La estrategia comercial de 5 minutos
Algunos operadores de divisas son extremadamente pacientes y les encanta esperar la configuración perfecta, mientras que otros necesitan que se produzca un movimiento rápidamente o abandonarán sus posiciones. Estas almas impacientes son operadores de impulso perfectos porque esperan que el mercado tenga la fuerza suficiente para empujar una moneda en la dirección deseada y aprovechar el impulso con la esperanza de un movimiento de extensión.
Sin embargo, una vez que el movimiento muestre signos de perder fuerza, un comerciante de impulso impaciente también será el primero en abandonar el barco. Por lo tanto, una verdadera estrategia de impulso debe tener reglas de salida sólidas para proteger las ganancias, y al mismo tiempo poder aprovechar la mayor parte posible del movimiento de extensión. La estrategia 5-Minute Momo hace precisamente eso.
¿Qué es un Momo?
El Momo de 5 minutos busca un impulso o ráfaga «momo» en gráficos de muy corto plazo (5 minutos). Primero, los operadores se basan en dos indicadores técnicos que están disponibles con muchos paquetes y plataformas de software de gráficos: la media móvil exponencial de 20 períodos (EMA) y la divergencia de convergencia de media móvil (MACD). La EMA se elige sobre la media móvil simple porque otorga mayor peso a los movimientos recientes, lo que es necesario para las operaciones de impulso rápido.
Conclusiones clave
- La estrategia 5-Minute Momo está diseñada para ayudar a los operadores de forex a jugar reversiones y mantenerse en la posición a medida que los precios tienden en una nueva dirección.
- La estrategia se basa en promedios móviles exponenciales y el indicador MACD.
- A medida que se desarrolla la tendencia, las órdenes de stop loss y trailing stops se utilizan para proteger las ganancias.
- Como ocurre con cualquier sistema basado en indicadores técnicos, el Momo de 5 minutos no es infalible y los resultados variarán según las condiciones del mercado.
Mientras que se usa una media móvil para ayudar a determinar la tendencia, el histograma MACD, que nos ayuda a medir el impulso, se usa como segundo indicador. La configuración del histograma MACD son los valores predeterminados utilizados en la mayoría de las plataformas de gráficos: EMA = 12, segundo EMA = 26, línea de señal EMA = 9, todos con precios de cierre.
Esta estrategia espera una operación de reversión, pero solo aprovecha la configuración cuando el impulso apoya la reversión lo suficiente como para crear una explosión de extensión más grande. Se sale de la posición en dos segmentos separados; la primera mitad nos ayuda a asegurar las ganancias y asegura que nunca convertiremos a un ganador en un perdedor y la segunda mitad nos permite intentar atrapar lo que podría convertirse en una jugada muy grande sin riesgo porque la parada ya se ha movido al punto de equilibrio. Así es como funciona:
Reglas para una operación larga
- Busque que el comercio de pares de divisas por debajo de la EMA y MACD de 20 períodos esté en territorio negativo.
- Espere a que el precio cruce por encima de la EMA de 20 períodos, luego asegúrese de que el MACD esté en el proceso de cruzar de negativo a positivo o haya cruzado a territorio positivo en los últimos 25 minutos (cinco barras o menos en un gráfico de 5 minutos). ).
- Vaya en largo 10 pips por encima de la EMA de 20 períodos.
- Para una operación agresiva, coloque un stop en el mínimo de oscilación en el gráfico de 5 minutos. Para una operación conservadora, coloque un stop 20 pips por debajo de la EMA de 20 períodos.
- Vender la mitad de la posición a la entrada más la cantidad arriesgada; mueva el tope en la segunda mitad para alcanzar el equilibrio.
- Siga la parada por el punto de equilibrio o la EMA de 20 períodos menos 15 pips, lo que sea más alto.
Reglas para una operación corta
- Busque que el par de divisas se negocie por encima de la EMA de 20 períodos y que el MACD sea positivo.
