Clasificación de exposición
¿Qué es el índice de exposición?
La calificación de exposición es un procedimiento que se utiliza para calcular la exposición al riesgo en un tratado de reaseguro. Se examina la experiencia de pérdida de una cartera de riesgos similares, pero no idénticos, para determinar las pérdidas potenciales de un cliente. Este proceso generalmente se inicia si el reasegurador no tiene un historial de reclamaciones creíble suficiente del asegurado en cuestión.
La calificación de exposición es uno de los dos cálculos de riesgo utilizados en la industria de seguros; el otro es el método de calificación de experiencia.
Conclusiones clave
- La calificación de exposición es un procedimiento que se utiliza para calcular la exposición al riesgo en un tratado de reaseguro.
- Se examina la experiencia de pérdida de una cartera de riesgos similares, pero no idénticos, para estimar las pérdidas potenciales de un cliente.
- Este método se utiliza a menudo cuando el reasegurador no tiene un historial de reclamaciones creíble suficiente del asegurado en cuestión.
- El supuesto es que los riesgos en grupos de riesgo similares mostrarán experiencias de pérdidas similares.
Comprensión de la clasificación de exposición
El reaseguro por tratado es un seguro comprado por una compañía de seguros a otra. Se establece un contrato entre la compañía de seguros cedente y el reasegurador, quien se compromete a aceptar los riesgos de una clase predeterminada de pólizas durante un período de tiempo.
Al desarrollar el precio del contrato de reaseguro, el reasegurador debe estimar la probabilidad de que una pérdida exceda el monto del daño retenido por la empresa cedente. A veces, los reaseguradores pueden ejecutar un contrato de reaseguro de exceso de pérdida , en el que el reasegurador acuerda pagar las pérdidas por encima del monto específico retenido por el cedente. Los tratados de exceso de pérdida también pueden limitar los daños por los que es responsable el reasegurador.
En cualquier caso, ambos tratados de reaseguro requieren que el reasegurador estime la frecuencia y severidad de los siniestros, creando un perfil de riesgo general al que pueden hacer referencia al fijar el precio del tratado.
Las compañías de seguros monitorean de cerca los reclamos y pérdidas que provienen de las pólizas que suscriben para determinar si ciertas clases de asegurados son más propensos a reclamos y, por lo tanto, son más riesgosos de asegurar.
Utilizando la calificación de exposición o la calificación de experiencia, un reasegurador determinará su horizonte de riesgo-recompensa. Los reaseguradores suelen utilizar la calificación de exposición cuando la empresa no tiene suficientes datos históricos para desarrollar una calificación de experiencia. La exposición también es útil cuando la probabilidad de que ocurra una pérdida específica se considera baja.
Método de clasificación de exposición
Una calificación de exposición se genera al examinar la experiencia de pérdida de una cartera de riesgos similares, pero no idénticos. El supuesto es que los riesgos en grupos de riesgo similares mostrarán experiencias de pérdidas similares.
El resultado de una calificación de exposición es una estimación de las pérdidas esperadas que la compañía podría esperar experimentar para un evento específico. El método expresa la pérdida como porcentaje del valor asegurado.
Los datos generarán una curva de exposición. A medida que avanza a lo largo de la curva, la pérdida acumulada, como porcentaje del valor asegurado, se acerca al 100 por ciento. La calificación de exposición permite al reasegurador examinar la gravedad de la pérdida en capas y, en última instancia, permitirá que la reaseguradora establezca precios para los riesgos que se estima que se encuentran dentro de cada una de las diversas capas.
Ruth Salzmann desarrolló el método de clasificación de exposición en la década de 1970 cuando escribió sobre la relación entre la pérdida por incendio de los propietarios y la cantidad correspondiente del seguro. La estructura de precios que desarrolló se conoció como las curvas de Salzmann.
Clasificación de exposición frente a clasificación de experiencia
Las calificaciones de exposición difieren de las calificaciones de experiencia en que no requieren que el reasegurador haya tenido experiencia histórica directa con el riesgo específico.
Con la calificación de experiencia, un reasegurador examinará los datos históricos de pérdidas que su empresa ha experimentado en relación con un evento de riesgo específico. Por ejemplo, el reasegurador puede analizar el valor de las reclamaciones que cubrió por terremotos en una región en particular. La reaseguradora utilizará su experiencia histórica y ajustará los datos de pérdidas históricas para estimar las pérdidas futuras al mismo riesgo específico.
Limitaciones de la clasificación de exposición
Una desventaja del método de clasificación de exposición es que crea una zona en cada capa en la que las pérdidas se acercan, pero no alcanzan, el siguiente nivel de retención. Los reaseguradores pueden usar una tabla de distribución para establecer la tarifa para los límites inferiores de la capa.
Un inconveniente adicional es que el reasegurador debe otorgar un alto grado de credibilidad a fuentes de datos que no son las suyas. Debe depender de los datos derivados de otras aseguradoras y sistemas de calificación de terceros para establecer su exposición al riesgo. Por esta razón, el método de calificación de la experiencia puede ser el enfoque preferido.