Ventajas de los gráficos intradía basados ​​en datos

Tabla de contenido

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• Gráficos de tick
• Gráficos de volumen
• Gráficos de barras de rango
• Elegir un intervalo de datos
• La línea de fondo

Muchos traders trabajan con  gráficos de precios intradía basados ​​en intervalos de tiempo que incluyen 5 minutos, 15 minutos o 60 minutos. Esta categorización significa que una barra, ya sea una  vela o un OHLC  (abierto-alto-bajo-cerrado), se imprimirá al final de cada intervalo de tiempo especificado. Por ejemplo, las barras en un gráfico de 60 minutos se imprimirán a las 9:30, 10:30, 11:30 y así sucesivamente hasta el final de la sesión regular de NYSE o NASDAQ. El tiempo es la única consideración en este cálculo, lo que significa que el  volumen y la actividad comercial no tienen importancia. Por lo tanto, siempre habrá el mismo número de barras por día de negociación cuando se utilice el mismo intervalo de tiempo.

Los intervalos de gráficos basados ​​en datos permiten a los operadores ver la acción del precio desde varios intervalos de datos en lugar de intervalos de tiempo. Los gráficos de barras de tick, volumen y rango son ejemplos de intervalos de gráficos basados ​​en datos. Estos gráficos imprimen una barra al cierre de un intervalo de datos específico, independientemente de cuánto tiempo haya pasado:

• Los gráficos de ticks muestran un número específico de transacciones.
• Los gráficos de volumen indican cuándo se ha negociado una determinada cantidad de acciones o contratos.
• Los gráficos de barras de rango representan cuándo se ha producido una cantidad predeterminada de movimiento de precios.

Echemos un vistazo más de cerca a estos intervalos de gráficos basados en datos y cómo podemos usarlos para nuestro beneficio.

Gráficos de tick

Los gráficos de ticks son beneficiosos porque permiten a los operadores recopilar información sobre la actividad del mercado. Dado que los gráficos de ticks se basan en un cierto número de transacciones por barra, podemos ver cuándo el mercado está más activo, o está lento y apenas se mueve. Por ejemplo, se imprimirá una barra después de cada 144 transacciones (operaciones que se produzcan) en un gráfico de 144 ticks. Estas transacciones incluyen tanto pedidos pequeños como grandes  pedidos en bloque. Cada transacción se cuenta solo una vez, independientemente del tamaño. Se imprimirán más barras en períodos de alta actividad del mercado. Por el contrario, se imprimirán menos barras durante los períodos de baja actividad del mercado. Los gráficos de ticks proporcionan una forma lógica de medir  la volatilidad del mercado.

A diferencia de los gráficos intradiarios basados ​​en el tiempo basados ​​en una cantidad determinada de minutos (5, 10, 30 o 60 minutos, por ejemplo), los intervalos de los gráficos de ticks pueden basarse en cualquier número de transacciones. Con frecuencia, el intervalo de los gráficos de ticks se deriva de los números de Fibonacci, donde cada número es la suma de los dos números anteriores. Los intervalos populares basados ​​en esta serie incluyen 144, 233 y 610 ticks.

Gráficos de volumen

Los gráficos de volumen se basan únicamente en la cantidad de acciones o el volumen que se negocia. Estas barras pueden proporcionar aún más información sobre la acción del mercado porque representan los números reales que se negocian. De manera similar a los gráficos de ticks, podemos examinar qué tan rápido se mueve un mercado al observar cuántas (y qué tan rápido) barras se imprimen.

Por ejemplo, se imprimirá una barra después de cada 1000 acciones que se hayan negociado en un gráfico de 1000 volúmenes, independientemente del tamaño de las transacciones. En otras palabras, una barra puede comprender varias transacciones más pequeñas o una transacción más grande. De cualquier manera, una nueva barra comienza a imprimirse tan pronto como se hayan negociado 1,000 acciones.

Cabe señalar que los intervalos de volumen son relativos al símbolo comercial y los mercados que se analizan. El intervalo de volumen se relacionará con acciones cuando se aplique a acciones o fondos cotizados en bolsa (ETF), contratos cuando se aplique a los mercados de futuros / materias primas y tamaños de lote cuando se utilice con forex. Los intervalos de volumen a menudo se escalan a las características de un símbolo individual porque los valores que negocian un volumen mayor requieren un intervalo mayor para proporcionar un análisis de gráficos relevante. Los intervalos comunes para los gráficos de volumen incluyen números más grandes (como 500, 1,000, 2,000) así como intervalos de Fibonacci más grandes (como 987, 1,597, 2,584, etc.).

Gráficos de barras de rango

Los gráficos de barras de rango se basan en cambios en el precio y permiten a los operadores analizar la volatilidad del mercado. Por ejemplo, un gráfico de barras de rango de 10 ticks imprimirá una barra cada vez que haya 10 ticks de movimiento de precios. Entonces, si una nueva barra se abre en 585.0 en este ejemplo, esa barra permanecerá activa hasta que el precio alcance 586.0 (10 ticks hacia arriba) o 584.0 (diez ticks hacia abajo). Una vez que se hayan producido diez tics de movimiento de precios, esa barra se cerrará y se abrirá una nueva. De forma predeterminada, cada barra se cierra en el máximo o en el mínimo de la barra tan pronto como se alcanza el movimiento de precio especificado.

Un beneficio de usar gráficos de barras de rango es que se imprimirán menos barras durante los períodos de consolidación, lo que reduce el ruido del mercado que se encuentra con otros tipos de gráficos. Estas barras brindan la misma información de precios que los intervalos basados ​​en el tiempo, lo que a menudo permite a los operadores identificar las entradas con mayor precisión.

Elegir un intervalo de datos

La elección del intervalo correcto depende de su estilo de negociación. Si está buscando movimientos más grandes y planea permanecer más tiempo en una posición, considere intervalos de datos más grandes. Por el contrario, si negocia por movimientos más pequeños y le gusta entrar y salir de una posición rápidamente, considere intervalos de datos más pequeños. No existe un escenario perfecto que cubra todos los estilos comerciales y preferencias personales. La siguiente figura muestra una comparación entre los gráficos de barras de ticks, precios y rangos.

La línea de fondo

Los intervalos de gráficos basados ​​en datos pueden ser beneficiosos porque permiten a los participantes del mercado ver gráficos impulsados ​​por factores distintos al tiempo. Al igual que con todas las herramientas de negociación, estos gráficos deben configurarse para adaptarse al estilo y las estrategias del participante del mercado. Los comerciantes pueden encontrar útil experimentar con diferentes tipos de datos e intervalos para encontrar la combinación que mejor se adapte a su metodología.