- Espere a que el precio cruce por debajo de la EMA de 20 períodos; asegúrese de que el MACD esté en el proceso de cruzar de positivo a negativo o cruzado a territorio negativo hace no más de cinco barras.
- Vaya en corto 10 pips por debajo de la EMA de 20 períodos.
- Para una operación agresiva, coloque un stop en el columpio alto en un gráfico de 5 minutos. Para una operación conservadora, coloque el stop 20 pips por encima de la EMA de 20 períodos
- Vuelva a comprar la mitad de la posición al precio de entrada menos la cantidad arriesgada y mueva el stop en la segunda mitad hasta el punto de equilibrio.
- Siga la parada por el punto de equilibrio o la EMA de 20 períodos más 15 pips, lo que sea menor.
Operaciones largas
Nuestro primer ejemplo anterior es el EUR / USD el 16 de marzo de 2006, cuando vemos que el precio se mueve por encima de la EMA de 20 períodos cuando el histograma MACD cruza por encima de la línea cero. Aunque hubo algunos casos en los que el precio intentó moverse por encima de la EMA de 20 períodos entre la 1:30 p.m. y las 2:00 p.m. ET, no se activó una operación en ese momento porque el histograma MACD estaba por debajo de la línea cero.
Esperamos a que el histograma MACD cruzara la línea cero y, cuando lo hizo, la operación se activó en 1,2044. Entramos en 1,2046 + 10 pips = 1,2056 con un stop en 1,2046 – 20 pips = 1,2026. Nuestro primer objetivo fue 1,2056 + 30 pips = 1,2084. Se desencadenó aproximadamente dos horas y media después. Salimos de la mitad de la posición y seguimos a la mitad restante por la EMA de 20 períodos menos 15 pips. La segunda mitad finalmente se cierra en 1.2157 a las 21:35 pm ET para una ganancia total en la operación de 65.5 pips.
El siguiente ejemplo (arriba) es USD / JPY el 21 de marzo de 2006, cuando vemos que el precio se mueve por encima de la EMA de 20 períodos. Al igual que en el ejemplo anterior EUR / USD, también hubo algunos casos en los que el precio cruzó por encima de la EMA de 20 períodos justo antes de nuestro punto de entrada, pero no tomamos la operación porque el histograma MACD estaba por debajo de la línea cero.
El MACD cambió primero, por lo que esperamos a que el precio cruzara la EMA en 10 pips y cuando lo hizo, entramos en la operación en 116,67 (la EMA estaba en 116,57).
Las matemáticas son un poco más complicadas en este caso. La parada está en la 20-EMA menos 20 pips o 116.57 – 20 pips = 116.37. El primer objetivo es la entrada más la cantidad arriesgada, o 116,67 + (116,67-116,37) = 116,97. Se activa cinco minutos después. Salimos de la mitad de la posición y seguimos la mitad restante por la EMA de 20 períodos menos 15 pips. La segunda mitad finalmente se cierra en 117.07 a las 18:00 pm ET para una ganancia promedio total en la operación de 35 pips. Aunque la ganancia no fue tan atractiva como la primera operación, el gráfico muestra un movimiento limpio y suave que indica que la acción del precio se ajustó bien a nuestras reglas.
Operaciones cortas
En el lado corto, nuestro primer ejemplo es el NZD / USD el 20 de marzo de 2006 (que se muestra a continuación). Vemos que el precio cruza por debajo de la EMA de 20 períodos, pero el histograma MACD sigue siendo positivo, por lo que esperamos a que cruce por debajo de la línea cero 25 minutos después. Luego, nuestra operación se activa en 0.6294. Al igual que en el ejemplo anterior de USD / JPY, las matemáticas son un poco complicadas en este caso porque el cruce de la media móvil no se produjo al mismo tiempo que cuando el MACD se movió por debajo de la línea cero como lo hizo en nuestro primer ejemplo EUR / USD. Como resultado, ingresamos en 0.6294.
