Canal de envolvente
¿Qué es un canal envolvente?
El canal envolvente se refiere a las bandas superior e inferior alrededor de las barras de precios, generadas por una media móvil y una distancia predeterminada por encima y por debajo de la media móvil. La distancia se puede calcular a través de una variable de porcentaje más alta o más baja que la media móvil (es decir, 2%, 5% o 10%), o el número de desviaciones estándar (es decir, 1, 2, 3, similar a las bandas de Bollinger ).
A diferencia de los canales de precios tradicionales, los canales de envolvente basados en la desviación estándar cambian con el tiempo en respuesta a la volatilidad de un valor al ampliar o reducir las bandas.
Conclusiones clave
- El canal envolvente se refiere a las bandas superior e inferior alrededor de las barras de precios, generadas por una media móvil y una distancia predeterminada por encima y por debajo de la media móvil.
- La distancia se puede calcular mediante una variable porcentual superior o inferior a la media móvil.
- A diferencia de los canales de precios tradicionales, los canales de envolvente basados en la desviación estándar cambian con el tiempo en respuesta a la volatilidad de un valor al ampliar o reducir las bandas.
- Los canales envolventes se pueden crear utilizando una variedad de técnicas, siempre que trabajen juntas para formar bandas superior e inferior que rodeen el precio del valor.
Comprensión de los canales envolventes
Los canales envolventes se pueden crear utilizando una variedad de técnicas, siempre que trabajen juntas para formar bandas superior e inferior que rodeen el precio del valor.
Por ejemplo, un operador puede usar un promedio móvil simple de 20 días y una distancia del 5% para generar un canal de envolvente para un valor dado. Otros ejemplos pueden incluir las bandas de Bollinger o los canales de Keltner, que son sobres basados en volatilidad creados utilizando promedios móviles exponenciales.
Muchos comerciantes reaccionan a una señal de venta cuando el precio alcanza la banda superior y una señal de compra cuando el precio alcanza la banda inferior de un canal envolvente. A menudo, los operadores necesitan experimentar con diferentes configuraciones de media móvil y distancia para encontrar lo que funciona para un valor o mercado determinado. También deben estar atentos a las rupturas y rupturas de los canales de envolvente en circunstancias más extremas porque esas señales pueden generar una mayor confiabilidad y rentabilidad.
Otros indicadores técnicos o patrones de gráficos pueden ser útiles para confirmar reversiones, reduciendo la frecuencia de señales falsas de compra o venta.
Ejemplo de canal envolvente
Los servicios de gráficos definen y calculan el canal de envolvente de diferentes maneras. Por ejemplo, el canal de envolvente TC2000 de Worden utiliza una media móvil y una distancia porcentual por encima y por debajo de la media móvil.
El indicador se establece en un promedio móvil simple de 20 días y una distancia del 6% en este ejemplo de Apple, dibujando bandas superior e inferior que contienen la gran mayoría del movimiento de precios entre octubre de 2017 y agosto de 2018.
Un repunte surge fuera de la banda superior en noviembre de 2017, lo que desencadena una señal de venta que precede a una disminución menor, seguida de un rango de negociación de tres meses. Un descenso en febrero atraviesa la banda inferior durante una semana, lo que desencadena pérdidas si los compradores entran demasiado pronto. El rebote en marzo se invierte en la banda superior, pero las acciones registran un máximo ligeramente más alto antes de caer bruscamente a mediados de mes.
Las señales de compra de abril y mayo producen beneficios saludables, mientras que el repunte hacia el Día de los Caídos se detiene fuera de la banda superior, lo que genera un patrón de consolidación prolongado. Finalmente, el aumento de agosto a un nuevo máximo emite otra señal de venta falsa, lo que les indica a los operadores que vuelvan a examinar la configuración de los indicadores.