Teoría de la credibilidad

¿Qué es la teoría de la credibilidad?

La teoría de la credibilidad se refiere a las herramientas, políticas y procedimientos que utilizan los actuarios al examinar datos para estimar el riesgo. La teoría de la credibilidad utiliza modelos y métodos matemáticos para realizar estimaciones basadas en la experiencia, en las que «experiencia» se refiere a datos históricos.

La teoría de la credibilidad ayuda a los actuarios a comprender los riesgos asociados con la provisión de cobertura y permite a las compañías de seguros limitar su exposición a reclamaciones y pérdidas.

Comprender la teoría de la credibilidad

Las compañías de seguros y los actuarios desarrollan modelos basados ​​en pérdidas históricas, y el modelo tiene en cuenta una serie de supuestos que deben probarse estadísticamente para determinar su credibilidad.

Por ejemplo, una compañía de seguros examinará las pérdidas incurridas previamente al asegurar un grupo particular de asegurados para estimar cuánto puede costar asegurar un grupo similar en el futuro.

Al desarrollar una estimación, los actuarios primero seleccionarán una estimación base. Por ejemplo, una compañía de seguros de vida puede seleccionar una tabla de mortalidad como columna vertebral de su estimación base, ya que las reclamaciones solo surgen cuando el asegurado fallece. Los actuarios utilizan una variedad de estimaciones base para cubrir los diferentes aspectos del tipo de póliza, incluidos los precios que la compañía de seguros suele cobrar por la cobertura.

Cómo ayuda la teoría de la credibilidad a los actuarios

Una vez que se establece una estimación base, un actuario analizará las experiencias históricas de la compañía de seguros póliza por póliza. El actuario estudiará estos datos históricos para ver cómo la experiencia de la aseguradora puede haber diferido de la experiencia de otras compañías de seguros. El examen permite al actuario crear diferentes pesos basados ​​en variaciones.

Por ejemplo, podría dividir a los automovilistas por edad, sexo y tipo de automóvil; un joven que conduce un automóvil rápido se considera de alto riesgo y una anciana que conduce un automóvil pequeño se considera de bajo riesgo. La división se realiza equilibrando los dos requisitos de que los riesgos en cada grupo sean lo suficientemente similares y el grupo lo suficientemente grande como para que se pueda realizar un análisis estadístico significativo de la experiencia de siniestros para calcular la prima.

Este compromiso significa que ninguno de los grupos contiene solo riesgos idénticos. El problema es entonces idear una manera de combinar la experiencia del grupo con la experiencia del riesgo individual para llegar a una prima más apropiada. La teoría de la credibilidad proporciona una solución a este problema.

La teoría de la credibilidad se basa en última instancia en la combinación de estimaciones de la experiencia a partir de datos históricos y estimaciones base para desarrollar fórmulas. Las fórmulas se utilizan para replicar experiencias pasadas y luego se prueban con datos reales. Los actuarios pueden utilizar un conjunto de datos pequeño al crear una estimación inicial, pero en última instancia, se prefieren conjuntos de datos grandes porque tienen mayor importancia estadística.