Nuestra parada es la 20-EMA más 20 pips. En ese momento, el 20-EMA estaba en 0.6301, por lo que pone nuestra entrada en 0.6291 y nuestro stop en 0.6301 + 20 pips = 0.6321. Nuestro primer objetivo es el precio de entrada menos la cantidad arriesgada o 0,6291 – (0,6321- 0,6291) = 0,6261. El objetivo se alcanza dos horas después y la parada de la segunda mitad se mueve al punto de equilibrio. Luego procedemos a rastrear la segunda mitad de la posición por la EMA de 20 períodos más 15 pips. Luego, la segunda mitad se cierra en 0.6262, para una ganancia total en la operación de 29.5 pips.
El ejemplo anterior se basa en una oportunidad que se desarrolló el 10 de marzo de 2006 en GBP / USD. En el gráfico a continuación, el precio cruza por debajo de la EMA de 20 períodos y esperamos 10 minutos para que el histograma MACD se mueva a territorio negativo, lo que activa nuestra orden de entrada en 1.7375. Según las reglas anteriores, tan pronto como se activa la operación, colocamos nuestra parada en la 20-EMA más 20 pips o 1.7385 + 20 = 1.7405. Nuestro primer objetivo es el precio de entrada menos la cantidad arriesgada, o 1,7375 – (1,7405 – 1,7375) = 1,7345. Se activa poco después.
Luego procedemos a rastrear la segunda mitad de la posición por la EMA de 20 períodos más 15 pips. La segunda mitad de la posición finalmente se cierra en 1.7268, para una ganancia total en la operación de 68.5 pips. Casualmente, la operación también se cerró en el momento exacto en que el histograma MACD cambió a territorio positivo.
Fracaso comercial de Momo
Como puede ver, el Momo Trade de 5 minutos es una estrategia extremadamente poderosa para capturar movimientos de inversión basados en el impulso. Sin embargo, no siempre funciona, y es importante explorar un ejemplo de dónde falla y comprender por qué sucede esto.
El ejemplo final de la operación Momo de 5 minutos es EUR / CHF el 21 de marzo de 2006. Como se vio arriba, el precio cruza por debajo de la EMA de 20 períodos, y esperamos 20 minutos para que el histograma MACD se mueva a territorio negativo. poniendo nuestra orden de entrada en 1.5711. Colocamos nuestro stop en la 20-EMA más 20 pips o 1.5721 + 20 = 1.5741. Nuestro primer objetivo es el precio de entrada menos la cantidad arriesgada o 1,5711 – (1,5741-1,5711) = 1,5681. El precio se negocia a un mínimo de 1.5696, que no es lo suficientemente bajo como para alcanzar nuestro disparador. Luego procede a revertir el curso, eventualmente golpeando nuestro stop, causando una pérdida comercial total de 30 pips.
El uso de un corredor que ofrezca plataformas de gráficos con la capacidad de automatizar entradas, salidas, órdenes de stop-loss y trailing stops es útil cuando se utilizan estrategias basadas en indicadores técnicos.
Al operar con la estrategia Momo de 5 minutos, lo más importante a tener en cuenta son los rangos comerciales que son demasiado estrechos o demasiado amplios. En horas de negociación tranquilas, donde el precio simplemente fluctúa alrededor de la 20-EMA, el histograma MACD puede cambiar de un lado a otro, provocando muchas señales falsas. Alternativamente, si esta estrategia se implementa en un par de divisas con un rango de negociación que es demasiado amplio, el stop podría alcanzarse antes de que se active el objetivo.
La línea de fondo
La estrategia Momo de 5 minutos permite a los operadores beneficiarse de breves ráfagas de impulso en los pares de divisas, al tiempo que proporciona reglas de salida sólidas necesarias para proteger las ganancias. El objetivo es identificar una reversión a medida que está sucediendo, abrir una posición y luego confiar en herramientas de gestión de riesgos, como trailing stops, para beneficiarse del movimiento y no abandonar el barco demasiado pronto. Como ocurre con muchos sistemas basados en indicadores técnicos, los resultados variarán según las condiciones del mercado.