por debajo de la línea cero), venta corta cuando el MACD cruza por debajo de la línea de señal.
• Si es largo, salga cuando el MACD vuelva a caer por debajo de la línea de señal.
• Si es corto, salga cuando el MACD se recupere por encima de la línea de señal.
• Al comienzo de la operación, coloque un stop-loss justo debajo del mínimo más reciente si va en largo. Cuando vaya en corto, coloque un stop-loss justo por encima del máximo más reciente.

Media móvil múltiple Guppy

La media móvil múltiple de Guppy (GMMA) se compone de dos conjuntos separados de medias móviles exponenciales (EMA). El primer conjunto tiene EMA de los tres, cinco, ocho, 10, 12 y 15 días de negociación anteriores. Daryl Guppy, el comerciante australiano e inventor de GMMA, cree que este primer conjunto destaca el sentimiento y la dirección de los comerciantes a corto plazo. Un segundo conjunto está compuesto por EMA de los 30, 35, 40, 45, 50 y 60 días anteriores;Si es necesario realizar ajustes para compensar la naturaleza de un par de divisas en particular , son las EMA a largo plazo las que se modifican. Se supone que este segundo conjunto muestra la actividad inversora a más largo plazo.

Si una tendencia a corto plazo no parece estar obteniendo apoyo de los promedios a más largo plazo, puede ser una señal de que la tendencia a más largo plazo se está agotando. Consulte la estrategia de cinta anterior para obtener una imagen visual. Con el sistema Guppy, podría hacer que los promedios móviles a corto plazo sean todos de un color y todos los promedios móviles a largo plazo de otro color. Observe los dos conjuntos para ver si hay cruces, como con la cinta. Cuando los promedios más cortos comiencen a cruzar por debajo o por encima de los MA de más largo plazo, la tendencia podría estar cambiando.